크라켄 계약의 이중 통화 헤징을 운영하는 방법은 무엇입니까? 위험을 줄이는 방법?

크라켄에 대한 이중 통화 헤징은 선물 계약을 사용하여 암호화 변동성을 관리하여 거래자가 두 통화로 헤지 포지션을 헤지하고 위험을 줄일 수 있습니다.

2025/05/04 01:00

크라켄의 이중 통화 헤징 소개

크라켄의 이중 통화 헤징은 상인이 암호 화폐 가격 변동성에 노출 될 수있는 정교한 거래 전략입니다. 크라켄의 선물 계약을 사용함으로써 거래자는 두 가지 통화로 위치를 헤지하여 단일 통화를 보유하는 것과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다. 이 기사는 Kraken에서 이중 통화 헤지를 작동하는 과정을 안내하고 위험을 효과적으로 최소화하는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다.

크라켄 선물 계약 이해

이중 통화 헤징의 세부 사항을 다이빙하기 전에 크라켄 선물 계약이 무엇인지 이해하는 것이 필수적입니다. 크라켄 선물 계약은 향후 날짜와 가격에 암호 화폐를 구매 또는 판매하는 계약입니다. 이 계약은 크라켄의 선물 시장에서 거래되므로 거래자들은 미래의 암호 화폐의 가격 변동을 추측 할 수 있습니다.

이중 통화 헤징에 참여하려면 크라켄의 이용 가능한 선물 계약에 익숙해 져야합니다. 이 계약은 일반적으로 다른 만료 날짜로 이루어지며 Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETH)과 같은 다양한 암호 화폐로 표시됩니다.

이중 통화 헤지 설정

크라켄에 이중 통화 헤지를 설정하려면 다음과 같은 세부 사항을 따르십시오.

• 크라켄 계정에 로그인하십시오 . 마진 요구 사항을 충당하기에 충분한 자금이있는 Kraken 계정이 있는지 확인하십시오.
• 선물 거래 섹션으로 이동하십시오 : 일단 로그인 한 후에는 크라켄 플랫폼의 선물 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 첫 번째 통화 계약을 선택하십시오 . 헤지하려는 첫 번째 cryptocurrency에 대한 선물 계약을 선택하십시오. 예를 들어, Bitcoin 위치를 헤지하려는 경우 BTC 선물 계약을 선택하십시오.
• 두 번째 통화 계약을 선택하십시오 . 마찬가지로, 두 번째 cryptocurrency에 대한 선물 계약을 선택하십시오. 이더 리움에 대항하여 헤딩하는 경우 ETH 선물 계약을 선택하십시오.
• 헤지 비율 결정 : 두 통화 간의 상관 관계에 따라 적절한 헤지 비율을 계산하십시오. 이 비율은 두 통화의 노출 균형을 유지하는 데 도움이됩니다.
• 헤지 명령을 배치하십시오 : 두 통화 모두에 대한 선물 계약을 실행하십시오. 예를 들어, BTC가 길면 ETH 미래가 부족하여 위치를 헤지 할 수 있습니다.

헤지 관리 및 모니터링

이중 통화 헤지가 설치되면 적극적으로 모니터링하고 관리하는 것이 중요합니다. 다음은 다음과 같은 주요 단계입니다.

• 정기적으로 상관 관계를 확인하십시오 . 두 통화 간의 상관 관계는 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다. 이 상관 관계를 모니터링하고 그에 따라 헤지 비율을 조정하십시오.
• 계약 만료 검토 : 선물 계약의 만료 날짜를 추적하십시오. 만료되기 전에 새로운 계약으로 직책을 롤오버해야 할 수도 있습니다.
• 시장 운동 조정 : 시장이 움직일 때 헤지에 조정이 필요할 수 있습니다. 한 통화가 다른 통화보다 우수한 경우 효과적인 헤지를 유지하기 위해 위치를 재조정해야 할 수도 있습니다.

이중 통화 헤징의 위험 감소

이중 통화 헤징은 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있지만 노출을 더욱 줄이기 위해 사용할 수있는 몇 가지 전략이 있습니다.

