Wie benutze ich das historische Perzentil der Bollbandbreite? Statistische Extremwerte zur Bestimmung der Wendepunkte

Durch die Verwendung historischer Perzentile der Bollinger -Bandbreite identifiziert die extreme Volatilität, signalisiert potenzielle Wendepunkte auf dem Krypto -Markt und verbessert Handelsstrategien.

Jun 09, 2025 at 05:28 pm

Die Bollinger -Bänder (Boll) sind ein beliebtes technisches Analyse -Tool, das auf dem Kryptowährungsmarkt verwendet wird, um die Volatilität und potenzielle Preiswendepunkte zu bewerten. Eine fortschrittliche Methode zur Verbesserung der Verwendung von Bollinger -Bändern ist die Analyse des historischen Perzentils der Bollinger -Bandbreite. Dieser Ansatz kann den Händlern helfen, statistische Extremwerte zu identifizieren, die bei der Bestimmung der Marktwendepunkte entscheidend sein können. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie man das historische Perzentil der Bollinger -Bandbreite nutzt und wie es angewendet werden kann, um potenzielle Wendepunkte auf dem Krypto -Markt zu finden.

Bollinger -Bands und Bandbreite verstehen

Bollinger -Bänder bestehen aus einer mittleren Band, die ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist, der typischerweise in 20 Perioden eingestellt ist und ein oberes und unteres Band, das Standardabweichungen von der SMA entfernt ist. Die Standardabweichung wird normalerweise auf 2. Eingestellt. Die Bollinger -Bandbreite ist die Breite zwischen den oberen und unteren Bändern, berechnet als:

[\ text {bandwidth} = \ frac {\ text {oberes Band} - \ text {Lower Band}} {\ text {Middle Band}}]

Die Bandbreite liefert einen Hinweis auf die Marktvolatilität. Eine schmale Bandbreite deutet auf eine geringe Volatilität hin, während eine breite Bandbreite auf eine hohe Volatilität hinweist.

Berechnung des historischen Perzentils der Bollinger -Bandbreite

Um das historische Perzentil der Bollinger -Bandbreite zu berechnen, müssen Sie über einen erheblichen Zeitraum historische Daten für die Bandbreite sammeln. So können Sie es tun:

• Daten sammeln : Sammeln Sie die Daily Bollinger -Bandbreitenwerte über einen gewählten historischen Zeitraum, wie z. B. das vergangene Jahr.
• Sortieren Sie Daten : Ordnen Sie die Bandbreitenwerte in aufsteigender Reihenfolge an.
• Perzentil bestimmen : Berechnen Sie für einen bestimmten Bandbreitenwert seinen Perzentil, indem Sie seine Position in der sortierten Liste finden. Die Formel für Perzentil ist:

[\ text {Perzentil} = \ links (\ frac {\ text {Anzahl der Werte unten angegebener Wert}} {\ text {Gesamtzahl der Werte} \ rechts) \ Times 100]

Identifizierende statistische Extremwerte

Statistische Extremwerte treten auf, wenn die aktuelle Bollinger -Bandbreite die oberen oder unteren Perzentile seiner historischen Verteilung erreicht. Diese Extreme können potenzielle Wendepunkte auf dem Markt signalisieren.

• Extreme der oberen Perzentile : Wenn sich die aktuelle Bandbreite im 90. Perzentil oder höher befindet, weist dies eine extrem hohe Volatilität hin. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Markt überdehnt und eine Umkehrung unmittelbar bevorsteht.
• Niedrigere Perzentilextreme : Wenn sich die aktuelle Bandbreite im 10. Perzentil oder im niedrigeren Bereich befindet, bedeutet dies eine extrem niedrige Volatilität. Dies könnte bedeuten, dass ein signifikanter Preiszug brauen, da Perioden mit geringer Volatilität häufig den wichtigsten Ausbrüchen vorausgehen.

Anwenden des historischen Perzentils, um die Wendepunkte zu bestimmen

Um das historische Perzentil der Bollinger -Bandbreite zur Bestimmung von Wendepunkten zu verwenden, folgen Sie folgenden Schritten:

• Überwachen Sie die aktuelle Bandbreite : Berechnen Sie die aktuelle Bollinger -Bandbreite mit den neuesten Marktdaten.
• Vergleiche mit historischen Perzentilen : Bestimmen Sie das historische Perzentil des aktuellen Bandbreitenwerts.
• Extreme analysieren : Suchen Sie nach Fällen, in denen die Bandbreite extreme Perzentile erreicht (z. B. über 90. oder unter 10.). Dies sind potenzielle Signale für Wendepunkte.
• Bestätigen Sie mit anderen Indikatoren : Verwenden Sie zusätzliche technische Indikatoren wie RSI oder MACD, um potenzielle Wendepunkte zu bestätigen, die durch die Extreme der Bandbreite vorgeschlagen werden.

