如何操作Kraken合同的双重货币对冲？如何降低风险？

对Kraken的双重货币对冲使用期货合约来管理加密货币的波动，从而使交易者可以以两种货币对冲立场并降低风险。

2025/05/04 01:00

双货币对冲概论Kraken

对Kraken上的双重货币对冲是一种复杂的交易策略，它允许交易者管理其对加密货币价格波动的影响。通过使用Kraken的期货合约，交易者可以以两种不同的货币对冲自己的头寸，从而降低与持有单一货币相关的风险。本文将指导您完成对Kraken上双重货币对冲的过程，并提供有关如何有效降低风险的见解。

了解Kraken Futures合同

在深入研究双重货币对冲的细节之前，必须了解Kraken Futures合同是什么。 Kraken Futures合同是在将来的日期和价格上购买或出售加密货币的协议。这些合同在Kraken的期货市场上进行了交易，使交易者可以推测加密货币的未来价格变动。

要进行双重货币对冲，您需要熟悉Kraken上可用的期货合约。这些合同通常有不同的到期日期，并以各种加密货币（例如Bitcoin（BTC）和Ethereum（ETH））表示。

设置双重货币树篱

要在Kraken上设置双重货币树篱，请按照以下详细的步骤：

登录到您的Kraken帐户：确保您拥有一个有效的Kraken帐户，该帐户具有足够的资金来满足保证金要求。
导航到期货交易部分：登录后，转到Kraken平台的期货交易部分。
选择第一个货币合同：选择您希望对冲的第一个加密货币的期货合约。例如，如果您想对冲您的Bitcoin位置，请选择BTC期货合约。
选择第二个货币合同：类似地，选择第二次加密货币的期货合约。如果您对以太坊进行对冲，请选择ETH Futures合同。
确定树篱比：根据两种货币之间的相关性计算适当的对冲比率。该比率将帮助您平衡两种货币的接触。
放置对冲订单：执行两种货币的期货合约。例如，如果您渴望BTC，那么您可能会缺乏ETH期货来对冲您的职位。

管理和监视您的树篱

一旦您的双重货币树篱到位，就至关重要的是积极监控和管理。以下是一些关键步骤：

定期检查相关性：两种货币之间的相关性可以随着时间而变化。监视此相关性，并相应地调整您的树篱比。
审查合同到期：跟踪期货合约的到期日期。您可能需要在新合同到期之前将职位延长到新合同。
调整市场变动：随着市场的发展，您的树篱可能需要调整。如果一种货币的表现要优于另一种货币，则可能需要重新平衡自己的立场才能保持有效的树篱。

降低双重货币对冲的风险

尽管双重货币对冲可以帮助减轻风险，但您可以采用多种策略来进一步减少您的接触：

多样化的树篱：而不是仅仅用另一种货币进行对冲，而是考虑使用多种货币来传播您的风险。例如，您可以使用ETH和XRP对冲BTC位置。
使用止损订单：在您的期货职位上实施停止损失订单以限制潜在损失。这可以帮助保护您的树篱免受重大不利市场的影响。
监视保证金要求：请密切关注期货合约的保证金要求。确保您的帐户中有足够的资金来满足这些要求，因为不这样做可能会导致清算。
请注意市场新闻：保持最新的加密货币新闻和可能影响您对冲货币价格的最新事件。此信息可以帮助您做出有关调整树篱的更明智的决定。

计算树篱的有效性

为了衡量双重货币对冲的有效性，您可以使用以下公式：

[\ text {对冲有效性} = 1 - \ frac {\ text {对冲位置的方差}}} {\ text {doct {doct {doct {noted position}}}}}}]