• 헤지 다각화 : 다른 통화로 하나의 통화로 헤징하는 대신 여러 통화를 사용하여 위험을 확산시키는 것을 고려하십시오. 예를 들어, ETH 및 XRP로 BTC 위치를 헤지 할 수 있습니다.
• 스톱 손실 주문 사용 : 잠재적 손실을 제한하기 위해 선물 위치에서 스톱 손실 주문을 구현하십시오. 이것은 상당한 불리한 시장 운동으로부터 헤지를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 마진 요구 사항 모니터링 : 선물 계약의 마진 요구 사항을 주시하십시오. 이 요구 사항을 충족시키기에 충분한 자금이 있어야합니다. 그렇게하지 않으면 청산이 발생할 수 있습니다.
• Market News에 대한 정보를 유지하십시오 : 헤지하는 통화 가격에 영향을 줄 수있는 최신 Cryptocurrency 뉴스 및 이벤트로 업데이트하십시오. 이 정보는 헤지 조정에 대한 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

헤지의 효과를 계산합니다

이중 통화 헤지의 효과를 측정하려면 다음 공식을 사용할 수 있습니다.

[\ text {헤지 효과} = 1 - \ frac {\ text {헤지 위치의 분산}} {\ text {uncedged position}}]

이 계산은 위치의 변동성을 줄이는 데 헤지가 얼마나 잘 수행되는지 이해하는 데 도움이됩니다. 더 높은 헤지 효과 점수는 더 성공적인 헤지를 나타냅니다.

크라켄의 이중 통화 헤징의 실질적인 예

크라켄에 이중 통화 헤지를 설정하는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : Bitcoin (BTC)에서는 긴 위치를 가지고 있으며 ETHEREUM (ETH)을 사용하여 잠재적 인 하락 위험을 헤지하려고합니다.
• 1 단계 : 크라켄 계정에 로그인하여 선물 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 2 단계 : 헤징 기간과 일치하는 만료일로 BTC 선물 계약을 선택하십시오.
• 3 단계 : 동일하거나 유사한 만료일로 ETH 선물 계약을 선택하십시오.
• 4 단계 : 헤지 비율을 계산합니다. BTC와 ETH의 역사적 상관 관계가 0.7 인 경우, BTC 위치 0.7의 비율로 ETH 선물에 부족하기로 결정할 수 있습니다.
• 5 단계 : BTC 및 ETH 선물 계약을 실행합니다. BTC 1 개가 있다면 0.7 ETH 선물이 짧아집니다.
• 6 단계 : 상관 관계를 모니터링하고 필요에 따라 위치를 조정하십시오. 상관 관계가 0.8로 변경되면 1 BTC 당 짧은 ETH 위치를 0.8 ETH 선물로 증가시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 크라켄의 암호 화폐 쌍에 이중 통화 헤징을 사용할 수 있습니까?

A : Kraken은 BTC 및 ETH와 같은 여러 주요 암호 화폐에 대한 선물 계약을 제공합니다. 그러나, 모든 cryptocurrency 쌍이 이중 통화 헤징에 사용할 수있는 것은 아닙니다. 헤지를 설정하기 전에 항상 크라켄 플랫폼에서 사용 가능한 선물 계약을 확인하십시오.

Q : 이중 통화 헤지를 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : 조정 빈도는 시장 변동성과 헤지 통화 간의 상관 관계의 변화에 ​​따라 다릅니다. 일반적으로, 적어도 매주 헤지를 검토하고 시장 조건에 따라 필요에 따라 조정해야합니다.

Q : 헤지를 조정하기 전에 미래 계약 중 하나가 만료되면 어떻게됩니까?

A : 선물 계약이 만료되면 헤지를 유지하기 위해 새로운 계약으로 직책을 롤오버해야합니다. 크라켄은 일반적으로 만료 전에 위치를 롤오버 할 수 있습니다. 만료 날짜를 면밀히 모니터링하고 헤지의 간격을 피하기 위해 적시에 롤오버를 실행하십시오.

Q : 이중 통화 헤징은 초보자에게 적합합니까?

A : 이중 통화 헤징은 선물 계약과 시장 역학을 잘 이해해야하는 고급 거래 전략입니다. 초보자는 이러한 헤지를 효과적으로 관리하는 것이 어려울 수 있습니다. 이중 통화 헤징을 시도하기 전에 간단한 거래 전략에 대한 경험을 얻는 것이 좋습니다.