加密貨幣中WMA和船體移動平均線（HMA）有什麼區別？

加權移動平均線（WMA）優先考慮更快的趨勢信號價格，而船體移動平均線（HMA）則通過高級平滑而進一步降低了滯後，這是及時的加密交易決策的理想選擇。

2025/07/31 17:35

了解加密貨幣交易中的加權移動平均值（WMA）

加權移動平均線（WMA）是加密貨幣交易中使用的技術指標，以在指定期間平滑價格數據。與簡單的移動平均線（SMA）為所有數據點分配了相等的權重，WMA對最近的價格更為重要。這使其對新信息的反應更加敏感，這對於快速移動的加密市場至關重要。該計算涉及將每個收盤價乘以加權因素，最新價格獲得最高的乘數。

例如，在5週期WMA中：

• 最新價格乘以5
• 前一天4
• 然後分別為3、2和1
• 這些產品的總和除以權重的總和（1+2+3+4+5 = 15）

這會導致一條與SMA相比，對價格變化的反應更快。交易者使用WMA來確定短期趨勢和潛在的逆轉點。因為它強調了最近的數據，所以它可以幫助檢測動量更早的變化，這在揮發性加密價格波動期間特別有用。

船體移動平均（HMA）如何增強移動平均表現

艾倫·赫爾（Alan Hull）開發了船體移動平均值（HMA），以減少滯後，同時保持趨勢識別的平穩性。由於其能夠快速響應價格變化而不引入過多的噪音，因此在加密貨幣交易中特別受到青睞。 HMA通過在獨特的公式中使用加權運動平均值的組合來實現這一目標。

HMA計算涉及三個步驟：

• 在指定期間計算WMA（例如，16天）
• 計算一半以上的WMA（例如，8天）
• 將較短的WMA乘以2，然後減去較長的WMA
• 使用原始週期的平方根應用最終的WMA

這個多步驟的過程大大減少了滯後。例如，在16個週期的HMA中，最終平滑度使用了4個週期WMA（√16= 4）。結果是一個移動平均水平，它與傳統的WMA或SMA相比，它與價格行動緊密相關，並產生更早的信號。這種響應能力使HMA非常適合識別高度揮發性加密資產（例如Bitcoin或以太坊）中的進入和退出點。

比較WMA和HMA之間的響應能力和滯後

WMA和HMA之間最關鍵的差異之一在於滯後。儘管WMA通過更嚴重的價格加權了SMA，但在價格上漲期間仍然顯示出明顯的延遲。通過設計，HMA通過其複合計算方法最大程度地減少了此滯後。

在實用加密交易中：

• 在突然的Bitcoin集會中，WMA可能需要幾支蠟燭來反映向上的動力
• HMA由於其雙重平滑和校正機制，將與趨勢保持一致
• 這使使用HMA的交易者可以較早進入職位，並有可能捕獲更多的動作

HMA中的滯後降低不僅是理論上的，而且在價格圖表上可以觀察到。當在1小時或4小時的BTC/USDT圖表上覆蓋時，HMA傾向於將價格曲線更緊密地擁抱WMA，尤其是在突破或更正期間。這種特徵使HMA成為依靠及時信號的短期加密交易者的首選選擇。

加密價格數據中的平穩性和噪音處理

儘管響應能力很重要，但過度敏感性會導致市場噪聲引起的錯誤信號。 WMA雖然比SMA快，但仍可以在側向加密市場上產生鞭子。 HMA通過將最終WMA應用於派生值來平衡速度和平穩性，從而濾除了不穩定的波動。

例如：

• 在以太坊市場的範圍內，WMA可能會多次超過價格，產生誤導性買賣信號
• HMA保持更光滑，並且由於其最終的平滑步驟而避免了不必要的跨界
• 這有助於交易者避免在整合階段過度騰出交易

HMA中的平方根週期平滑在這裡起著至關重要的作用。它可以確保即使指標很快，也不會犧牲太多的穩定性。這種平衡在加密貨幣中尤其有價值，在加密貨幣中，價格通常在寬帶中振盪。

實際應用：在交易平台上設置WMA和HMA

要有效地使用WMA和HMA，交易者必須知道如何將它們應用於流行的加密交易平台，例如TradingView，Binance或Metatrader。

添加WMA：

• 打開加密貨幣對的圖表（例如，BTC/USDT）
• 單擊“指示器”，然後搜索“加權移動平均值”
• 設置時期（共同選擇：9、14、20）
• 調整顏色和厚度以獲得可見性
• 默認情況下申請收盤價

添加HMA：

• 在指示器庫中搜索“船體移動平均”
• 輸入所需的時期（例如20）
• 選擇顏色（通常是藍色或綠色為了清晰）
• 確認並應用到圖表

一旦兩者都在圖表上：

• 比較每個對價格變化的反應
• 觀察價格和移動平均之間的跨界點
• 使用HMA進行更快的信號，WMA進行確認

許多交易者將HMA用作主要趨勢過濾器，將WMA用作二級確認工具。例如，當價格超過HMA時，可能會採取較長的位置，而WMA不久後確認向上的斜率。

對加密策略的WMA與HMA進行回測

為了評估績效，交易者經常使用歷史加密數據進行回測策略。

進行回測的步驟：

• 選擇一個加密貨幣和時間範圍（例如，索拉納1天圖表2年）
• 將WMA（14-週期）和HMA（14-週期）應用於圖表
• 定義輸入規則：例如，當價格上漲時購買超過移動平均值
• 定義退出規則：例如，賣出價格低於移動平均線
• 計算交易數量，獲勝率和總利潤/損失

結果通常顯示：

• HMA產生較早的入境信號，導致每個交易的利潤潛力更高
• WMA在波濤洶湧的市場中產生的虛假信號較少，提高了獲勝率
• HMA在側麵條件下可能有更多的鞭子，儘管其光滑度

交易者可以通過結合兩者來優化：

• 輸入HMA跨界
• 要求WMA作為過濾器向上傾斜
• 這種雙重確認可以降低風險，同時保持速度

常見問題

HMA可以在所有加密貨幣時間範圍內使用嗎？

是的，HMA在所有時間範圍內都是有效的，從1分鐘的剝頭表到每週Bitcoin分析。關鍵是調整時期：較短的時間（例如9），用於日內交易，揮桿或位置交易的較長時期（例如，50）。

WMA對加密交易更好嗎？

WMA通常比SMA更敏感，因為它強調了最近的價格，使其更適合動態加密市場。但是，在快速移動條件下，它仍然可能落後於HMA。

HMA為什麼使用該時期的平方根？

平方根用於最終平滑步驟，以保持響應能力和平滑度之間的平衡。它確保指標不會變得太吵鬧，同時仍會從傳統的移動平均值中降低滯後。

我可以在交易策略中一起使用WMA和HMA嗎？

絕對地。許多交易者使用HMA進行早期趨勢檢測，將WMA用作確認過濾器。例如，購買信號可能要求價格超過HMA和WMA的價格上漲，從而提高信號可靠性。