암호화에서 WMA와 Hull 이동 평균 (HMA)의 차이점은 무엇입니까?

가중 이동 평균 (WMA)은 최근 가격이 빠른 추세 신호의 우선 순위를 지정하는 반면, HMA (Hull Moving Average)는 고급 스무딩으로 더욱 지연을 줄여서시기 적절한 암호 거래 결정에 이상적입니다.

2025/07/31 17:35

암호 화폐 거래에서 가중 이동 평균 (WMA) 이해

가중 이동 평균 (WMA)은 지정된 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하기 위해 암호 화폐 거래에 사용되는 기술 지표입니다. 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 단순한 이동 평균 (SMA)과 달리 WMA는 최근 가격에 더 중요 합니다. 이로 인해 빠르게 움직이는 암호 시장에서 결정적인 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 계산에는 각 종가 가격에 가중치를 곱하는 것이 포함되며, 가장 최근의 가격은 가장 높은 승수를받습니다.

예를 들어, 5주기 WMA에서 :

• 가장 최근의 가격은 5를 곱합니다
• 전날 4
• 그런 다음 각각 3, 2 및 1
• 이 제품의 합은 가중치의 합으로 나뉩니다 (1+2+3+4+5 = 15)

이로 인해 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응하는 라인이 발생합니다. 트레이더는 WMA를 사용하여 단기 추세 와 잠재적 역전 포인트를 식별합니다. 최근 데이터를 강조하기 때문에 모멘텀 변화를 일찍 감지하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 휘발성 암호 가격 변동 중에 특히 유용합니다.

HUL 이동 평균 (HMA)이 이동 평균 성능을 향상시키는 방법

HUL 이동 평균 (HMA)은 Alan Hull에 의해 개발되었으며 트렌드 식별의 부드러움을 유지하면서 지연을 줄이기 위해 개발되었습니다. 과도한 소음을 도입하지 않고 가격 변동에 신속하게 대응할 수있는 능력으로 인해 Cryptocurrency 거래에서 특히 선호됩니다. HMA는 고유 한 공식으로 가중 이동 평균의 조합을 사용하여이를 달성합니다.

HMA 계산에는 세 단계가 포함됩니다.

• 지정된 기간 (예 : 16 일)에 걸쳐 WMA 계산
• 그 기간의 절반에 걸쳐 WMA 계산 (예 : 8 일)
• 짧은 WMA에 2를 곱하고 더 긴 WMA를 빼냅니다.
• 원래 기간의 제곱근을 사용하여 결과에 최종 WMA를 적용하십시오.

이 다단계 프로세스는 지연을 크게 줄입니다. 예를 들어, 16 기간 HMA에서 최종 스무딩은 4- 기간 WMA를 사용합니다 (√16 = 4 이후). 결과는 가격 행동에 밀접하게 고수 하고 기존 WMA 또는 SMA보다 이전 신호를 생성하는 이동 평균입니다. 이 응답 성은 HMA가 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성 암호 자산의 입력 및 종료 지점을 식별하는 데 이상적입니다.

WMA와 HMA 간의 응답 성과 지연 비교

WMA와 HMA의 가장 중요한 차이점 중 하나는 지연 감소 에 있습니다. WMA는 이미 최근 가격을 더 많이 가중시켜 SMA를 향상시키는 반면, 가격 이동 중에는 여전히 눈에 띄는 지연이 나타납니다. HMA는 설계별로 복합 계산 방법을 통해이 지연을 최소화합니다.

실제 암호 거래에서 :

• 갑자기 Bitcoin 집회 동안 WMA는 상향 운동량을 반영하기 위해 몇 개의 양초를 가져갈 수 있습니다.
• HMA는 이중 스무딩 및 보정 메커니즘으로 인해 트렌드와 훨씬 더 빨리 연계됩니다.
• 이를 통해 HMA를 사용하는 거래자는 일찍 포지션을 입력하고 잠재적으로 더 많은 이동을 포착 할 수 있습니다.

HMA의 지연 감소는 이론적 일뿐 만 아니라 가격 차트에서 관찰 할 수 있습니다. 1 시간 또는 4 시간 BTC/USDT 차트에서 겹쳐지면 HMA는 특히 브레이크 아웃 또는 수정 중에 WMA보다 가격 곡선을 더 단단하게 포옹하는 경향이 있습니다. 이 특성은 HMA를 적시 신호에 의존하는 단기 암호화 거래자 에게 선호되는 선택입니다.

암호화 가격 데이터의 부드러움 및 소음 처리

응답 성이 중요하지만 과도한 감도는 시장 소음으로 인한 잘못된 신호 로 이어질 수 있습니다. WMA는 SMA보다 빠르지 만 옆으로 암호화 시장에서 여전히 whipsaws를 생산할 수 있습니다. HMA는 최종 WMA를 파생 된 값에 적용하여 속도와 부드러움을 균형을 이루며, 이는 불규칙한 변동을 걸러냅니다.

