Quelle est la différence entre la moyenne mobile WMA et Hull (HMA) dans la crypto?

La moyenne mobile pondérée (WMA) hiérarchise les prix récents pour les signaux de tendance plus rapides, tandis que la moyenne mobile de la coque (HMA) réduit davantage le lissage avancé, ce qui le rend idéal pour les décisions de négociation de cryptographie opportune.

Jul 31, 2025 at 05:35 pm

Comprendre la moyenne mobile pondérée (WMA) dans le trading des crypto-monnaies

La moyenne mobile pondérée (WMA) est un indicateur technique utilisé dans le trading des crypto-monnaies pour lisser les données de prix sur une période spécifiée. Contrairement à la moyenne mobile simple (SMA), qui attribue un poids égal à tous les points de données, WMA donne une plus grande importance aux prix récents . Cela le rend plus sensible aux nouvelles informations, ce qui est crucial sur les marchés cryptographiques à évolution rapide. Le calcul consiste à multiplier chaque prix de clôture par un facteur de pondération, le prix le plus récent recevant le multiplicateur le plus élevé.

Par exemple, dans une WMA de 5 périodes:

• Le prix le plus récent est multiplié par 5
• La veille par 4
• Puis 3, 2 et 1 respectivement
• La somme de ces produits est divisée par la somme des poids (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15)

Il en résulte une ligne qui réagit plus rapidement aux changements de prix que le SMA. Les traders utilisent la WMA pour identifier les tendances à court terme et les points d'inversion potentiels. Parce qu'il met l'accent sur les données récentes, elle peut aider à détecter les changements de momentum plus tôt, ce qui est particulièrement utile lors des oscillations de prix cryptographiques volatiles.

Comment la moyenne mobile de Hull (HMA) améliore les performances de la moyenne mobile

La moyenne mobile (HMA) a été développée par Alan Hull pour réduire le décalage tout en maintenant la douceur de l'identification des tendances. Il est particulièrement favorisé dans le trading des crypto-monnaies en raison de sa capacité à répondre rapidement aux changements de prix sans introduire un bruit excessif. HMA y parvient en utilisant une combinaison de moyennes mobiles pondérées dans une formule unique.

Le calcul HMA comprend trois étapes:

• Calculez une WMA sur une période spécifiée (par exemple, 16 jours)
• Calculez une WMA plus de la moitié de cette période (par exemple, 8 jours)
• Multipliez la WMA plus courte par 2 et soustrayez la WMA plus longue
• Appliquer une WMA finale au résultat en utilisant la racine carrée de la période d'origine

Ce processus en plusieurs étapes réduit considérablement le retard. Par exemple, dans un HMA de 16 périodes, le lissage final utilise une WMA de 4 périodes (depuis √16 = 4). Le résultat est une moyenne mobile qui s'en tient étroitement à l'action des prix et génère des signaux antérieurs que les WMA ou SMAS traditionnels. Cette réactivité rend HMA idéal pour identifier les points d'entrée et de sortie dans des actifs cryptographiques très volatils comme Bitcoin ou Ethereum.

Comparaison de la réactivité et du retard entre WMA et HMA

L'une des différences les plus critiques entre WMA et HMA réside dans la réduction du décalage . Alors que WMA améliore déjà la SMA en pondérant plus les prix récents, il présente toujours un retard notable lors des mouvements de prix nets. HMA, par conception, minimise ce décalage à travers sa méthode de calcul composite.

Dans le trading pratique de la cryptographie:

• Pendant un rallye soudain Bitcoin, WMA peut prendre plusieurs bougies pour refléter l'élan ascendant
• HMA, en raison de son mécanisme de double lissage et de correction, s'alignera avec la tendance beaucoup plus rapidement
• Cela permet aux traders utilisant HMA de saisir des positions plus tôt et potentiellement capturer plus de déménagement

Le décalage réduit de HMA n'est pas seulement théorique - il est observable sur les graphiques de prix. Lorsqu'il est superposé sur un graphique BTC / USDT d'une heure ou 4 heures, HMA a tendance à étreindre la courbe de prix plus serrée que WMA, en particulier pendant les éruptions ou les corrections. Cette caractéristique fait de HMA un choix préféré pour les commerçants de cryptographie à court terme qui comptent sur des signaux en temps opportun.

Fonctionnement et manipulation du bruit dans les données des prix cryptographiques

Bien que la réactivité soit importante, une sensibilité excessive peut entraîner des faux signaux causés par le bruit du marché. La WMA, bien que plus rapide que SMA, peut encore produire des fouettes sur les marchés de la cryptographie latérale. HMA équilibre la vitesse et la douceur en appliquant une WMA finale aux valeurs dérivées, qui filtre les fluctuations erratiques.

