Comment calculer la volatilité de l'ATR? Comment ajuster la plage de pertes d'arrêt?

La plage réelle moyenne (ATR) est un indicateur d'analyse technique qui mesure la volatilité du marché en décomposant toute la gamme d'un prix d'actif pour cette période. Plus précisément, sur le marché des crypto-monnaies, la compréhension et le calcul de l'ATR peuvent contribuer à l'ajustement des plages de pertes d'arrêt pour gérer efficacement les risques. Cet article vous guidera tout au long du processus de calcul de l'ATR et comment l'utiliser pour ajuster votre plage de pertes d'arrêt dans le trading des crypto-monnaies.

Comprendre la vraie gamme moyenne (ATR)

La plage réelle moyenne est calculée en prenant la moyenne des plages réelles sur une période spécifiée, généralement 14 jours. La vraie plage est la plus grande des éléments suivants: le courant élevé moins le courant courant, la valeur absolue du courant élevé moins la fermeture précédente et la valeur absolue du faible moins la fermeture précédente.

Pour calculer l'ATR, vous devez suivre ces étapes:

• Déterminez la plage vraie pour chaque période : pour chaque jour, calculez la plage vraie en trouvant la valeur maximale parmi les trois calculs suivants:

  • La différence entre le courant élevé et le courant bas.
  • La valeur absolue de la différence entre le prix de clôture élevé et le prix de clôture précédent.
  • La valeur absolue de la différence entre le bas bas et le prix de clôture précédent.

• Calculez la première valeur ATR : une fois que vous avez les vrais gammes pour la période initiale (par exemple, 14 jours), le premier ATR est simplement la moyenne de ces vrais gammes.

• Calculez les valeurs ATR suivantes : pour chaque nouvelle période, vous utilisez la formule:

   ATR = [(Previous ATR 13) + Current True Range] / 14

  Cette formule lisse l'ATR, offrant une mesure de volatilité plus stable au fil du temps.

Appliquer ATR à la trading des crypto-monnaies

Dans le monde volatil des crypto-monnaies, l'ATR peut être un outil inestimable pour les commerçants. Il aide à définir des pertes d'arrêt plus dynamiques qui s'ajustent en fonction de la volatilité du marché.

Pour appliquer ATR dans le trading des crypto-monnaies , vous devez d'abord calculer l'ATR sur une période choisie. De nombreuses plates-formes de trading et outils de cartographie offrent des indicateurs ATR intégrés, mais comprendre comment le calculer manuellement peut fournir des informations plus approfondies sur son fonctionnement.

Ajustement de la plage de perte d'arrêt à l'aide d'ATR

L'ajustement de votre plage de perte d'arrêt à l'aide d'ATR implique l'utilisation de la valeur ATR pour définir une perte d'arrêt qui reflète la volatilité du marché actuel. Voici comment vous pouvez le faire:

• Déterminez la valeur ATR : utilisez la méthode décrite ci-dessus pour calculer l'ATR pour la crypto-monnaie choisie sur une période spécifique.

• Définissez la distance de perte d'arrêt : une approche commune consiste à définir la perte d'arrêt Un certain multiple de l'ATR loin du prix d'entrée. Par exemple, si l'ATR est de 100 et que vous décidez de définir votre perte d'arrêt à 2x l'ATR, votre perte d'arrêt serait à 200 points de votre prix d'entrée.

• Ajustez la perte d'arrêt à mesure que l'ATR change : puisque l'ATR est une moyenne mobile, elle changera avec le temps. À mesure que l'ATR augmente, indiquant une plus grande volatilité, vous devrez peut-être éloigner votre perte d'arrêt de votre prix d'entrée pour éviter d'être arrêté prématurément. Inversement, à mesure que l'ATR diminue, vous pouvez rapprocher votre perte d'arrêt pour verrouiller les bénéfices.

Exemple pratique de l'utilisation d'ATR pour ajuster la perte d'arrêt

Voyons un exemple pratique avec Bitcoin (BTC). Supposons que vous entriez une position longue sur BTC à 30 000 $, et la valeur ATR actuelle de 14 jours est de 500 $.