예를 들어:

• 범위가 큰 이더 리움 시장에서 WMA는 가격보다 여러 번 넘어 질 수 있으며 오해의 소지가있는 구매/판매 신호를 생성 할 수 있습니다.
• HMA는 더 매끄럽게 유지되며 최종 스무딩 단계로 인해 불필요한 크로스 오버를 피합니다.
• 이를 통해 거래자는 통합 단계에서 과도한 거래를 피할 수 있습니다

HMA의 제곱근 기간 스무딩은 여기서 중요한 역할을합니다. 표시기가 빠르더라도 안정성이 너무 많지 않도록합니다. 이 균형은 특히 암호화에서 가치가 있으며, 여기서 가격은 종종 넓은 밴드 내에서 진동하는 경우가 종종 있습니다.

실제 응용 프로그램 : 거래 플랫폼에서 WMA 및 HMA 설정

WMA 및 HMA를 효과적으로 사용하려면 트레이더는 TradingView, Binance 또는 Metatrader와 같은 인기있는 암호 거래 플랫폼에 적용하는 방법을 알아야합니다.

WMA 추가 :

• cryptocurrency 쌍의 차트를 엽니 다 (예 : BTC/USDT)
• '표시기'를 클릭하고 '가중 이동 평균'을 검색하십시오.
• 기간 설정 (일반적인 선택 : 9, 14, 20)
• 가시성을 위해 색상과 두께를 조정하십시오
• 기본적으로 마감 가격에 적용하십시오

HMA 추가 :

• 표시기 라이브러리에서 '선체 이동 평균'을 검색하십시오
• 원하는 기간을 입력하십시오 (예 : 20)
• 색상을 선택하십시오 (명확성을 위해 종종 파란색 또는 녹색)
• 차트에 확인하고 적용하십시오

둘 다 차트에 있으면 :

• 각각이 가격 변동에 어떻게 반응하는지 비교하십시오
• 가격과 이동 평균 사이의 크로스 오버 포인트를 관찰하십시오
• 더 빠른 신호를 위해 HMA를 사용하여 확인을 위해 WMA를 사용하십시오

많은 거래자들은 HMA를 주요 트렌드 필터로 , WMA를 보조 확인 도구로 사용합니다. 예를 들어, 가격이 HMA를 넘어 갈 때 긴 위치가 취해질 수 있으며 WMA는 곧 상향 경사를 확인합니다.

암호화 전략에서 WMA 대 HMA 백 테스트

성과를 평가하기 위해 거래자는 종종 과거 암호화 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트합니다.

백 테스트 단계 :

• cryptocurrency 및 시간대를 선택하십시오 (예 : 2 년 동안 Solana의 1 일 차트)
• WMA (14-period)와 HMA (14-period)를 차트에 적용하십시오.
• 입력 규칙 정의 : 예를 들어, 가격이 이동 평균보다 닫히면 구매
• 종료 규칙 정의 : 예를 들어, 가격이 이동 평균보다 닫히면 판매
• 거래 수, 승리율 및 총 이익/손실 계산

결과는 일반적으로 다음과 같습니다.

• HMA는 초기 출입 신호를 생성하여 거래 당 이익 잠재력이 높아집니다.
• WMA는 고르지 않은 시장에서 더 적은 오 탐지를 생성하여 승리율을 향상시킵니다.
• HMA는 부드러움에도 불구하고 옆으로 더 많은 whipsaw를 가질 수 있습니다.

트레이더는 다음을 모두 결합하여 최적화 할 수 있습니다.

• HMA 크로스 오버에 입력하십시오
• WMA는 필터로 위쪽으로 경사해야합니다
• 이 이중 확인은 속도를 유지하면서 위험을 줄입니다

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 HMA를 사용할 수 있습니까?

예, HMA는 1 분 스케일링 차트에서 매주 Bitcoin 분석에 이르기까지 모든 기간 동안 효과적입니다. 핵심은 기간을 조정하는 것입니다 : 정액 내 거래의 경우 짧은 기간 (예 : 9), 스윙 또는 포지션 거래의 경우 더 긴 기간 (예 : 50).

WMA가 암호화 거래를 위해 SMA보다 낫습니까?

WMA는 일반적으로 최근 가격을 강조하기 때문에 SMA보다 더 반응이 좋으며, 동적 암호화 시장에 더 적합합니다. 그러나 빠르게 움직이는 조건에서 여전히 HMA 뒤에 뒤떨어 질 수 있습니다.

HMA 가이 기간의 제곱근을 사용하는 이유는 무엇입니까?

제곱근은 최종 스무딩 단계에서 사용되어 응답 성과 부드러움 사이의 균형을 유지합니다. 기존 이동 평균에서 지연을 줄이는 동안 표시기가 너무 시끄럽지 않도록합니다.

거래 전략에서 WMA와 HMA를 함께 사용할 수 있습니까?

전적으로. 많은 거래자들은 초기 추세 감지 에 HMA를 사용하고 확인 필터로 WMA를 사용합니다. 예를 들어, 구매 신호는 HMA와 WMA를 넘어서 가격이 상승하여 신호 신뢰성을 향상시켜야 할 수 있습니다.