加密货币中WMA和船体移动平均线（HMA）有什么区别？

加权移动平均线（WMA）优先考虑更快的趋势信号价格，而船体移动平均线（HMA）则通过高级平滑而进一步降低了滞后，这是及时的加密交易决策的理想选择。

2025/07/31 17:35

了解加密货币交易中的加权移动平均值（WMA）

加权移动平均线（WMA）是加密货币交易中使用的技术指标，以在指定期间平滑价格数据。与简单的移动平均线（SMA）为所有数据点分配了相等的权重，WMA对最近的价格更为重要。这使其对新信息的反应更加敏感，这对于快速移动的加密市场至关重要。该计算涉及将每个收盘价乘以加权因素，最新价格获得最高的乘数。

例如，在5周期WMA中：

• 最新价格乘以5
• 前一天4
• 然后分别为3、2和1
• 这些产品的总和除以权重的总和（1+2+3+4+5 = 15）

这会导致一条与SMA相比，对价格变化的反应更快。交易者使用WMA来确定短期趋势和潜在的逆转点。因为它强调了最近的数据，所以它可以帮助检测动量更早的变化，这在挥发性加密价格波动期间特别有用。

船体移动平均（HMA）如何增强移动平均表现

艾伦·赫尔（Alan Hull）开发了船体移动平均值（HMA），以减少滞后，同时保持趋势识别的平稳性。由于其能够快速响应价格变化而不引入过多的噪音，因此在加密货币交易中特别受到青睐。 HMA通过在独特的公式中使用加权运动平均值的组合来实现这一目标。

HMA计算涉及三个步骤：

• 在指定期间计算WMA（例如，16天）
• 计算一半以上的WMA（例如，8天）
• 将较短的WMA乘以2，然后减去较长的WMA
• 使用原始周期的平方根应用最终的WMA

这个多步骤的过程大大减少了滞后。例如，在16个周期的HMA中，最终平滑度使用了4个周期WMA（√16= 4）。结果是一个移动平均水平，它与传统的WMA或SMA相比，它与价格行动紧密相关，并产生更早的信号。这种响应能力使HMA非常适合识别高度挥发性加密资产（例如Bitcoin或以太坊）中的进入和退出点。

比较WMA和HMA之间的响应能力和滞后

WMA和HMA之间最关键的差异之一在于滞后。尽管WMA通过更严重的价格加权了SMA，但在价格上涨期间仍然显示出明显的延迟。通过设计，HMA通过其复合计算方法最大程度地减少了此滞后。

在实用加密交易中：

• 在突然的Bitcoin集会中，WMA可能需要几支蜡烛来反映向上的动力
• HMA由于其双重平滑和校正机制，将与趋势保持一致
• 这使使用HMA的交易者可以较早进入职位，并有可能捕获更多的动作

HMA中的滞后降低不仅是理论上的，而且在价格图表上可以观察到。当在1小时或4小时的BTC/USDT图表上覆盖时，HMA倾向于将价格曲线更紧密地拥抱WMA，尤其是在突破或更正期间。这种特征使HMA成为依靠及时信号的短期加密交易者的首选选择。

加密价格数据中的平稳性和噪音处理

尽管响应能力很重要，但过度敏感性会导致市场噪声引起的错误信号。 WMA虽然比SMA快，但仍可以在侧向加密市场上产生鞭子。 HMA通过将最终WMA应用于派生值来平衡速度和平稳性，从而滤除了不稳定的波动。

例如：

• 在以太坊市场的范围内，WMA可能会多次超过价格，产生误导性买卖信号
• HMA保持更光滑，并且由于其最终的平滑步骤而避免了不必要的跨界
• 这有助于交易者避免在整合阶段过度腾出交易

HMA中的平方根周期平滑在这里起着至关重要的作用。它可以确保即使指标很快，也不会牺牲太多的稳定性。这种平衡在加密货币中尤其有价值，在加密货币中，价格通常在宽带中振荡。

实际应用：在交易平台上设置WMA和HMA

要有效地使用WMA和HMA，交易者必须知道如何将它们应用于流行的加密交易平台，例如TradingView，Binance或Metatrader。

添加WMA：

• 打开加密货币对的图表（例如，BTC/USDT）
• 单击“指示器”，然后搜索“加权移动平均值”
• 设置时期（共同选择：9、14、20）
• 调整颜色和厚度以获得可见性
• 默认情况下申请收盘价

添加HMA：

• 在指示器库中搜索“船体移动平均”
• 输入所需的时期（例如20）
• 选择颜色（通常是蓝色或绿色为了清晰）
• 确认并应用到图表

一旦两者都在图表上：

• 比较每个对价格变化的反应
• 观察价格和移动平均之间的跨界点
• 使用HMA进行更快的信号，WMA进行确认

许多交易者将HMA用作主要趋势过滤器，将WMA用作二级确认工具。例如，当价格超过HMA时，可能会采取较长的位置，而WMA不久后确认向上的斜率。

对加密策略的WMA与HMA进行回测

为了评估绩效，交易者经常使用历史加密数据进行回测策略。

进行回测的步骤：

• 选择一个加密货币和时间范围（例如，索拉纳1天图表2年）
• 将WMA（14-周期）和HMA（14-周期）应用于图表
• 定义输入规则：例如，当价格上涨时购买超过移动平均值
• 定义退出规则：例如，卖出价格低于移动平均线
• 计算交易数量，获胜率和总利润/损失

结果通常显示：

• HMA产生较早的入境信号，导致每个交易的利润潜力更高
• WMA在波涛汹涌的市场中产生的虚假信号较少，提高了获胜率
• HMA在侧面条件下可能有更多的鞭子，尽管其光滑度

交易者可以通过结合两者来优化：

• 输入HMA跨界
• 要求WMA作为过滤器向上倾斜
• 这种双重确认可以降低风险，同时保持速度

常见问题

HMA可以在所有加密货币时间范围内使用吗？

是的，HMA在所有时间范围内都是有效的，从1分钟的剥头表到每周Bitcoin分析。关键是调整时期：较短的时间（例如9），用于日内交易，挥杆或位置交易的较长时期（例如，50）。

WMA对加密交易更好吗？

WMA通常比SMA更敏感，因为它强调了最近的价格，使其更适合动态加密市场。但是，在快速移动条件下，它仍然可能落后于HMA。

HMA为什么使用该时期的平方根？

平方根用于最终平滑步骤，以保持响应能力和平滑度之间的平衡。它确保指标不会变得太吵闹，同时仍会从传统的移动平均值中降低滞后。

我可以在交易策略中一起使用WMA和HMA吗？

绝对地。许多交易者使用HMA进行早期趋势检测，将WMA用作确认过滤器。例如，购买信号可能要求价格超过HMA和WMA的价格上涨，从而提高信号可靠性。