VWAP는 이동 VWAP (MVWAP)와 어떻게 다릅니 까?

VWAP 이해 : 볼륨 가중 평균 가격

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 암호 화폐 및 전통적인 금융 시장에서 중요한 벤치 마크이며, 주로 디지털 자산이 특정 기간 동안 거래 한 평균 가격을 결정하는 데 사용됩니다. 단순한 평균과 달리 VWAP는 가격과 거래량을 모두 설명하므로 시간이 지남에 따라 실제 시장 가치를보다 정확하게 반영합니다. 공식을 사용하여 계산됩니다.

vwap = (누적 (가격 × 볼륨)) / 누적 볼륨

이 계산은 거래 세션이 시작될 때 시작되며, 공동체는 하루가 시작되며 매일 재설정됩니다. 거래자와 알고리즘은 VWAP를 실시간 벤치 마크로 사용하여 시장 평균에 비해 유리한 가격으로 구매 또는 판매 여부를 평가합니다. 현재 가격이 VWAP 보다 높으면 낙관적 인 감정을 나타낼 수 있습니다. 아래에있을 때, 약세 감정.

암호화 거래 전략에서 VWAP의 역할

변동성이 높고 유동성이 교환에 따라 다르면 Cryptocurrency 시장에서 VWAP는 신뢰할 수있는 실행 메트릭 역할을합니다 . 기관 거래자와 고주파 거래 봇은 종종 VWAP를 사용하여 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않으면 서 큰 주문을 실행합니다 . 큰 주문을 작은 청크로 나누고 가격이 VWAP 근처에있을 때 실행함으로써 거래자는 더 나은 평균 입력 또는 출구 포인트를 달성하는 것을 목표로합니다.

또한 VWAP는 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다 . 많은 거래 플랫폼은 VWAP를 가격 차트에서 플로트 라인으로 표시하여 거래자가 현재 가격 행동을 볼륨 가중 평균과 시각적으로 비교할 수 있도록합니다. 가격이 VWAP 이상으로 일관되게 거래되면 강도를 암시하는 반면 아래의 지속적인 거래는 약점을 알 수 있습니다. 이로 인해 VWAP는 특히 1 시간 또는 4 시간의 차트와 같은 기간 동안 거래 전략에서 핵심 도구가됩니다 .

이동 VWAP (MVWAP) 소개

VWAP가 매일 재설정되는 동안 이동 VWAP (MVWAP)는 이동 창을 VWAP 계산에 적용 하여이 개념을 확장합니다. MVWAP는 매일 신선하게 시작하는 대신 1 시간 차트의 마지막 20 개 기간과 같은 롤링 기간 동안 VWAP를 계산하여 재설정되지 않은 지속적으로 업데이트 된 평균을 효과적으로 만듭니다. 이를 통해 거래자는 일일 재설정 제한없이 장기 볼륨 가중 추세를 분석 할 수 있습니다.

MVWAP 공식은 VWAP와 유사 하지만 하루가 시작된 데이터를 사용하는 대신 가장 최근의 N 기간의 데이터를 사용합니다. 예를 들어, 14 기간 MVWAP의 4 시간 차트에서 지표는 지난 14 개의 양초 (56 시간) 동안 볼륨 가중 평균 가격을 계산합니다. 이로 인해 MVWAP는 스윙 트레이더 및 며칠 동안 지속되는 볼륨에 민감한 평균이 필요한 장기 포지션 트레이더에게 더 적합합니다 .

계산 및 응용 프로그램의 주요 차이점

VWAP와 MVWAP의 주요 차이점은 계산 범위와 재설정 동작에 있습니다 .

• VWAP는 고정 된 출발점에서 데이터를 축적하고 일반적으로 시장에서 열려 있으며 세션 전체에서 누적으로 재 계산합니다.
• MVWAP는 슬라이딩 윈도우를 사용하여 가장 오래된 기간을 떨어 뜨리고 움직이는 평균과 같은 최신 기능을 추가하지만 볼륨 가중치를 추가합니다.

이러한 구조적 차이는 다양한 응용 분야로 이어집니다.

• VWAP는 특히 실행 및 벤치마킹에 이상적이며, 특히 하루의 평균 가격을 일치 시키거나이기는 거래자에게는 이상적입니다 .
• MVWAP는 일관된 룩백 기간 동안 볼륨 가중 가격 행동을 반영하기 때문에 여러 날 트렌드와 동적 지원/저항 구역을 식별하는 데 더 적합합니다 .

또한 VWAP는 현재 세션 외부의 갑작스런 볼륨 스파이크에 대한 반응이 적은 반면, MVWAP는 룩백 기간을 조정하여 더 빨리 반응하도록 조정할 수 있습니다 . 더 짧은 MVWAP (예 : 7 기간)는 가격을 더 밀접하게 따르고, 더 긴 1 (예 : 50 기간)은 더 매끄럽고 느리게 움직이는 평균 역할을합니다.

