如何计算ATR波动率？如何调整停止损耗范围？

在14天内计算ATR，以设置加密交易中的动态停止损失，并随着波动性的变化而有效地管理风险。

2025/06/08 16:08

平均真实范围（ATR）是技术分析指标，该指标通过分解该时期资产价格的整个范围来衡量市场波动。具体而言，在加密货币市场中，理解和计算ATR可能有助于调整停止损失范围有效地管理风险。本文将指导您完成计算ATR的过程，以及如何使用它来调整交易加密货币中的停止损失范围。

了解平均真实范围（ATR）

平均真实范围是通过在指定期间（通常为14天）取出真实范围的平均值来计算的。真实范围是以下最大的范围：当前高减去电流低，当前高减去上一个关闭的绝对值以及当前低减去上一个关闭的绝对值。

要计算ATR，您需要遵循以下步骤：

• 确定每个时期的真实范围：对于每天，通过在以下三个计算中找到最大值来计算真实范围：

  • 当前高和电流低之间的差异。
  • 当前高价和上一个收盘价之间差异的绝对值。
  • 当前低价和上一个结算价格之间差异的绝对值。

• 计算第一个ATR值：一旦您拥有初始阶段的真实范围（例如14天），第一个ATR仅仅是这些真实范围的平均值。

• 计算后续的ATR值：对于每个新时期，您使用公式：

   ATR = [(Previous ATR 13) + Current True Range] / 14

  该公式使ATR平滑，随着时间的推移提供了更稳定的波动率。

将ATR应用于加密货币交易

在加密货币的动荡世界中，ATR可以成为交易者的宝贵工具。它有助于设置更多动态的停止损失，以根据市场的波动来调整。

要将ATR应用于交易加密货币，您首先需要在选定的时期计算ATR。许多交易平台和图表工具都提供内置的ATR指标，但是了解如何手动计算它可以为其工作提供更深入的见解。

使用ATR调整停止损失范围

使用ATR调整停止损失范围涉及使用ATR值来设置反映当前市场波动率的停止损失。您可以做到这一点：

• 确定ATR值：使用上述方法在特定时期内计算所选加密货币的ATR。

• 设置停止损失距离：一种常见的方法是设置停止损失的某些ATR的某个倍数远离入口价格。例如，如果ATR为100，并且您决定将停止损失设置为ATR的2倍，则您的停止损失将距离入口价格为200分。

• 随着ATR的变化，调整停止损耗：由于ATR是移动平均线，它将随着时间的推移而变化。随着ATR的增加，表明波动率更高，您可能需要将停止损失移至远离入口价格的情况下，以免过早停止。相反，随着ATR的减少，您可以使您的停止损失更加接近锁定利润。

使用ATR调整停止损失的实际示例

让我们考虑一个Bitcoin（BTC）的实践示例。假设您以30,000美元的价格进入BTC上的长位置，而当前的14天ATR值为500美元。

• 计算停止损失：如果您决定将停止损失设置为2倍ATR，则停止损失将为：

   Stop Loss = Entry Price - (2 ATR) = $30,000 - (2 * $500) = $29,000

• 监视和调整：随着市场的移动和ATR的变化，您应该每天或每周重新计算ATR，并相应地调整停止损失。如果ATR增加到600美元，您的新停止损失将是：

   Stop Loss = $30,000 - (2 * $600) = $28,800

使用ATR停止损失时的考虑

使用ATR调整您的停止损失时，重要的是要考虑以下几点：

• 市场状况：ATR反映了市场的波动，这可能会迅速变化，尤其是在加密货币市场。随着市场条件的发展，请准备调整策略。

• 时间范围：根据所使用的时间范围，ATR值可能会有很大差异。较短的时间范围可能导致ATR较低，导致更严格的停止损失，而更长的时间范围可能会导致较高的ATR和更广泛的停止损失。

• 风险承受能力：您的风险承受能力应影响您用来设置停止损失的ATR倍数。更保守的交易者可能会选择更高的ATR倍数，以使他们的交易更大的呼吸空间。

在不同的交易策略中使用ATR

ATR可以集成到加密货币市场的各种交易策略中。例如，在趋势策略中，交易者可能会使用ATR设置以价格移动的落后站，从而确保他们尽可能多地捕获趋势，同时仍在保护利润。

• 趋势追随者策略：如果您处于较长的位置并且价格对您有利，则可以使用ATR设置一个自动调整的尾随站。例如，如果BTC的价格移至$ 31,000，而ATR的价格仍然为500美元，则可能会设置尾声：

   Trailing Stop = Current Price - (2 * ATR) = $31,000 - (2 * $500) = $30,000

• 突破策略：在突破策略中，ATR可以帮助您确定突破的实力。突破期间的高度ATR可能表明采取了强劲的举动，促使您设定更广泛的停止损失，以使贸易更大的发展空间。

常见问题解答

问题1：ATR可以用来预测加密货币的未来价格变动吗？

A1：ATR是波动性的度量，而不是预测工具。它可以帮助您了解当前的市场状况并相应地调整交易策略，但不能预测未来的价格变动。

问题2：我应该多久重新计算ATR以进行停止损失调整？

A2：重新计算ATR的频率取决于您的交易策略和所使用的时间表。对于短期交易者，可能需要每天重新计算，而长期交易者可能每周或每月重新计算。

Q3：是否有ATR的理想倍数用于设置停止损失？

A3：这个问题没有任何一种适合的答案。用于设置停止损失的ATR的理想倍数取决于您的风险承受能力，交易策略以及您正在交易的特定加密货币。一些交易者可能会使用1倍ATR，而另一些交易者可能使用2倍或3倍。

Q4：ATR可以在高度挥发性的加密货币等高度波动式加密货币中有效使用吗？

A4：是的，ATR在交易高挥发性山寨币时特别有用。它有助于设定停止损失，这些损失更反映市场当前的波动性，这对于管理此类市场的风险至关重要。