暗号のWMAとハル移動平均（HMA）の違いは何ですか？

暗号通貨取引における加重移動平均（WMA）の理解

加重移動平均（WMA）は、指定された期間にわたって価格データをスムーズにするために暗号通貨取引で使用される技術的指標です。すべてのデータポイントに等しい重みを割り当てる単純な移動平均（SMA）とは異なり、WMAは最近の価格をより重要にします。これにより、新しい情報に応答します。これは、急速に移動する暗号市場で重要です。計算には、各終値に重み付け係数を掛けることが含まれ、最新の価格は最高の乗数を受け取ります。

たとえば、5期のWMAで：

• 最新の価格に5に掛けられます
• 前日4年
• それぞれ3、2、および1
• これらの製品の合計は、重みの合計（1+2+3+4+5 = 15）で割っています。

これにより、SMAよりも価格の変化に対してより迅速に反応するラインになります。トレーダーはWMAを使用して、短期的な傾向と潜在的な反転ポイントを特定します。最近のデータを強調しているため、運動量の変化をより早く検出するのに役立ちます。これは、揮発性の暗号価格の変動中に特に役立ちます。

船体の移動平均（HMA）が移動平均パフォーマンスを向上させる方法

船体の移動平均（HMA）は、トレンドの識別の滑らかさを維持しながら遅れを軽減するためにアランハルによって開発されました。過度の騒音を導入することなく価格の変化に迅速に対応する能力により、暗号通貨取引で特に好まれています。 HMAは、一意の式で加重移動平均の組み合わせを使用することにより、これを達成します。

HMA計算には3つのステップが含まれます。

• 指定された期間にわたってWMAを計算する（例：16日）
• その期間の半分にわたってWMAを計算する（例：8日）
• 短いWMAに2を掛け、より長いWMAを減算します
• 元の期間の平方根を使用して結果に最終WMAを適用します

このマルチステッププロセスは、遅延を大幅に削減します。たとえば、16期間のHMAでは、最終的なスムージングは4期間のWMAを使用します（√16= 4以降）。結果は、価格アクションに密接に固執し、従来のWMAやSMAよりも初期の信号を生成する移動平均です。この応答性により、HMAはBitcoinやイーサリアムなどの非常に揮発性の暗号資産のエントリポイントと出口ポイントを識別するのに理想的です。

WMAとHMAの応答性と遅延を比較します

WMAとHMAの最も重要な違いの1つは、遅延削減にあります。 WMAはすでに最近の価格をより重くすることでSMAを改善していますが、鋭い価格の動きの間に顕著な遅延を示しています。 HMAは、設計上、複合計算方法を介してこの遅れを最小限に抑えます。

実際の暗号取引：

• 突然のBitcoinラリーの間、WMAは上向きの勢いを反映するためにいくつかのろうそくを取るかもしれません
• HMAは、その二重スムージングと補正メカニズムにより、トレンドとはるかに速く整合します
• これにより、HMAを使用してトレーダーがより早く位置に入り、より多くの動きをキャプチャすることができます

HMAの遅延の減少は理論的なものではなく、価格チャートで観察できます。 1時間または4時間のBTC/USDTチャートでオーバーレイされると、HMAは、特にブレイクアウトまたは修正中に、WMAよりも緊密に価格曲線を抱きしめる傾向があります。この特性により、HMAは、タイムリーな信号に依存する短期的な暗号トレーダーにとって好ましい選択肢となります。

暗号価格データの滑らかさとノイズの処理

応答性は重要ですが、過度の感度は市場の騒音によって引き起こされる誤シグナルにつながる可能性があります。 WMAは、SMAよりも速いものの、横方向の暗号市場で鞭打ちを生み出すことができます。 HMAは、最終的なWMAを導出された値に適用することにより、速度と滑らかさのバランスを取ります。これにより、不安定な変動が除去されます。

例えば：

• 範囲のイーサリウム市場では、WMAは価格の上下を複数回横断し、誤解を招く買い/販売シグナルを生成する可能性があります
• HMAはより滑らかなままであり、最終的なスムージングステップのために不必要なクロスオーバーを回避します
• これにより、トレーダーは統合フェーズ中のオーバートレードを回避できます