• Calculez la perte d'arrêt : si vous décidez de définir votre perte d'arrêt à 2x l'ATR, votre perte d'arrêt serait:

   Stop Loss = Entry Price - (2 ATR) = $30,000 - (2 * $500) = $29,000

• Surveiller et ajuster : Au fur et à mesure que le marché se déplace et que l'ATR change, vous devez recalculer l'ATR quotidiennement ou hebdomadaire et ajuster votre perte d'arrêt en conséquence. Si l'ATR augmente à 600 $, votre nouvelle perte d'arrêt serait:

   Stop Loss = $30,000 - (2 * $600) = $28,800

Considérations lors de l'utilisation de l'ATR pour la perte d'arrêt

Lorsque vous utilisez ATR pour ajuster votre perte d'arrêt , il est important de considérer ce qui suit:

• Conditions du marché : l'ATR reflète la volatilité du marché, qui peut changer rapidement, en particulier sur le marché des crypto-monnaies. Soyez prêt à ajuster votre stratégie à mesure que les conditions du marché évoluent.

• Temps de délai : la valeur ATR peut varier considérablement en fonction du délai utilisé. Un délai plus court peut entraîner un ATR plus faible, entraînant des pertes d'arrêt plus strictes, tandis qu'un délai plus long pourrait entraîner des pertes d'arrêt ATR et plus larges et plus larges.

• Tolérance au risque : votre tolérance au risque devrait influencer le nombre de multiples ATR que vous utilisez pour définir votre perte d'arrêt. Des commerçants plus conservateurs pourraient opter pour un multiple plus élevé de l'ATR pour donner à leurs métiers plus d'espace pour respirer.

Utilisation de l'ATR dans différentes stratégies de trading

L'ATR peut être intégré à diverses stratégies de trading sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, dans les stratégies de suivi des tendances, les traders peuvent utiliser l'ATR pour définir les arrêts de fuite qui se déplacent avec le prix, en s'assurant qu'ils capturent autant de tendance que possible tout en protégeant les bénéfices.

• Stratégie de suivi des tendances : si vous êtes en position longue et que le prix évolue en votre faveur, vous pouvez utiliser l'ATR pour définir un arrêt de fuite qui s'ajuste automatiquement. Par exemple, si le prix de la BTC passe à 31 000 $ et que l'ATR est toujours de 500 $, vous pouvez définir votre arrêt de fuite à:

   Trailing Stop = Current Price - (2 * ATR) = $31,000 - (2 * $500) = $30,000

• Stratégie en petits groupes : Dans une stratégie de rupture, l'ATR peut vous aider à déterminer la force d'une rupture. Un ATR élevé lors d'une évasion pourrait indiquer une décision forte, vous incitant à définir une perte d'arrêt plus large pour donner au commerce plus de place pour se développer.

FAQ

Q1: L'ATR peut-il être utilisé pour prédire les mouvements de prix futurs dans les crypto-monnaies?

A1: L'ATR est une mesure de la volatilité et non un outil prédictif. Il peut vous aider à comprendre les conditions actuelles du marché et à ajuster votre stratégie de trading en conséquence, mais elle ne prédit pas les mouvements de prix futurs.

Q2: À quelle fréquence dois-je recalculer l'ATR pour mes ajustements de perte d'arrêt?

A2: La fréquence de recalcul de l'ATR dépend de votre stratégie de trading et du délai que vous utilisez. Pour les commerçants à court terme, des récalculs quotidiens peuvent être nécessaires, tandis que les commerçants à long terme peuvent recalculer chaque semaine ou mensuellement.

Q3: Y a-t-il un multiple idéal d'ATR à utiliser pour définir les pertes d'arrêt?

A3: Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Le multiple idéal de l'ATR à utiliser pour définir les pertes d'arrêt dépend de votre tolérance au risque, de votre stratégie de trading et de la crypto-monnaie spécifique que vous échangez. Certains commerçants peuvent utiliser 1x l'ATR, tandis que d'autres peuvent utiliser 2x ou 3x.

Q4: L'ATR peut-il être utilisé efficacement dans des crypto-monnaies très volatiles comme les altcoins?

A4: Oui, l'ATR peut être particulièrement utile pour échanger des altcoins très volatils. Il aide à établir des pertes d'arrêt qui reflètent plus la volatilité actuelle du marché, qui peut être cruciale pour gérer les risques sur ces marchés.