Was ist der Unterschied zwischen WMA und Hull Moving Average (HMA) in Krypto?

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA) im Kryptowährungshandel

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein technischer Indikator, der im Kryptowährungshandel verwendet wird, um die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum zu glätten. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der allen Datenpunkten das gleiche Gewicht zuweist, gibt WMA den jüngsten Preisen eine größere Bedeutung . Dies macht es mehr auf neue Informationen ein, was auf den sich schnell bewegenden Krypto-Märkten von entscheidender Bedeutung ist. Die Berechnung umfasst die Multiplizierung jedes Schlusskurs mit einem Gewichtungsfaktor, wobei der jüngste Preis den höchsten Multiplikator erhält.

Zum Beispiel in einer 5-Perioden-WMA:

• Der jüngste Preis wird mit 5 multipliziert
• Am Vortag um 4
• Dann 3, 2 bzw. 1
• Die Summe dieser Produkte wird durch die Summe der Gewichte geteilt (1+2+3+4+5 = 15)

Dies führt zu einer Linie, die schneller auf Preisänderungen reagiert als die SMA. Händler verwenden WMA, um kurzfristige Trends und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren. Da es sich um die jüngsten Daten handelt, kann es dazu beitragen, dass Impulsverschiebungen früher erfasst werden, was bei volatilen Krypto -Preisschwankungen besonders nützlich ist.

Wie der gleitende Durchschnitt (HMA) der Rumpf die gleitende Durchschnittsleistung verbessert

Der Rumpf gleitende Durchschnitt (HMA) wurde von Alan Hull entwickelt, um die Verzögerung zu verringern und gleichzeitig die Glätte bei der Identifizierung von Trends aufrechtzuerhalten. Es wird im Kryptowährungshandel besonders bevorzugt, da es schnell auf Preisänderungen reagiert, ohne übermäßiges Geräusch einzuführen. HMA erreicht dies, indem sie eine Kombination von gewichteten beweglichen Durchschnittswerten in einer einzigartigen Formel verwendet.

Die HMA -Berechnung umfasst drei Schritte:

• Berechnen Sie eine WMA über einen bestimmten Zeitraum (z. B. 16 Tage)
• Berechnen Sie eine WMA über die Hälfte dieses Zeitraums (z. B. 8 Tage)
• Multiplizieren Sie das kürzere WMA mit 2 und subtrahieren Sie die längere WMA
• Wenden Sie ein endgültiges WMA mit der Quadratwurzel der ursprünglichen Periode auf das Ergebnis an

Dieser mehrstufige Prozess reduziert die Verzögerung erheblich. Zum Beispiel verwendet die endgültige Glättung in einem HMA von 16 Perioden eine 4-Perioden-WMA (da √16 = 4). Das Ergebnis ist ein gleitender Durchschnitt, der sich eng an der Preisaktion hält und frühere Signale erzeugt als herkömmliche WMAs oder SMAs. Diese Reaktionsfähigkeit macht HMA ideal, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte in hochvolatilen Krypto -Assets wie Bitcoin oder Ethereum zu identifizieren.

Vergleich der Reaktionsfähigkeit und Verzögerung zwischen WMA und HMA

Einer der kritischsten Unterschiede zwischen WMA und HMA liegt in der Verzögerungsreduzierung . Während WMA SMA bereits verbessert, indem die jüngsten Preise stärker gewichtet werden, weist es während der scharfen Preisbewegungen immer noch eine bemerkenswerte Verzögerung auf. HMA minimiert diese Verzögerung durch die Verbundberechnung.

Im praktischen Kryptohandel:

• Während einer plötzlichen Rallye Bitcoin kann WMA mehrere Kerzen nehmen, um den Aufwärtsdynamik widerzuspiegeln
• HMA wird aufgrund seines doppelten Glättungs- und Korrekturmechanismus mit dem Trend viel schneller übereinstimmen
• Auf diese Weise können HAMA, die HMA verwenden

Die reduzierte Verzögerung bei HMA ist nicht nur theoretisch - es ist in Preisdiagrammen beobachtet. Wenn HMA auf einer 1-stündigen oder 4-stündigen BTC/USDT-Tabelle überlagert, neigt die HMA dazu, die Preiskurve enger zu umarmen als WMA, insbesondere bei Ausbrüchen oder Korrekturen. Dieses Merkmal macht HMA zu einer bevorzugten Wahl für kurzfristige Krypto-Händler , die sich auf rechtzeitige Signale verlassen.

Smoothness- und Rauschhandhabung in Krypto -Preisdaten

Während die Reaktionsfähigkeit wichtig ist, kann eine übermäßige Sensibilität zu falschen Signalen führen, die durch Marktrauschen verursacht werden. WMA kann zwar schneller als SMA, aber immer noch Peitschensägen auf Seitwärtskryptomärkten produzieren. HMA balanciert Geschwindigkeit und Glätte durch Anwenden eines endgültigen WMA auf die abgeleiteten Werte, die unregelmäßige Schwankungen herausfiltern.

