ATR 변동성을 계산하는 방법? 정지 손실 범위를 조정하는 방법?

암호화 거래에서 동적 정지 손실을 설정하기 위해 14 일 동안 ATR을 계산하여 위험을 효과적으로 관리하기 위해 변동성 변경으로 조정하십시오.

2025/06/08 16:08

ATR (Averal True Range)은 해당 기간 동안 자산 가격의 전체 범위를 분해하여 시장 변동성을 측정하는 기술 분석 지표입니다. 구체적으로, cryptocurrency 시장에서 ATR을 이해하고 계산하는 것은 위험을 효과적으로 관리하기 위해 정지 손실 범위를 조정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이 기사는 ATR 계산 과정과 암호 화폐 거래에서 정지 손실 범위를 조정하는 방법을 사용하는 방법을 안내합니다.

평균 실제 범위 (ATR) 이해

평균 실제 범위는 지정된 기간, 일반적으로 14 일 동안 실제 범위의 평균을 취함으로써 계산됩니다. 실제 범위는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높은 뺀 현재 하이 최저, 현재 높은 뺀 전류 뺀 전류 값, 이전의 낮은 마이너스의 절대 값은 이전 닫기입니다.

ATR을 계산하려면 다음을 따라야합니다.

• 각 기간에 대한 실제 범위를 결정하십시오 . 매일 다음 세 가지 계산 중 최대 값을 찾아 실제 범위를 계산하십시오.

  • 현재 높이와 현재 낮음의 차이.
  • 현재 최고와 이전 종가 가격의 차이의 절대 값.
  • 현재 낮은 가격과 이전 종가 가격의 차이의 절대 값.

• 첫 번째 ATR 값을 계산하십시오 . 초기 기간 (예 : 14 일)의 실제 범위를 갖는 경우 첫 번째 ATR은 단순히 이러한 실제 범위의 평균입니다.

• 후속 ATR 값 계산 : 새 기간마다 공식을 사용합니다.

   ATR = [(Previous ATR 13) + Current True Range] / 14

  이 공식은 ATR을 부드럽게하여 시간이 지남에 따라보다 안정적인 변동성을 제공합니다.

암호 화폐 거래에 ATR 적용

Cryptocurrencies의 휘발성 세계에서 ATR은 거래자에게 귀중한 도구가 될 수 있습니다. 시장의 변동성에 따라 조정하는보다 역동적 인 정지 손실을 설정하는 데 도움이됩니다.

암호 화폐 거래에 ATR을 적용하려면 먼저 선택한 기간 동안 ATR을 계산해야합니다. 많은 거래 플랫폼과 차트 도구는 내장 ATR 지표를 제공하지만 수동으로 계산하는 방법을 이해하면 작업에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

ATR을 사용하여 정지 손실 범위 조정

ATR을 사용하여 정지 손실 범위를 조정하려면 ATR 값을 사용하여 현재 시장 변동성을 반영하는 정지 손실을 설정하는 것이 포함됩니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• ATR 값 결정 : 위에서 설명한 방법을 사용하여 특정 기간 동안 선택한 암호 화폐의 ATR을 계산하십시오.

• 정지 손실 거리 설정 : 일반적인 접근 방식은 중지 손실을 입력 가격에서 멀리 떨어진 특정 배수를 설정하는 것입니다. 예를 들어, ATR이 100이고 ATR이 2 배에서 정지 손실을 설정하기로 결정하면 정지 손실이 입국 가격에서 200 포인트 떨어져 있습니다.

• ATR이 변경 될 때 정지 손실을 조정하십시오 . ATR은 이동 평균이므로 시간이 지남에 따라 변경됩니다. ATR이 증가함에 따라 변동성이 높아짐에 따라 조기 중지되지 않도록 정지 손실을 진입 가격에서 멀리 떨어 뜨려야 할 수도 있습니다. 반대로, ATR이 줄어들면서, 당신은 당신의 정지 손실을 더 가깝게 가져올 수 있습니다.

정지 손실을 조정하기 위해 ATR을 사용하는 실제적인 예

Bitcoin (BTC)의 실질적인 예를 고려해 봅시다. BTC에서 30,000 달러에 긴 위치를 차지하고 현재 14 일 ATR 가치는 $ 500이라고 가정 해 봅시다.

