Wie arbeite ich die Absicherung des Kraken-Vertrags mit zwei Währungen? Wie reduziere ich Risiken?

Die Absicherung der Dual-Währung auf Kraken verwendet Futures-Verträge, um die Krypto-Volatilität zu verwalten, sodass Händler Positionen in zwei Währungen absichern und das Risiko verringern können.

May 04, 2025 at 01:00 am

Einführung in die Absicherung von Doppelwährung auf Kraken

Die Absicherung der Dual-Währung bei Kraken ist eine ausgefeilte Handelsstrategie, mit der Händler ihre Exposition gegenüber der Volatilität des Kryptowährungspreises verwalten können. Durch die Verwendung von Krakens Futures -Verträgen können Händler ihre Positionen in zwei verschiedenen Währungen absichern, wodurch das mit einer einzelnen Währung verbundene Risiko verringert wird. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess der Betriebsabsicherung mit zwei Währungen auf Kraken und gibt Einblicke in die effektive Minimierung der Risiken.

Kraken -Futures -Verträge verstehen

Bevor Sie in die Besonderheiten der Absicherung mit zwei Währungen eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, welche Kraken-Futures-Verträge sind. Kraken Futures Contracts sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zu einem zukünftigen Datum und Preis. Diese Verträge werden auf dem Futures -Markt von Kraken gehandelt, sodass Händler über die zukünftigen Preisbewegungen von Kryptowährungen spekulieren können.

Um sich mit einer Absicherung mit zwei Währungen zu beschäftigen, müssen Sie sich mit den verfügbaren Futures-Verträgen für Kraken vertraut machen. Diese Verträge sind in der Regel in verschiedenen Ablaufdaten erhältlich und sind auf verschiedene Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) abgelehnt.

Einrichten einer Hecke mit zwei Währungen

Befolgen Sie diese detaillierten Schritte, um eine Hecke mit zwei Währungen auf Kraken einzurichten:

• Melden Sie sich in Ihr Kraken -Konto an : Stellen Sie sicher, dass Sie ein aktives Kraken -Konto mit ausreichenden Mitteln haben, um die Margenanforderungen zu decken.
• Navigieren Sie zum Futures Trading -Abschnitt : Wenn Sie einmal angemeldet sind, gehen Sie zum Futures Trading -Abschnitt der Kraken -Plattform.
• Wählen Sie den ersten Währungsvertrag aus : Wählen Sie den Futures -Vertrag für die erste Kryptowährung, die Sie absichern möchten. Wenn Sie beispielsweise Ihre Bitcoin -Position absichern möchten, wählen Sie einen BTC -Futures -Vertrag aus.
• Wählen Sie den zweiten Währungsvertrag aus : Wählen Sie in ähnlicher Weise einen Futures -Vertrag für die zweite Kryptowährung. Wenn Sie gegen Ethereum absichern, wählen Sie einen ETH -Futures -Vertrag aus.
• Bestimmen Sie das Absicherungsverhältnis : Berechnen Sie das geeignete Absicherungsverhältnis basierend auf der Korrelation zwischen den beiden Währungen. Dieses Verhältnis hilft Ihnen dabei, Ihr Engagement bei beiden Währungen auszugleichen.
• Erstellen Sie die Hedge -Bestellungen : Führen Sie die Futures -Verträge für beide Währungen aus. Wenn Sie beispielsweise lange auf BTC sind, können Sie die ETH -Futures möglicherweise nicht in die Lage versetzen, Ihre Position abzusichern.

Verwalten und Überwachung Ihrer Hecke

Sobald Ihre Doppelwährung vorhanden ist, ist es entscheidend, sie aktiv zu überwachen und zu verwalten. Hier sind einige wichtige Schritte, die Sie folgen müssen:

• Überprüfen Sie regelmäßig die Korrelation : Die Korrelation zwischen den beiden Währungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Überwachen Sie diese Korrelation und passen Sie Ihr Hedge -Verhältnis entsprechend an.
• Überprüfung der Vertragsabfalls : Überprüfen Sie die Ablaufdaten Ihrer Futures -Verträge. Möglicherweise müssen Sie Ihre Positionen zu neuen Verträgen umrollen, bevor sie ablaufen.
• Anpassen auf Marktbewegungen : Wenn sich der Markt bewegt, muss Ihre Absicherung möglicherweise Anpassungen benötigt. Wenn eine Währung die andere übertrifft, müssen Sie möglicherweise Ihre Positionen wieder ausführen, um eine effektive Hecke aufrechtzuerhalten.