该计算将有助于您了解对冲在降低位置波动性方面的表现。更高的对冲有效性得分表明对冲。

双重货币对冲的实际例子

让我们浏览一个在Kraken上建立双重货币对冲的实践示例：

方案：您在Bitcoin（BTC）中的位置很长，并希望使用以太坊（ETH）对冲潜在的下行风险。
步骤1 ：登录您的Kraken帐户并导航到期货交易部分。
步骤2 ：选择一份BTC期货合约，其到期日期与您的对冲时间表保持一致。
步骤3 ：选择具有相同或相似到期日期的ETH期货合约。
步骤4 ：计算树篱比。如果BTC与ETH之间的历史相关性为0.7，则您可能决定以0.7的比率与BTC位置的比率缺乏ETH期货。
步骤5 ：执行BTC和ETH期货合约。如果您有1个BTC，则将缺乏0.7 ETH期货。
步骤6 ：监视相关性并根据需要调整您的位置。如果相关性变化为0.8，则可能会将短的ETH位置增加到每1 BTC的0.8 ETH期货。

常见问题

问：我可以在Kraken上使用双重货币对冲吗？

答：Kraken为BTC和ETH等几种主要加密货币提供了期货合约。但是，并非所有加密货币对都可以用于双货币对冲。在设置树篱之前，请务必检查Kraken平台上的可用期货合约。

问：我应该多久调整一次双重货币树篱？

答：调整的频率取决于市场波动和对冲货币之间的相关性变化。通常，您应该至少每周审查对冲，并根据市场条件根据需要进行调整。

问：如果我的期货之一在我调整树篱之前到期，会发生什么？

答：如果期货合约到期，您需要将职位置于新合同以维持对冲。 Kraken通常允许您在到期前滚动位置。密切监视到期日期，并及时执行过渡，以避免树篱中的任何差距。

问：双重货币对冲是否适合初学者？

答：双重货币对冲是一种先进的交易策略，需要对期货合同和市场动态有很好的了解。初学者可能会发现有效管理这样的对冲是一项挑战。建议在尝试双重货币对冲之前，先获得更简单的交易策略的经验。

免责声明:info@kdj.com

所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资，kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性，强烈建议您深入研究后，谨慎投资！

如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权，请立即联系我们（info@kdj.com），我们将及时删除。

恐惧与贪婪指数

立即交易

最大赢家

XOR

$0.00

35.69%

立即交易
SNT

$0.0401

21.96%

立即交易
NPC

$0.0148

21.28%

立即交易
TIBBIR

$0.1285

20.21%

立即交易
KTA

$1.04

18.85%

立即交易
VADER

$0.0627

16.79%

立即交易

相关百科

如何通过波动锥确定合同的预期波动？

2025-06-19 12:28:46

了解加密货币合同中波动率的基础知识在加密货币交易领域，波动性是交易者用来评估潜在风险和回报的关键指标。在处理期货合约时，了解资产随着时间的流逝可能如何变化对于职位规模，风险管理和战略制定至关重要。波动率锥充当一种视觉和分析工具，可帮助交易者比较不同时间范围内实现的波动性，并确定相对于历史模式，当前隐含的波动率水平是否很高还是低。波动率锥本质上绘制了各个回顾期内实现波动率的历史分布。这使交易者可以查看当前的市场状况是否在正常范围内，或者是否有可能指示潜在的交易机会或增加风险的偏差。什么是波动锥？波动率锥是图形表示，它显示了在多个时间间隔内资产的历史波动。它通常包括百分位水平（例如第10，25，50，第75％和第90个百分位数），以指示与过去的行为相比，当前波动率在哪里。构建波动率锥体：选择一种金融工具，...

如何使用音量摆动指示器来预测合同价格价格差异？

2025-06-18 23:42:59

了解音量摆动指示器体积摆动指示器是一种技术分析工具，主要用于加密货币交易，以评估随时间变化的变化。与基于价格的指标不同，该指标仅着重于交易量，该交易量可以提供有关潜在市场逆转或延续的早期信号。使用此指标的关键思想是，数量通常在价格之前- 这意味着在价格图表中可见之前，购买或销售压力的显着变化通常会出现。在合同交易中，尤其是在永久期货市场中，由于交易的杠杆性和清算集群的影响，了解数量波动变得更加至关重要。当交易者观察到数量和价格之间的差异时，可能表明势头减弱或趋势逆转。当价格向一个方向移动而体积趋势朝相反方向趋势时，体积发散就会发生。确定合同交易中的价格挥发性差异为了使用音量摆动指示器检测差异，交易者必须同时监视价格动作和音量模式。在涉及Bitcoin或以太坊等加密货币的合同交易方案中，价格批量的发散可...