HMAの平方根の期間は、ここで重要な役割を果たします。インジケータが高速であっても、あまりにも多くの安定性を犠牲にしないことが保証されます。このバランスは、暗号で特に価値があり、価格はしばしば広い帯域内で発散してから勃発する前に振動します。

実用アプリケーション：トレーディングプラットフォームにWMAとHMAのセットアップ

WMAとHMAを効果的に使用するには、トレーダーはTradingView、Binance、Metatraderなどの人気のある暗号取引プラットフォームにそれらを適用する方法を知っている必要があります。

WMAの追加：

• 暗号通貨ペアのチャートを開きます（例：BTC/USDT）
• 「インジケーター」をクリックして、「加重移動平均」を検索します
• 期間を設定します（一般的な選択：9、14、20）
• 視認性のために色と厚さを調整します
• デフォルトで終値に適用します

HMAの追加：

• インジケータライブラリで「船体移動平均」を検索します
• 目的の期間を入力します（例：20）
• 色を選択します（多くの場合、明確にするために青または緑）
• 確認してチャートに適用します

両方がチャート上にあると：

• それぞれが価格の変化にどのように反応するかを比較します
• 価格と移動平均の間にクロスオーバーポイントを観察します
• より高速な信号にはHMAを使用し、確認にはWMAを使用します

多くのトレーダーは、HMAを主要なトレンドフィルターとして、WMAを二次確認ツールとして使用しています。たとえば、価格がHMAを超えると長い位置がとられ、WMAはすぐに上向きの勾配を確認します。

暗号戦略におけるWMAとHMAのバックテスト

パフォーマンスを評価するために、トレーダーはしばしば過去の暗号データを使用して戦略をバックテストします。

バックテストの手順：

• 暗号通貨と時間枠を選択します（たとえば、2年間のSolanaの1日チャート）
• WMA（14期間）とHMA（14期）の両方をチャートに適用します
• エントリルールの定義：例えば、価格が移動平均を超えたときに購入する
• 出口規則を定義する：例えば、価格が移動平均を下回ったときに販売
• 取引数、勝利率、および総利益/損失を数える

結果は通常、次のことを示しています。

• HMAは以前のエントリ信号を生成し、貿易ごとにより高い利益の可能性をもたらします
• WMAは、途切れ途切れ市場中に誤シグナルが少なくなり、勝利率が向上します
• HMAは、その滑らかさにもかかわらず、横向きの状態でより多くの鞭打ちを持っている可能性があります

トレーダーは両方を組み合わせることで最適化できます。

• HMAクロスオーバーに入ります
• WMAがフィルターとして上向きに傾斜する必要があります
• この二重確認は、速度を維持しながらリスクを減らします

よくある質問

HMAはすべての暗号通貨の時間枠で使用できますか？はい、HMAはすべての時間枠で効果的です。1分間のスカルピングチャートから毎週Bitcoin分析まで。重要なのは、期間を調整することです。日中の取引では、より短い期間（例、9）、スイングまたはポジション取引のために長い期間（例えば、50）です。

Crypto取引のためにWMAはSMAよりも優れていますか？ WMAは一般に、最近の価格を強調しており、動的な暗号市場に適しているため、SMAよりも応答性が高くなっています。ただし、急速に移動する条件では、HMAに遅れをとっている可能性があります。

なぜHMAは期間の平方根を使用するのですか？正方根は、応答性と滑らかさのバランスを維持するために、最終的な平滑化ステップで使用されます。従来の移動平均から遅れを減らしながら、インジケーターが騒がしくなりすぎないようにします。

取引戦略でWMAとHMAを一緒に使用できますか？絶対に。多くのトレーダーは、初期トレンド検出にHMAを使用し、WMAを確認フィルターとして使用しています。たとえば、購入信号では、HMAを超えてWMAを超えて上昇するために価格の両方が必要になる場合があり、信号の信頼性が向上します。