Zum Beispiel:

• In einem Bereich von Ethereum könnte WMA mehrmals über und unter dem Preis überschreiten und irreführende Kauf-/Verkaufssignale erzeugen
• HMA bleibt wiler und vermeidet unnötige Kreuzovers aufgrund seines endgültigen Glättungsschritts
• Dies hilft Händlern, während der Konsolidierungsphasen übertradet zu werden

Die Glättung der Quadratwurzelzeit in HMA spielt hier eine entscheidende Rolle. Es stellt sicher, dass der Indikator, obwohl er schnell ist, nicht zu viel Stabilität opfert. Dieses Gleichgewicht ist in Krypto besonders wertvoll, wo die Preise häufig in weiten Bändern schwingen, bevor sie ausbrechen.

Praktische Anwendung: Einrichten von WMA und HMA auf Handelsplattformen

Um WMA und HMA effektiv zu verwenden, müssen Händler wissen, wie sie auf beliebten Krypto -Handelsplattformen wie TradingView, Binance oder Metatrader angewendet werden können.

WMA Hinzufügen:

• Öffnen Sie das Diagramm eines Kryptowährungspaares (z. B. BTC/USDT)
• Klicken Sie auf "Indikatoren" und suchen Sie nach "gewichteten gleitenden Durchschnitt"
• Setzen Sie den Zeitraum (gemeinsame Auswahl: 9, 14, 20)
• Passen Sie die Farbe und Dicke für die Sichtbarkeit an
• Bewerben Sie sich standardmäßig für den Schließpreis

Hinzufügen von HMA:

• Suchen Sie in der Indikatorbibliothek nach "gleitendem Durchschnitt von Rumpfern"
• Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein (z. B. 20)
• Wählen Sie Farbe (oft blau oder grün für Klarheit)
• Bestätigen Sie und bewerben Sie sich auf die Tabelle

Sobald beide in der Tabelle sind:

• Vergleichen Sie, wie jeder auf Preisänderungen reagiert
• Beobachten Sie Crossover -Punkte zwischen dem Preis und den sich bewegenden Durchschnittswerten
• Verwenden Sie HMA für schnellere Signale, WMA zur Bestätigung

Viele Händler verwenden HMA als primärer Trendfilter und WMA als sekundäres Bestätigungswerkzeug. Zum Beispiel könnte eine lange Position eingenommen werden, wenn der Preis über HMA überschreitet, und WMA bestätigt kurz darauf den Aufwärtsneig.

Backetesting WMA gegen HMA in Krypto -Strategien

Um die Leistung zu bewerten, untersuchen Händler Strategien häufig anhand historischer Krypto -Daten.

Schritte zum Backtest:

• Wählen Sie eine Kryptowährung und einen Zeitrahmen (z. B. 1-Tage-Diagramm von Solana für 2 Jahre)
• Wenden Sie sowohl WMA (14-Periode) als auch HMA (14-Periode) auf die Tabelle an
• Definieren Sie die Einstiegsregeln: zB, kaufen Sie, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt endet
• Definieren Sie die Ausstiegsregeln: zB, verkaufen Sie, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schließt
• Zählen Sie die Anzahl der Trades, Gewinnrate und Gesamtgewinn/-verlust

Ergebnisse zeigen normalerweise:

• HMA generiert frühere Eintrittssignale , was zu einem höheren Gewinnpotential pro Handel führt
• WMA produziert weniger falsche Signale auf abgehackten Märkten und verbessert die Gewinnrate
• HMA hat trotz seiner Glätte möglicherweise mehr Whipsaws unter Seitwärtsbedingungen

Händler können optimieren, indem sie beide kombinieren:

• Geben Sie die HMA -Crossover ein
• Erfordern, dass WMA als Filter nach oben abwärts schirmen
• Diese doppelte Bestätigung verringert das Risiko bei der Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit

Häufig gestellte Fragen

Kann HMA für alle Kryptowährungszeiträume verwendet werden? Ja, HMA ist über alle Zeitrahmen hinweg wirksam-von 1-minütigen Skalpendiagrammen bis wöchentlich Bitcoin -Analyse. Der Schlüssel ist die Anpassung des Zeitraums: kürzere Perioden (z. B. 9) für den Intraday -Handel, längere Perioden (z. B. 50) für den Schwung oder den Positionshandel.

Ist WMA besser als SMA für den Kryptohandel? WMA ist im Allgemeinen reaktionsschneller als SMA, da es die jüngsten Preise betont , was es für dynamische Kryptomärkte besser geeignet macht. Es kann jedoch bei schnell bewegenden Bedingungen immer noch hinter HMA zurückbleiben.

Warum nutzt HMA die Quadratwurzel der Zeit? Die Quadratwurzel wird im endgültigen Glättungsschritt verwendet, um ein Gleichgewicht zwischen Reaktionsfähigkeit und Glätte aufrechtzuerhalten. Es stellt sicher, dass der Indikator nicht zu laut wird und gleichzeitig die Verzögerung durch traditionelle bewegliche Durchschnittswerte verringert.

Kann ich WMA und HMA in einer Handelsstrategie zusammen verwenden? Absolut. Viele Händler verwenden HMA für die frühzeitige Trenderkennung und WMA als Bestätigungsfilter. Beispielsweise erfordert ein Kaufsignal, dass sowohl der Preis über HMA als auch WMA steigen und die Signalzuverlässigkeit verbessert.