Wie berechnet man die ATR -Volatilität? Wie kann man den Stoppverlustbereich einstellen?

Der durchschnittliche Reichweite (ATR) ist ein technischer Analyseindikator, der die Marktvolatilität misst, indem der gesamte Bereich eines Vermögenswerts für diesen Zeitraum zerlegt wird. Insbesondere kann das Verständnis und die Berechnung der ATR auf dem Markt für Kryptowährungen dazu beigetragen haben, dass die Stop -Verlustbereiche effektiv behandelt werden. In diesem Artikel wird Sie durch den Prozess der Berechnung der ATR und zum Anpassen Ihres Stop -Loss -Bereichs bei Handelskryptowährungen führen.

Verständnis des durchschnittlichen tatsächlichen Bereichs (ATR)

Der durchschnittliche wahre Bereich wird berechnet, indem der Durchschnitt der wahren Bereiche über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 14 Tage, eingenommen wird. Der wahre Bereich ist der größte der folgenden: der aktuelle hohe minus der aktuell niedrigen, der absolute Wert des aktuellen Hochs abzüglich der vorherigen Schließung und der absolute Wert des aktuellen Tiefs ohne die vorherige Schließung.

Um die ATR zu berechnen, müssen Sie folgende Schritte befolgen:

• Bestimmen Sie den wahren Bereich für jeden Zeitraum : Berechnen Sie für jeden Tag den wahren Bereich, indem Sie den Maximalwert unter den folgenden drei Berechnungen finden:

  • Der Unterschied zwischen dem Strom hoch und dem Strom niedrig.
  • Der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schlusskurs.
  • Der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Tief und dem vorherigen Schlusskurs.

• Berechnen Sie den ersten ATR -Wert : Sobald Sie die wahren Bereiche für den Anfangszeitraum (z. B. 14 Tage) haben, ist die erste ATR einfach der Durchschnitt dieser wahren Bereiche.

• Berechnen Sie die nachfolgenden ATR -Werte : Für jede neue Periode verwenden Sie die Formel:

   ATR = [(Previous ATR 13) + Current True Range] / 14

  Diese Formel glättet die ATR und bietet ein stabileres Maß für die Volatilität im Laufe der Zeit.

ATR auf den Kryptowährungshandel anwenden

In der volatilen Welt der Kryptowährungen kann die ATR ein unschätzbares Werkzeug für Händler sein. Es hilft bei der Festlegung von dynamischeren Stoppverlusten, die sich an die Volatilität des Marktes anpassen.

Um ATR bei Handel mit Kryptowährungen anzuwenden , müssen Sie zunächst die ATR über einen gewählten Zeitraum berechnen. Viele Handelsplattformen und Charting-Tools bieten integrierte ATR-Indikatoren, aber zu verstehen, wie man es manuell berechnet, kann tiefere Einblicke in seine Arbeit liefern.

Einstellen des Stoppverlustbereichs mit ATR

Durch die Anpassung Ihres Stoppverlustbereichs mit ATR wird der ATR -Wert verwendet, um einen Stoppverlust festzulegen, der die aktuelle Marktvolatilität widerspiegelt. So können Sie es tun:

• Bestimmen Sie den ATR -Wert : Verwenden Sie die oben beschriebene Methode, um die ATR für Ihre gewählte Kryptowährung über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen.

• Legen Sie den Stop -Loss -Abstand fest : Ein gemeinsamer Ansatz besteht darin, den Stop -Verlust ein bestimmtes Vielfaches der ATR vom Einstiegspreis abzulegen. Wenn die ATR beispielsweise 100 beträgt und Sie sich entscheiden, Ihren Stoppverlust auf 2x der ATR festzulegen, wäre Ihr Stop -Verlust 200 Punkte von Ihrem Einstiegspreis entfernt.

• Passen Sie den Stoppverlust an, wenn sich die ATR ändert : Da die ATR ein gleitender Durchschnitt ist, ändert sich sie im Laufe der Zeit. Mit zunehmender ATR, was auf eine höhere Volatilität hinweist, müssen Sie möglicherweise Ihren Stoppverlust weiter von Ihrem Einstiegspreis entfernt, um nicht vorzeitig gestoppt zu werden. Umgekehrt können Sie mit Abnahme der ATR Ihren Stoppverlust näher bringen, um Gewinne zu sperren.

Praktisches Beispiel für die Verwendung von ATR, um den Stop -Verlust anzupassen

Betrachten wir ein praktisches Beispiel mit Bitcoin (BTC). Angenommen, Sie geben eine lange Position bei BTC mit 30.000 US-Dollar ein, und der aktuelle 14-tägige ATR-Wert beträgt 500 US-Dollar.