如何使用高斯渠道设置合同趋势跟踪停止损失？

2025-06-18 21:21:50

了解加密货币交易中的高斯渠道高斯渠道是一种技术指标，主要用于金融市场，包括加密货币交易，以识别趋势和潜在的逆转点。它基于从正态分布（通常称为高斯分布或钟形曲线）得出的统计原理。在交易术语中，此渠道绘制了中央移动平均线周围的上限和下限，帮助交易者可视化定义范围内的波动性和价格动作。当应用于加密货币合同（尤其是永久未来）时，它将成为跟踪趋势运动和设定动态停止级别级别的强大工具。与静态停止命令（无论市场流动如何）不同，基于高斯渠道的停止损失会随着价格波动而动态调整，从而降低了正常市场波动期间过早出口的风险。重要的是：高斯通道有助于定义健康趋势的边界。当价格超出这些边界之外时，它可能会根据上下文表示延续或逆转。在交易平台上设置高斯渠道指标在使用高斯频道设置停止损失级别之前，您需要将其正确应用于图表平台。 Tr...

如何使用相对波动率指数过滤合同冲击信号？

2025-06-18 20:56:41

了解相对波动率指数（RVI）相对波动率指数（RVI）是一个技术指标，可帮助交易者评估资产相对于其最近的价格变动的波动。与传统指标（如布林乐队或平均真实范围）不同，RVI专注于价格在特定时期内的平均值。这使其在识别潜在的市场冲击或急剧方向性移动方面特别有用。在加密货币期货合约的背景下，波动率通常在主要价格波动之前。通过测量这种波动率的程度和方向， RVI可以充当合同交易者的过滤机制，他们旨在避免虚假信号或仅在波动率与趋势强度保持一致时进入位置。在交易平台上设置RVI指标要开始使用RVI进行过滤合同冲击信号，您必须首先在首选的交易平台上设置指标。大多数现代平台，例如TradingView ， Bybit和Binance Futures都支持包括RVI在内的定制指标。打开图表接口。导航到“指标”部分。搜索“...

如何使用Hurst索引来确定合同平均归还的可能性？

2025-06-18 23:07:57

了解加密货币交易中的赫斯特指数赫斯特指数（也称为赫斯特指数）是一种统计工具，用于确定时间序列数据的长期记忆。在加密货币合同的背景下，它有助于交易者评估价格变动是否表现出趋势，随机性或平均恢复。在评估期货和永久合同中的均值转移概率时，这变得至关重要。在加密货币交易中，了解资产是趋势还是卑鄙的回复会对战略绩效产生重大影响。 Hurst索引范围在0到1之间。一个接近0.5的值表明随机行走行为，而高于0.5的值表示持久性（趋势），而值低于0.5，表明反稳定性（平均归还）。对于合同交易者而言，可以利用这种见解来决定是否采用趋势跟随策略还是范围内的交易系统。赫斯特指数的分步计算要有效地应用Hurst指数，必须首先使用相关加密货币合同中的历史价格数据对其进行计算：收集历史价格数据：获得您分析合同的历史结算价格的足够...

如何结合随时间加权的佣金量来捕获合同的主要突破？

2025-06-19 15:50:02

了解时间加权的委员会卷（TWCV）时间加权委员会销量（TWCV）是一个经常用于分散融资（DEFI）平台的度量，尤其是在自动化销售员（AMM）协议中。它衡量了在特定时期内为流动性提供者产生佣金的交易量，并按时间加权，以更严重地反映更近期的活动。 TWCV背后的概念是更清楚地了解实际交易活动和用户参与度，这在评估合同绩效或预期潜在的突破时至关重要。 TWCV的重要性在于它有能力滤除诸如WASH交易或过时数据之类的噪音，从而更准确地反映了当前市场的兴趣和动力。当与智能合约分析结合使用时，该指标成为识别可能标志着重大事件或机会的新兴趋势或异常的强大工具。通过TWCV模式确定合同的突破要使用TWCV检测合同生命周期中的关键突破，必须首先建立正常佣金生成模式的基准。这涉及收集历史TWCV数据并与其他链界指标一起进...