Wie unterscheidet sich VWAP von der sich bewegenden VWAP (MVWAP)?

VWAP verstehen: Der volumengewichtete Durchschnittspreis

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein entscheidender Maßstab für Kryptowährung und traditionelle Finanzmärkte, die hauptsächlich zur Bestimmung des durchschnittlichen Preises verwendet werden, den ein digitaler Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum gehandelt hat, der nach Volumen gewichtet wurde. Im Gegensatz zu einem einfachen Durchschnitt macht VWAP sowohl das Preis- als auch das Handelsvolumen aus , was es zu einer genaueren Reflexion des echten Marktwerts im Laufe der Zeit macht. Es wird mit der Formel berechnet:

VWAP = (kumulativ (Preis × Volumen)) / kumulatives Volumen

Diese Berechnung beginnt zu Beginn einer Handelssitzung - gewohnt zu Beginn eines Tages - und setzt jeden Tag zurück. Händler und Algorithmen verwenden VWAP als Echtzeit-Benchmark, um zu beurteilen, ob sie im Vergleich zum Durchschnitt des Marktes zu günstigen Preisen kaufen oder verkaufen. Wenn der aktuelle Preis über der VWAP liegt, kann er eine bullische Stimmung anzeigen; Wenn unten, bärisches Gefühl.

Rolle von VWAP in Kryptohandelsstrategien

Auf dem Kryptowährungsmarkt, in dem die Volatilität hoch ist und die Liquidität zwischen den Börsen variiert, dient VWAP als zuverlässige Ausführungsmetrik . Institutionelle Händler und Hochfrequenzhandel-Bots verwenden häufig VWAP, um große Aufträge auszuführen, ohne den Marktpreis erheblich zu beeinflussen. Indem die Händler große Bestellungen in kleinere Stücke zerlegen und ausführen, wenn der Preis nahe oder unter VWAP liegt, möchten sie einen besseren Durchschnitts- oder Ausstiegspunkten erreichen.

Darüber hinaus wirkt VWAP als dynamischer Unterstützung oder Widerstandsniveau . Viele Handelsplattformen zeigen VWAP als geplante Linie in Preisdiagrammen an, sodass Händler die aktuelle Preisaktion mit dem volumengewichteten Durchschnitt visuell vergleichen können. Wenn der Preis konsequent über dem VWAP handelt, deutet er auf Stärke hin, während der anhaltende Handel unterhalb der Schwäche signalisieren kann. Dies macht VWAP zu einem wichtigen Tool für Intraday-Handelsstrategien , insbesondere in Zeitrahmen wie 1-Stunden- oder 4-Stunden-Diagrammen.

Einführung in Moving VWAP (MVWAP)

Während VWAP täglich zurücksetzt , erweitert das bewegende VWAP (MVWAP) dieses Konzept, indem ein bewegendes Fenster auf die VWAP -Berechnung verwendet wird. Anstatt jeden Tag frisch zu beginnen, berechnet MVWAP VWAP über einen Rollzeitraum , z. Auf diese Weise können Händler ohne die tägliche Rücknahmebeschränkung längerfristige volumengewichtete Trends analysieren.

Die MVWAP -Formel ähnelt VWAP , aber anstatt Daten von Beginn des Tages zu verwenden, verwendet sie Daten aus den neuesten n -Perioden. Beispielsweise berechnet der Indikator in einem 4-stündigen Diagramm mit einem 14-Perioden-MVWAP den volumengewichteten Durchschnittspreis über die letzten 14 Kerzen (56 Stunden). Dies macht MVWAP besser für Schwunghändler und längerfristige Positionshändler geeignet, die einen volumenempfindlichen Durchschnitt benötigen, der über mehrere Tage anhält.

Schlüsselunterschiede in Berechnung und Anwendung

Die primäre Unterscheidung zwischen VWAP und MVWAP liegt in ihrem Berechnungsumfang und dem Zurücksetzen des Verhaltens .

• VWAP sammelt Daten von einem festen Ausgangspunkt , der typischerweise offen vermarktet, und berechnen sich während der gesamten Sitzung kumulativ neu.
• MVWAP verwendet ein Gleitfenster , legt die älteste Periode ab und fügt das neueste hinzu, funktioniert wie ein gleitender Durchschnitt, aber landengewichtig.

Dieser strukturelle Unterschied führt zu unterschiedlichen Anwendungen:

• VWAP ist ideal für Intraday -Ausführung und Benchmarking , insbesondere für Händler, die den Durchschnittspreis des Tages anpassen oder übertreffen.
• MVWAP eignet sich besser für die Identifizierung von mehrtägigen Trends und dynamischen Support-/Widerstandszonen , da es über einen konsistenten Lookback-Zeitraum die volumengewichtige Preisaktion widerspiegelt.

Darüber hinaus reagiert VWAP weniger auf plötzliche Volumenspitzen außerhalb der aktuellen Sitzung , während MVWAP so eingestellt werden kann, dass sie durch Anpassung der Lookback -Zeit schneller reagieren . Ein kürzerer MVWAP (z. B. 7 Perioden) wird den Preis genauer befolgen, während ein längerer (z. B. 50 Perioden) als glatterer, langsamer bewegender Durchschnitt fungiert.