Reduzierung der Risiken bei der Absicherung mit zwei Währungen

Während die Absicherung mit zwei Währungen dazu beitragen kann, das Risiko zu verringern, können Sie mehrere Strategien anwenden, um Ihre Exposition weiter zu verringern:

• Diversifizieren Sie Ihre Hecke : Anstatt mit nur einer anderen Währung abzuwehren, sollten Sie mehrere Währungen verwenden, um Ihr Risiko zu verbreiten. Zum Beispiel können Sie Ihre BTC -Position sowohl mit ETH als auch mit XRP absichern.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Implementieren Sie Stop-Loss-Aufträge in Ihren Futures-Positionen, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Dies kann dazu beitragen, Ihre Absicherung vor erheblichen nachteiligen Marktbewegungen zu schützen.
• Überwachen Sie die Margenanforderungen : Behalten Sie die Margenanforderungen für Ihre Futures -Verträge im Auge. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Mittel auf Ihrem Konto verfügen, um diese Anforderungen zu erfüllen, da dies zu Liquidationen führen kann.
• Bleiben Sie über Marktnachrichten informiert : Bleiben Sie mit den neuesten Nachrichten und Veranstaltungen der Kryptowährung auf dem Laufenden, die sich auf die Preise der Währungen auswirken könnten, die Sie absichern. Diese Informationen können Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen über die Anpassung Ihrer Hecke zu treffen.

Berechnung der Wirksamkeit Ihrer Hecke

Um die Wirksamkeit Ihrer Doppelwährung abzuschätzen, können Sie die folgende Formel verwenden:

[\ text {Hedge -Effektivität} = 1 - \ frac {\ text {Varianz der Hedged -Position}} {\ text {Varianz der unverdelten Position}}]

Diese Berechnung hilft Ihnen, zu verstehen, wie gut Ihre Absicherung funktioniert, um die Volatilität Ihrer Position zu verringern. Ein höherer Wert für die Effektivität von Hedge zeigt eine erfolgreichere Absicherung.

Praktisches Beispiel für die Absicherung von Doppelwährung auf Kraken

Gehen wir durch ein praktisches Beispiel für die Einrichtung einer Doppelwährung auf Kraken:

• Szenario : Sie haben eine lange Position in Bitcoin (BTC) und möchten mit Ethereum (ETH) gegen potenzielles Abwärtsrisiko absichern.
• Schritt 1 : Melden Sie sich in Ihr Kraken -Konto an und navigieren Sie zum Futures Trading -Abschnitt.
• Schritt 2 : Wählen Sie einen BTC -Futures -Vertrag mit einem Ablaufdatum aus, der mit Ihrem Absicherungszeitraum übereinstimmt.
• Schritt 3 : Wählen Sie einen ETH -Futures -Vertrag mit demselben oder ähnlichen Ablaufdatum.
• Schritt 4 : Berechnen Sie das Absicherungsverhältnis. Wenn die historische Korrelation zwischen BTC und ETH 0,7 beträgt, können Sie sich für die ETH -Futures in einem Verhältnis von 0,7 zu ​​Ihrer BTC -Position entscheiden.
• Schritt 5 : Führen Sie die BTC- und ETH -Futures -Verträge aus. Wenn Sie 1 BTC haben, würden Sie mit 0,7 ETH -Futures kurz vorhanden.
• Schritt 6 : Überwachen Sie die Korrelation und passen Sie Ihre Positionen nach Bedarf an. Wenn sich die Korrelation auf 0,8 ändert, können Sie Ihre kurze ETH -Position auf 0,8 ETH -Futures pro 1 BTC erhöhen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich für ein Kryptowährungspaar auf Kraken eine Absicherung mit zwei Währungen verwenden?

A: Kraken bietet Futures -Verträge für mehrere große Kryptowährungen wie BTC und ETH an. Es können jedoch nicht alle Kryptowährungspaare für die Absicherung mit zwei Währungen verfügbar sein. Überprüfen Sie immer die verfügbaren Futures -Verträge auf der Kraken -Plattform, bevor Sie Ihre Hecke einrichten.

F: Wie oft sollte ich meine Doppelwährung anpassen?

A: Die Häufigkeit der Anpassungen hängt von der Marktvolatilität und Änderungen der Korrelation zwischen den abgesicherten Währungen ab. In der Regel sollten Sie Ihre Absicherung mindestens wöchentlich überprüfen und nach Bedarf anhand der Marktbedingungen Anpassungen vornehmen.

F: Was passiert, wenn einer meiner Futures -Verträge ausgeht, bevor ich meine Hecke anpassen kann?

A: Wenn ein Futures -Vertrag abläuft, müssen Sie Ihre Position in einen neuen Vertrag überrollen, um Ihre Hecke zu erhalten. Mit Kraken können Sie in der Regel die Positionen vor dem Ablauf über Positionen rollen. Überwachen Sie die Ablaufdaten genau und führen Sie den Überroll rechtzeitig aus, um Lücken in Ihrer Hecke zu vermeiden.

F: Ist die Absicherung der Dual-Währung für Anfänger geeignet?

A: Die Absicherung mit zwei Währungen ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die ein gutes Verständnis von Futures-Verträgen und Marktdynamik erfordert. Anfänger sind es möglicherweise schwierig, eine solche Hecke effektiv zu verwalten. Es wird empfohlen, Erfahrungen mit einfacheren Handelsstrategien zu sammeln, bevor es mit zwei Währungsabsicherungen versucht.