• 정지 손실 계산 : 2x에서 정지 손실을 설정하기로 결정한 경우 ATR은 다음과 같습니다.

   Stop Loss = Entry Price - (2 ATR) = $30,000 - (2 * $500) = $29,000

• 모니터링 및 조정 : 시장이 진행되고 ATR이 변경됨에 따라 ATR 매일 또는 매주 ATR을 다시 계산하고 그에 따라 정지 손실을 조정해야합니다. ATR이 600 달러로 증가하면 새로운 정지 손실이 다음과 같습니다.

   Stop Loss = $30,000 - (2 * $600) = $28,800

정지 손실을 위해 ATR을 사용할 때 고려 사항

ATR을 사용하여 정지 손실을 조정할 때 다음을 고려하는 것이 중요합니다.

• 시장 조건 : ATR은 시장의 변동성을 반영하며, 특히 암호 화폐 시장에서 빠르게 변화 할 수 있습니다. 시장 상황이 발전함에 따라 전략을 조정할 준비를하십시오.

• 기간 : ATR 값은 사용되는 기간에 따라 크게 다를 수 있습니다. 기간이 짧아지면 ATR이 더 낮아서 정지 손실이 더 빨라질 수 있으며, 시간이 길어지면 ATR이 높아지고 정지 손실이 더 높아질 수 있습니다.

• 위험 허용 오차 : 위험 허용 오차는 정지 손실을 설정하는 데 사용하는 ATR 배수 수에 영향을 미칩니다. 더 보수적 인 상인들은 ATR의 더 높은 배수를 선택하여 거래에 더 많은 호흡 공간을 제공 할 수 있습니다.

다른 거래 전략에서 ATR 사용

ATR은 cryptocurrency 시장의 다양한 거래 전략에 통합 될 수 있습니다 . 예를 들어, 추세 추종 전략에서 트레이더는 ATR을 사용하여 가격과 함께 이동하는 후행 정지를 설정하여 가능한 많은 추세를 포착하면서 이익을 보호 할 수 있습니다.

• 추세 추종 전략 : 긴 위치에 있고 가격이 유리한 경우 ATR을 사용하여 자동으로 조정되는 후행 정지를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, BTC의 가격이 $ 31,000로 이동하고 ATR이 여전히 500 달러 인 경우 다음에서 트레일 스톱을 설정할 수 있습니다.

   Trailing Stop = Current Price - (2 * ATR) = $31,000 - (2 * $500) = $30,000

• 브레이크 아웃 전략 : 브레이크 아웃 전략에서 ATR은 탈주의 강점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 브레이크 아웃 중 높은 ATR은 강력한 움직임을 나타낼 수 있으며, 무역에 더 많은 공간을 제공하기 위해 더 넓은 정지 손실을 설정하라는 것을 알 수 있습니다.

FAQ

Q1 : ATR을 사용하여 암호 화폐에서 미래의 가격 변동을 예측할 수 있습니까?

A1 : ATR은 변동성의 척도이며 예측 도구가 아닙니다. 현재 시장 상황을 이해하고 그에 따라 거래 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있지만 미래의 가격 변동을 예측하지는 않습니다.

Q2 : 정지 손실 조정을 위해 ATR을 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

A2 : ATR 재 계산 빈도는 거래 전략과 사용중인 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래자의 경우 매일 재 계산이 필요할 수 있으며 장기 거래자는 매주 또는 매월 재 계산할 수 있습니다.

Q3 : 정지 손실을 설정하는 데 사용하기에 이상적인 ATR이 있습니까?

A3 :이 질문에 대한 대답은 하나의 대답이 없습니다. 정지 손실을 설정하는 데 사용하기에 이상적인 ATR의 배수는 위험 허용 오차, 거래 전략 및 거래중인 특정 암호 화폐에 따라 다릅니다. 일부 트레이더는 ATR 1 배, 다른 거래자는 2x 또는 3x를 사용할 수 있습니다.

Q4 : ATR은 Altcoins와 같은 휘발성 암호 화폐에서 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A4 : 예, ATR은 매우 휘발성 알트 코인을 거래하는 데 특히 유용 할 수 있습니다. 그것은 시장의 현재 변동성을 더 반영하는 중지 손실을 설정하는 데 도움이되며, 이는 그러한 시장에서 위험을 관리하는 데 중요 할 수 있습니다.