Praktische Implementierung auf Handelsplattformen

Um VWAP und MVWAP effektiv zu verwenden, müssen Händler wissen, wie sie auf beliebten Plattformen wie TradingView, Binance oder Metatrader einrichten.

Für VWAP :

• Öffnen Sie Ihre Charting -Plattform.
• Navigieren Sie zu dem Abschnitt "Indikatoren".
• Suchen Sie nach "VWAP" und wenden Sie es auf das Diagramm an.
• Die Standardeinstellung zeichnet VWAP vom Start der Sitzung ab.
• Passen Sie bei Bedarf die Sitzungseinstellungen an (z. B. UTC vs. Austausch lokaler Zeit).

Für MVWAP :

• Nicht alle Plattformen haben MVWAP integriert.
• Suchen Sie nach TradingView nach "Moving VWAP" oder "Rolling VWAP" in der öffentlichen Skriptbibliothek.
• Erstellen Sie alternativ ein benutzerdefiniertes Kiefernskript:
  • Definieren Sie einen Lookback -Zeitraum (z. B. 20).
  • Verwenden Sie die sum(price * volume, length) / sum(volume, length) Formel.
  • Zeichnen Sie das Ergebnis als Linie.
• Wenden Sie das Skript an und überprüfen Sie es korrekt mit jeder neuen Kerze.

Stellen Sie sicher, dass die Zeitrahmenausrichtung korrekt ist. Die Verwendung von MVWAP in einem 15-minütigen Diagramm mit einem 38-period-Lookback ergibt einen zweitägigen volumengewichteten Durchschnitt, der dazu beitragen kann, mittelfristige Gleichgewichtspreise zu identifizieren.

Verhaltensunterschiede bei Marktereignissen

Bei hochwirksamen Ereignissen wie großen Krypto-Austauschausfällen, regulatorischen Nachrichten oder großen Waltransaktionen reagieren VWAP und MVWAP anders .

• VWAP kann scharfe Abweichungen aufweisen, wenn ein großer Volumenhandel spät in der Sitzung erfolgt, da es die Daten des gesamten Tages kumulativ enthält. Eine plötzliche Lautstärke zu einem hohen Preis kann VWAP nach oben ziehen, auch wenn der Preis später zurückkehrt.
• MVWAP kann aufgrund seiner rollenden Natur schneller zurückkehren , wenn die Lookback -Periode die Ausreißerkerze nach dem Ausgang ausschließt. Dies macht MVWAP unter volatilen Bedingungen adaptiver .

Zum Beispiel, wenn eine BTC -Kaufbestellung von 50 Millionen US -Dollar zu einer Prämie von 5% in Binance ausgeführt wird:

• VWAP bleibt für den Rest des Tages erhöht und beeinflusst die Ausführungsstrategien.
• MVWAP wird sich normalisieren, sobald die Kerze mit hohem Volumen das Lookback-Fenster verlässt , möglicherweise innerhalb von Stunden, abhängig von der Zeiteinstellung.

Diese Reaktionsfähigkeit macht MVWAP für Händler vorzuziehen, die Positionen über mehrere Sitzungen hinweg verwalten , während VWAP für Tageshändler von entscheidender Bedeutung ist, die die Ausführungsqualität bewerten .

Häufig gestellte Fragen

Kann ich MVWAP auf Spot Cryptocurrency -Märkten verwenden, oder ist es auf Futures beschränkt? Ja, MVWAP kann auf jeden Markt mit Volumendaten angewendet werden , einschließlich Spot -Kryptowährungspaaren wie BTC/USDT oder ETH/BTC. Die wichtigste Anforderung ist eine zuverlässige Volumenberichterstattung, die ein großer Austausch wie Binance, Coinbase und Kraken liefern. Stellen Sie sicher, dass das Volumen des Charting -Tools genau aus dem ausgewählten Austausch ausgewählt wird.

Ist VWAP auf Altcoins mit niedrigem Volumen zuverlässig? VWAP kann aufgrund von spärlichen oder ungleichmäßigen Handelsaktivitäten irreführende Altcoins mit niedrigem Volumen irreführend sein . Dünnes Volumen bedeutet, dass ein einzelner großer Handel den Durchschnitt drastisch schief. Händler sollten VWAP mit anderen Indikatoren wie Bestellbuchtiefe oder Volumenprofil kombinieren, um Signale zu bestätigen, insbesondere bei Token mit kleinerem Cap.

Wie wähle ich den richtigen Lookback -Zeitraum für MVWAP aus? Der optimale MVWAP -Zeitraum hängt von Ihrem Handelsstil ab . Für den Schwangerhandel sind 20 bis 50 Perioden in einem 4-Stunden-Diagramm (Abdeckung von 3 bis 8 Tagen) üblich. Versuchen Sie zum Skalping 10 bis 20 Perioden in einer 15-minütigen Tabelle . Testen Sie verschiedene Einstellungen im Backtesting, um zu sehen, welche mit historischen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus übereinstimmt.

Funktioniert VWAP über verschiedene Börsen gleich? Nein, VWAP ist tauschspezifisch, da sich die Volumen- und Preisdaten zwischen den Plattformen unterscheiden. Binances VWAP für BTC/USDT wird aufgrund unterschiedlicher Handelsströme und Liquidität von Krakens von Kraken unterscheiden . Verwenden Sie immer VWAP -Daten von der Börse, an der Sie Geschäfte ausführen möchten.