거래 플랫폼에 대한 실질적인 구현

VWAP 및 MVWAP를 효과적으로 사용하려면 트레이더는 TradingView, Binance 또는 Metatrader와 같은 인기있는 플랫폼에서 설정하는 방법을 알아야합니다.

VWAP 의 경우 :

• 차트 플랫폼을 엽니 다.
• '지표'섹션으로 이동하십시오.
• 'vwap'을 검색하고 차트에 적용하십시오.
• 기본 설정은 세션 시작부터 VWAP를 플로팅합니다.
• 필요한 경우 세션 설정을 조정하십시오 (예 : UTC 대 현지 시간 교환).

MVWAP 의 경우 :

• 모든 플랫폼에 MVWAP가 내장되어있는 것은 아닙니다.
• TradingView에서 공개 스크립트 라이브러리에서 '이동 VWAP' 또는 'Rolling VWAP' 를 검색하십시오.
• 또는 사용자 정의 소나무 스크립트를 만듭니다.
  • 룩백 기간을 정의하십시오 (예 : 20).
  • sum(price * volume, length) / sum(volume, length) 공식을 사용하십시오.
  • 결과를 라인으로 표시하십시오.
• 스크립트를 적용하고 각 새 촛불로 업데이트를 올바르게 확인하십시오.

기간 정렬 이 올바른지 확인하십시오. 48 분 룩백으로 15 분 차트에서 MVWAP를 사용하면 2 일간의 볼륨 가중 평균이 제공되므로 중기 평형 가격을 식별하는 데 도움이됩니다.

시장 사건 중 행동 차이

주요 암호화 교환 정전, 규제 뉴스 또는 대형 고래 거래 와 같은 영향력이 높은 행사 중에 VWAP 및 MVWAP는 다르게 반응합니다 .

• VWAP는 하루 종일 데이터가 누적으로 포함되므로 세션 후반에 대량 거래가 발생하면 급격한 편차를 보일 수 있습니다 . 높은 가격으로 갑자기 볼륨이 급증하면 가격이 나중에되면 VWAP가 위로 올라갈 수 있습니다.
• MVWAP 는 롤링 특성으로 인해 룩백 기간이 롤아웃 된 후 특이 치 캔들을 제외하면 더 빨리 되돌릴 수 있습니다 . 이로 인해 MVWAP는 휘발성 조건에서보다 적응력이 있습니다 .

예를 들어, 5 천만 달러 BTC 구매 주문이 Binance에서 5% 프리미엄으로 실행되는 경우 :

• VWAP는 하루 종일 고도로 유지되어 실행 전략에 영향을 미칩니다.
• MVWAP는 대량 캔들이주기 설정에 따라 잠재적으로 몇 시간 내에 Lookback 창을 종료하면 정규화됩니다 .

이러한 대응 성은 여러 세션에서 직책을 관리하는 거래자에게 MVWAP가 바람직한 반면, VWAP는 실행 품질을 평가하는 주간 거래자에게는 여전히 중요합니다 .

자주 묻는 질문

Spot cryptocurrency 시장에서 MVWAP를 사용할 수 있습니까? 아니면 선물로 제한됩니까? 예, MVWAP는 BTC/USDT 또는 ETH/BTC와 같은 스팟 암호 화폐 쌍을 포함하여 볼륨 데이터가있는 모든 시장에 적용될 수 있습니다 . 주요 요구 사항은 신뢰할 수있는 볼륨보고이며, Binance, Coinbase 및 Kraken과 같은 주요 거래소가 제공합니다. 선택한 교환에서 차트 도구 소스 볼륨을 정확하게 확인하십시오.

VWAP는 저용량의 알트 코인에 신뢰할 수 있습니까? VWAP는 희박하거나 고르지 않은 거래 활동으로 인해 저용량의 알트 코인을 오도 할 수 있습니다 . 얇은 볼륨은 단일 대형 거래가 평균을 크게 왜곡시킬 수 있음을 의미합니다. 거래자는 VWAP를 주문서 깊이 또는 볼륨 프로파일과 같은 다른 지표와 결합하여 신호를 확인하기, 특히 소규모 토큰에서 신호를 확인해야합니다.

MVWAP에 적합한 룩백 기간을 어떻게 선택합니까? 최적의 MVWAP 기간은 거래 스타일에 따라 다릅니다 . 스윙 거래의 경우 4 시간 차트 (3-8 일 커버)의 20 ~ 50 기간이 일반적입니다. 두피의 경우 15 분 차트에서 10 ~ 20 기간을 시도하십시오. 역병에서 다른 설정을 테스트하여 과거 지원/저항 수준과 일치하는 것이 어떤지 확인하십시오.

VWAP는 다른 거래소에서 동일하게 작동합니까? 볼륨과 가격 데이터가 플랫폼마다 다르기 때문에 VWAP는 Exchange에 따라 다릅니다 . BTC/USDT에 대한 Binance의 VWAP는 다양한 거래 흐름과 유동성으로 인해 크라켄과 다릅니다 . 거래를 실행할 교환에서 항상 VWAP 데이터를 사용하십시오.