Par exemple:

• Dans un marché d'Ethereum qui a une variété, la WMA pourrait traverser plusieurs fois au-dessus et en dessous du prix, générant des signaux d'achat / vente trompeurs
• HMA reste plus fluide et évite les multisegments inutiles en raison de sa dernière étape de lissage
• Cela aide les commerçants à éviter la surclassement pendant les phases de consolidation

Le lissage de la période carrée dans la HMA joue ici un rôle crucial. Il garantit que même si l'indicateur est rapide, il ne sacrifie pas trop de stabilité. Cet équilibre est particulièrement précieux dans la crypto, où les prix oscillent souvent dans de larges bandes avant de sortir.

Application pratique: configurer WMA et HMA sur les plateformes de trading

Pour utiliser efficacement WMA et HMA, les traders doivent savoir comment les appliquer sur des plateformes de trading de crypto populaires comme TradingView, Binance ou MetaTrader.

Ajout de WMA:

• Ouvrez le tableau d'une paire de crypto-monnaie (par exemple, BTC / USDT)
• Cliquez sur «Indicateurs» et recherchez la «moyenne mobile pondérée»
• Réglez la période (choix communs: 9, 14, 20)
• Ajustez la couleur et l'épaisseur pour la visibilité
• Appliquer au prix de clôture par défaut

Ajout de HMA:

• Recherchez la «moyenne mobile de la coque» dans la bibliothèque des indicateurs
• Entrez la période souhaitée (par exemple, 20)
• Choisissez la couleur (souvent bleu ou vert pour plus de clarté)
• Confirmer et postuler au graphique

Une fois les deux sur le graphique:

• Comparez comment chaque réagit aux changements de prix
• Observez les points de croisement entre le prix et les moyennes mobiles
• Utilisez HMA pour des signaux plus rapides, WMA pour la confirmation

De nombreux commerçants utilisent HMA comme filtre de tendance primaire et WMA comme outil de confirmation secondaire. Par exemple, une position longue peut être prise lorsque le prix traverse HMA, et WMA confirme la pente ascendante peu de temps après.

Backtesting WMA vs HMA dans les stratégies cryptographiques

Pour évaluer les performances, les commerçants sont souvent des stratégies les plus importantes utilisant des données de cryptographie historique.

Étapes pour backtest:

• Sélectionnez une crypto-monnaie et un délai (par exemple, graphique à 1 jour de Solana pendant 2 ans)
• Appliquer à la fois WMA (14 périodes) et HMA (14 périodes) au graphique
• Définir les règles d'entrée: par exemple, acheter lorsque le prix se ferme au-dessus de la moyenne mobile
• Définir les règles de sortie: par exemple, vendre lorsque le prix se ferme en dessous de la moyenne mobile
• Comptez le nombre de transactions, le taux de victoire et le bénéfice total / perte

Les résultats montrent généralement:

• HMA génère des signaux d'entrée antérieurs , conduisant à un potentiel de profit plus élevé par échange
• WMA produit moins de faux signaux pendant les marchés agités, améliorant le taux de victoire
• HMA peut avoir plus de balles de fouet dans des conditions latérales malgré sa douceur

Les commerçants peuvent optimiser en combinant les deux:

• Entrez sur le croisement HMA
• Exiger que la WMA soit en pente vers le haut comme un filtre
• Cette double confirmation réduit les risques tout en maintenant la vitesse

Questions fréquemment posées

HMA peut-elle être utilisée sur tous les délais de crypto-monnaie?

Oui, HMA est efficace dans tous les délais, des graphiques de scalping d'une minute à une analyse hebdomadaire Bitcoin. La clé est d'ajuster la période: périodes plus courtes (par exemple, 9) pour le trading intrajournalière, des périodes plus longues (par exemple, 50) pour le swing ou le trading de position.

WMA est-il meilleur que SMA pour le trading crypto?

La WMA est généralement plus réactive que SMA car elle met l'accent sur les prix récents , ce qui le rend plus adapté aux marchés dynamiques de la cryptographie. Cependant, il peut toujours être à la traîne de HMA dans des conditions de déplacement rapide.

Pourquoi HMA utilise-t-il la racine carrée de la période?

La racine carrée est utilisée dans l'étape de lissage finale pour maintenir un équilibre entre la réactivité et la douceur . Il garantit que l'indicateur ne devient pas trop bruyant tout en réduisant le retard par rapport aux moyennes de déménagement traditionnelles.

Puis-je utiliser WMA et HMA ensemble dans une stratégie de trading?

Absolument. De nombreux commerçants utilisent HMA pour la détection des tendances précoces et la WMA comme filtre de confirmation. Par exemple, un signal d'achat peut nécessiter les deux prix pour traverser HMA et WMA pour augmenter, améliorant la fiabilité du signal.