ATRボラティリティを計算する方法は？停止損失範囲を調整する方法は？

14日間にわたってATRを計算して、暗号取引で動的な停止損失を設定し、リスクを効果的に管理するためにボラティリティが変化するように調整します。

2025/06/08 16:08

平均真の範囲（ATR）は、その期間の資産価格の全範囲を分解することにより市場のボラティリティを測定するテクニカル分析指標です。具体的には、暗号通貨市場では、ATRの理解と計算は、リスクを効果的に管理するために停止損失範囲を調整するのに役立ちます。この記事では、ATRを計算するプロセスと、暗号通貨取引で停止損失範囲を調整するために使用する方法を案内します。

平均真の範囲（ATR）を理解する

平均真の範囲は、指定された期間、通常は14日間の真の範囲の平均をとることによって計算されます。真の範囲は、次のうち最大です。現在の高値は現在の低値、現在の高値は前のクローズの絶対値、および現在の低い値の前の終値の絶対値です。

ATRを計算するには、次の手順に従う必要があります。

• 各期間の真の範囲を決定します。毎日、次の3つの計算の最大値を見つけることにより、真の範囲を計算します。

  • 現在の高値と電流低値の違い。
  • 現在の最高値と以前の終値の差の絶対値。
  • 現在の低価格と以前の終値の差の絶対値。

• 最初のATR値を計算します。初期期間（たとえば、14日）の真の範囲があると、最初のATRはこれらの真の範囲の平均です。

• 後続のATR値を計算します：新しい期間ごとに、式を使用します。

   ATR = [(Previous ATR 13) + Current True Range] / 14

  このフォーミュラはATRを滑らかにし、時間の経過とともにより安定したボラティリティを提供します。

暗号通貨取引にATRを適用します

暗号通貨の不安定な世界では、ATRはトレーダーにとって貴重なツールになります。市場のボラティリティに応じて調整するより動的な停止損失を設定するのに役立ちます。

暗号通貨の取引にATRを適用するには、最初に選択した期間にわたってATRを計算する必要があります。多くのトレーディングプラットフォームとチャートツールは組み込みのATRインジケーターを提供しますが、手動で計算する方法を理解することで、その仕組みについてより深い洞察を提供できます。

ATRを使用して停止損失範囲を調整します

ATRを使用して停止損失範囲を調整するには、 ATR値を使用して、現在の市場のボラティリティを反映する停止損失を設定することが含まれます。これがあなたがそれを行う方法です：

• ATR値を決定する：上記の方法を使用して、特定の期間にわたって選択した暗号通貨のATRを計算します。

• 停止損失距離を設定する：一般的なアプローチは、停止損失をエントリ価格からATRの特定の倍数に設定することです。たとえば、ATRが100であり、停止損失をATRの2倍に設定することにした場合、停止損失はエントリー価格から200ポイント離れています。

• ATRが変更されるにつれて停止損失を調整します。ATRは移動平均であるため、時間とともに変化します。 ATRが増加するにつれて、ボラティリティが高くなることを示していると、早期に停止しないように、停止損失をエントリー価格からさらに遠ざける必要があります。逆に、ATRが減少するにつれて、停止損失を近づけて利益をロックすることができます。

ATRを使用して停止損失を調整する実用的な例

Bitcoin（BTC）の実用的な例を考えてみましょう。 BTCで30,000ドルでロングポジションを入力し、現在の14日間のATR値が500ドルであるとします。

• 停止損失を計算します：停止損失を2倍のATRに設定することにした場合、停止損失は次のとおりです。

   Stop Loss = Entry Price - (2 ATR) = $30,000 - (2 * $500) = $29,000

• 監視と調整：市場が動き、ATRが変更されると、ATRを毎日または毎週再計算し、それに応じて停止損失を調整する必要があります。 ATRが600ドルに増加した場合、新しい停止損失は次のとおりです。

   Stop Loss = $30,000 - (2 * $600) = $28,800

停止損失にATRを使用する場合の考慮

ATRを使用してストップロスを調整する場合、次を考慮することが重要です。

• 市場の状況：ATRは、特に暗号通貨市場で急速に変化する可能性のある市場のボラティリティを反映しています。市場の状況が進化するにつれて、戦略を調整する準備をしてください。

• 時間枠：ATR値は、使用する時間枠によって大きく異なります。時間枠が短くなるとATRが低くなり、停止損失が厳しくなり、時間枠が長くなるとATRが高くなり、停止損失が広くなる可能性があります。

• リスク許容度：リスク許容度は、ストップロスを設定するために使用するATRの倍数の数に影響を与えるはずです。より保守的なトレーダーは、ATRのより高い倍数を選択して、彼らの取引をより多くの呼吸の余地を与えるかもしれません。

さまざまな取引戦略でATRを使用します

ATRは、暗号通貨市場内のさまざまな取引戦略に統合できます。たとえば、トレンドフォローする戦略では、トレーダーはATRを使用して、価格とともに移動するトレーリングストップを設定し、利益を保護しながらできるだけ多くのトレンドをキャプチャすることを保証する場合があります。

• トレンドフォロー戦略：長い立場にあり、価格があなたの好意で動いている場合、ATRを使用して、自動的に調整するトレーリングストップを設定できます。たとえば、BTCの価格が31,000ドルに移動し、ATRがまだ500ドルになった場合、トレーリングストップを次のように設定できます。

   Trailing Stop = Current Price - (2 * ATR) = $31,000 - (2 * $500) = $30,000

• ブレイクアウト戦略：ブレイクアウト戦略では、ATRはブレイクアウトの強さを判断するのに役立ちます。ブレイクアウト中の高いATRは、強い動きを示している可能性があり、貿易が開発する余地を増やすために、より広い停止損失を設定するよう促します。

FAQ

Q1：ATRを使用して、暗号通貨の将来の価格の動きを予測できますか？

A1：ATRは揮発性の尺度であり、予測ツールではありません。現在の市場の状況を理解し、それに応じて取引戦略を調整するのに役立ちますが、将来の価格の動きを予測するものではありません。

Q2：停止損失調整のためにATRを再計算する頻度はどれくらいですか？

A2：ATRを再計算する頻度は、取引戦略と使用している時間枠に依存します。短期トレーダーの場合、毎日のトレーダーが毎週または毎月再計算する場合がありますが、毎日の再計算が必要になる場合があります。

Q3：停止損失を設定するために使用する理想的なATRはありますか？

A3：この質問に対する万能の答えはありません。停止損失を設定するために使用するATRの理想的な倍数は、リスク許容度、取引戦略、および取引している特定の暗号通貨によって異なります。一部のトレーダーはATRを1倍使用する場合もあれば、2倍または3xを使用する場合もあります。

Q4：ATRは、Altcoinsのような非常に揮発性の暗号通貨で効果的に使用できますか？

A4：はい、ATRは非常に揮発性のアルトコインを取引するのに特に役立ちます。市場の現在のボラティリティをより反映した停止損失を設定するのに役立ちます。これは、そのような市場でリスクを管理する上で重要です。