如何計算ATR波動率？如何調整停止損耗範圍？

在14天內計算ATR，以設置加密交易中的動態停止損失，並隨著波動性的變化而有效地管理風險。

2025/06/08 16:08

平均真實範圍（ATR）是技術分析指標，該指標通過分解該時期資產價格的整個範圍來衡量市場波動。具體而言，在加密貨幣市場中，理解和計算ATR可能有助於調整停止損失範圍有效地管理風險。本文將指導您完成計算ATR的過程，以及如何使用它來調整交易加密貨幣中的停止損失範圍。

了解平均真實範圍（ATR）

平均真實範圍是通過在指定期間（通常為14天）取出真實範圍的平均值來計算的。真實範圍是以下最大的範圍：當前高減去電流低，當前高減去上一個關閉的絕對值以及當前低減去上一個關閉的絕對值。

要計算ATR，您需要遵循以下步驟：

• 確定每個時期的真實範圍：對於每天，通過在以下三個計算中找到最大值來計算真實範圍：

  • 當前高和電流低之間的差異。
  • 當前高價和上一個收盤價之間差異的絕對值。
  • 當前低價和上一個結算價格之間差異的絕對值。

• 計算第一個ATR值：一旦您擁有初始階段的真實範圍（例如14天），第一個ATR僅僅是這些真實範圍的平均值。

• 計算後續的ATR值：對於每個新時期，您使用公式：

   ATR = [(Previous ATR 13) + Current True Range] / 14

  該公式使ATR平滑，隨著時間的推移提供了更穩定的波動率。

將ATR應用於加密貨幣交易

在加密貨幣的動盪世界中，ATR可以成為交易者的寶貴工具。它有助於設置更多動態的停止損失，以根據市場的波動來調整。

要將ATR應用於交易加密貨幣，您首先需要在選定的時期計算ATR。許多交易平台和圖表工具都提供內置的ATR指標，但是了解如何手動計算它可以為其工作提供更深入的見解。

使用ATR調整停止損失範圍

使用ATR調整停止損失範圍涉及使用ATR值來設置反映當前市場波動率的停止損失。您可以做到這一點：

• 確定ATR值：使用上述方法在特定時期內計算所選加密貨幣的ATR。

• 設置停止損失距離：一種常見的方法是設置停止損失的某些ATR的某個倍數遠離入口價格。例如，如果ATR為100，並且您決定將停止損失設置為ATR的2倍，則您的停止損失將距離入口價格為200分。

• 隨著ATR的變化，調整停止損耗：由於ATR是移動平均線，它將隨著時間的推移而變化。隨著ATR的增加，表明波動率更高，您可能需要將停止損失移至遠離入口價格的情況下，以免過早停止。相反，隨著ATR的減少，您可以使您的停止損失更加接近鎖定利潤。

使用ATR調整停止損失的實際示例

讓我們考慮一個Bitcoin（BTC）的實踐示例。假設您以30,000美元的價格進入BTC上的長位置，而當前的14天ATR值為500美元。

• 計算停止損失：如果您決定將停止損失設置為2倍ATR，則停止損失將為：

   Stop Loss = Entry Price - (2 ATR) = $30,000 - (2 * $500) = $29,000

• 監視和調整：隨著市場的移動和ATR的變化，您應該每天或每週重新計算ATR，並相應地調整停止損失。如果ATR增加到600美元，您的新停止損失將是：

   Stop Loss = $30,000 - (2 * $600) = $28,800

使用ATR停止損失時的考慮

使用ATR調整您的停止損失時，重要的是要考慮以下幾點：

• 市場狀況：ATR反映了市場的波動，這可能會迅速變化，尤其是在加密貨幣市場。隨著市場條件的發展，請準備調整策略。

• 時間範圍：根據所使用的時間範圍，ATR值可能會有很大差異。較短的時間範圍可能導致ATR較低，導致更嚴格的停止損失，而更長的時間範圍可能會導致較高的ATR和更廣泛的停止損失。

• 風險承受能力：您的風險承受能力應影響您用來設置停止損失的ATR倍數。更保守的交易者可能會選擇更高的ATR倍數，以使他們的交易更大的呼吸空間。

在不同的交易策略中使用ATR

ATR可以集成到加密貨幣市場的各種交易策略中。例如，在趨勢策略中，交易者可能會使用ATR設置以價格移動的落後站，從而確保他們盡可能多地捕獲趨勢，同時仍在保護利潤。

• 趨勢追隨者策略：如果您處於較長的位置並且價格對您有利，則可以使用ATR設置一個自動調整的尾隨站。例如，如果BTC的價格移至$ 31,000，而ATR的價格仍然為500美元，則可能會設置尾聲：

   Trailing Stop = Current Price - (2 * ATR) = $31,000 - (2 * $500) = $30,000

• 突破策略：在突破策略中，ATR可以幫助您確定突破的實力。突破期間的高度ATR可能表明採取了強勁的舉動，促使您設定更廣泛的停止損失，以使貿易更大的發展空間。

常見問題解答

問題1：ATR可以用來預測加密貨幣的未來價格變動嗎？

A1：ATR是波動性的度量，而不是預測工具。它可以幫助您了解當前的市場狀況並相應地調整交易策略，但不能預測未來的價格變動。

問題2：我應該多久重新計算ATR以進行停止損失調整？

A2：重新計算ATR的頻率取決於您的交易策略和所使用的時間表。對於短期交易者，可能需要每天重新計算，而長期交易者可能每週或每月重新計算。

Q3：是否有ATR的理想倍數用於設置停止損失？

A3：這個問題沒有任何一種適合的答案。用於設置停止損失的ATR的理想倍數取決於您的風險承受能力，交易策略以及您正在交易的特定加密貨幣。一些交易者可能會使用1倍ATR，而另一些交易者可能使用2倍或3倍。

Q4：ATR可以在高度揮發性的加密貨幣等高度波動式加密貨幣中有效使用嗎？

A4：是的，ATR在交易高揮發性山寨幣時特別有用。它有助於設定停止損失，這些損失更反映市場當前的波動性，這對於管理此類市場的風險至關重要。