• Berechnen Sie den Stoppverlust : Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Stoppverlust auf 2x der ATR festzulegen, wäre Ihr Stop -Verlust:

   Stop Loss = Entry Price - (2 ATR) = $30,000 - (2 * $500) = $29,000

• Überwachen und anpassen : Wenn sich der Markt bewegt und sich die ATR ändert, sollten Sie die ATR täglich oder wöchentlich neu berechnen und Ihren Stoppverlust entsprechend anpassen. Wenn die ATR auf 600 US -Dollar steigt, wäre Ihr neuer Stop -Verlust:

   Stop Loss = $30,000 - (2 * $600) = $28,800

Überlegungen bei der Verwendung von ATR zum Stop -Verlust

Wenn Sie ATR verwenden, um Ihren Stoppverlust anzupassen , ist es wichtig, Folgendes zu berücksichtigen:

• Marktbedingungen : Die ATR spiegelt die Volatilität des Marktes wider, die sich schnell ändern kann, insbesondere auf dem Kryptowährungsmarkt. Seien Sie bereit, Ihre Strategie anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.

• Zeitrahmen : Der ATR -Wert kann je nach verwendeten Zeitrahmen erheblich variieren. Ein kürzerer Zeitrahmen kann zu einer niedrigeren ATR führen, was zu strengeren Stoppverlusten führt, während ein längerer Zeitrahmen zu einer höheren ATR- und größeren Stoppverlusten führen kann.

• Risikotoleranz : Ihre Risikotoleranz sollte beeinflussen, wie viele ATR -Multiplikatoren Sie verwenden, um Ihren Stoppverlust festzulegen. Konservativere Händler könnten sich für ein höheres Vielfaches der ATR entscheiden, um ihren Trades mehr Raum zum Atmen zu bieten.

Verwendung ATR in verschiedenen Handelsstrategien

Die ATR kann in verschiedene Handelsstrategien innerhalb des Kryptowährungsmarktes integriert werden . Zum Beispiel könnten Händler bei Trendverfolgungstrategien die ATR verwenden, um nachverfolgende Stopps zu setzen, die sich mit dem Preis bewegen, und sicherstellen, dass sie so viel Trend wie möglich erfassen und gleichzeitig Gewinne schützen.

• Trend-Following-Strategie : Wenn Sie sich in einer langen Position befinden und sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, können Sie die ATR verwenden, um einen nachverfolgenden Stopp festzulegen, der automatisch anpasst. Wenn beispielsweise der Preis für BTC auf 31.000 US -Dollar und die ATR noch 500 US -Dollar beträgt, können Sie Ihren Nachverfolgungstopp bei:

   Trailing Stop = Current Price - (2 * ATR) = $31,000 - (2 * $500) = $30,000

• Breakout -Strategie : In einer Breakout -Strategie kann die ATR Ihnen helfen, die Stärke eines Breakouts zu bestimmen. Eine hohe ATR während eines Ausbruchs könnte auf einen starken Schritt hinweisen, was Sie dazu veranlasst, einen breiteren Stoppverlust zu setzen, um dem Handel mehr Raum für die Entwicklung zu geben.

FAQs

F1: Kann die ATR verwendet werden, um zukünftige Preisbewegungen in Kryptowährungen vorherzusagen?

A1: Die ATR ist ein Maß für die Volatilität und kein Vorhersagewerkzeug. Es kann Ihnen helfen, die aktuellen Marktbedingungen zu verstehen und Ihre Handelsstrategie entsprechend anzupassen, jedoch nicht zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

F2: Wie oft sollte ich die ATR für meine Stop -Loss -Anpassungen neu berechnen?

A2: Die Häufigkeit der Neuberechnung der ATR hängt von Ihrer Handelsstrategie und dem von Ihnen verwendeten Zeitrahmen ab. Für kurzfristige Händler könnten tägliche Neuberechnung erforderlich sein, während langfristige Händler wöchentlich oder monatlich neu berechnen könnten.

F3: Gibt es ein ideales Vielfaches von ATR zum Einstellen von Stoppverlusten?

A3: Es gibt keine einheitliche Antwort auf diese Frage. Das ideale Vielfache von ATR, das zur Festlegung von Stoppverlusten verwendet werden soll, hängt von Ihrer Risikotoleranz, der Handelsstrategie und der spezifischen Kryptowährung ab, die Sie handeln. Einige Händler verwenden möglicherweise 1x die ATR, während andere möglicherweise 2x oder 3x verwenden.

F4: Kann die ATR effektiv in stark flüchtigen Kryptowährungen wie Altcoins eingesetzt werden?

A4: Ja, die ATR kann besonders nützlich sein, um hochvolatile Altcoins zu handeln. Es hilft bei der Festlegung von Stoppverlusten, die die derzeitige Volatilität des Marktes widerspiegeln, was für die Behandlung von Risiken in solchen Märkten entscheidend sein kann.