Praktisches Beispiel auf dem Kryptowährungsmarkt

Betrachten wir ein praktisches Beispiel mit Bitcoin (BTC), um die Verwendung des historischen Perzentils der Bollinger -Bandbreite zu veranschaulichen.

• Datenerfassung : Sammeln Sie im vergangenen Jahr die täglichen Bollinger -Bandbreitenwerte für BTC.
• Berechnung : Berechnen Sie das historische Perzentil der aktuellen Bandbreite. Angenommen, die aktuelle Bandbreite beträgt 0,05 und das 10. Perzentil der historischen Bandbreite 0,04.
• Analyse : Da die aktuelle Bandbreite knapp über dem 10. Perzentil liegt, zeigt dies eine extrem geringe Volatilität an. Dies deutet darauf hin, dass ein erheblicher Preiszug am Horizont sein könnte.
• Bestätigung : Überprüfen Sie andere Indikatoren wie RSI. Wenn RSI auch Divergenz oder andere Anzeichen einer bevorstehenden Bewegung aufweist, stärkt dies den Fall für einen möglichen Wendepunkt.

Implementierung der Strategie in Handelsplattformen

Um diese Strategie in einer Handelsplattform zu implementieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Wählen Sie eine Plattform : Wählen Sie eine Handelsplattform aus, die benutzerdefinierte Indikatoren und Skripten unterstützt, z. B. TradingView oder Metatrader.
• Schreiben Sie das Skript : Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Skript, um Bollinger -Bänder, Bandbreite und historische Perzentile zu berechnen. Hier ist ein grundlegender Überblick darüber, wie es im Pine -Skript von TradingView geht:

 //@version=4
 study('Bollinger Bandwidth Percentile', overlay=false) Länge = Eingabe (20, Minval = 1, Titel = 'BB Länge')
 Mult = input (2,0, Minval = 0,1, Titel = 'BB Mult')
 src = schließen

Basis = SMA (SRC, Länge)
 dev = mult * stdev (SRC, Länge)
 ober = basis + dev
 niedriger = Basis - Dev
Bandbreite = (obere - untere) / Basis
// Historische Perzentilberechnung
 var float [] bandwidthhistory = array.new_float (0)
 Array.push (Bandwidthhistory, Bandbreite)
 Wenn Array.Size (Bandwidthhistory)> 365 // unter der Annahme von 1 Jahr Daten annehmen
array.shift(bandwidthHistory)
 SortEdBandWidth = array.sort (Bandwidthhistory)
 currentIndex = array.indexof (SortEdBandwidth, Bandbreite)
 Perzentil = (CurrentIndex / Array.Size (sortedBandwidth) * 100
 
Plot (Bandbreite, Titel = 'Bandbreite', color = color.blue)
 Diagramm (Perzentil, Titel = 'Perzentil', color = color.red)

• Setzen Sie Warnungen : Konfigurieren Sie Warnungen, um Sie zu benachrichtigen, wenn die Bandbreite extreme Perzentile erreicht.
• Überprüfen und Anpassen : Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung der Strategie und passen Sie die Parameter nach Bedarf an.

Integration in andere technische Analyse -Tools

Während das historische Perzentil der Bollinger -Bandbreite ein leistungsstarkes Werkzeug ist, sollte es in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden, um eine bessere Genauigkeit zu erhalten. Hier sind einige komplementäre Werkzeuge:

• Relative Stärke Index (RSI) : RSI kann dazu beitragen, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bestätigen, die sich mit Bandbreitenextremen übereinstimmen.
• Die gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz (MACD) : MACD kann Impulsverschiebungen signalisieren, die mit den von Bandbreitenprozentilen vorgeschlagenen Wendepunkten übereinstimmen.
• Volumenanalyse : Ein hohes Volumen in Zeiten der extremen Bandbreite kann die Bedeutung potenzieller Wendepunkte bestätigen.

FAQs

F1: Wie oft sollte ich das historische Perzentil der Bollinger -Bandbreite neu berechnen?

A1: Es ist ratsam, die historische Perzentiltäglich neu zu berechnen, um Ihre Analyse über die neuesten Marktbedingungen auf dem Laufenden zu halten. Für eine längerfristige Analyse können jedoch wöchentliche oder monatliche Neuberechnung ausreichen.

F2: Kann das historische Perzentil der Bollinger -Bandbreite für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A2: Ja, die Methodik kann auf jede Kryptowährung angewendet werden, die über ausreichende historische Daten verfügt. Die Wirksamkeit kann jedoch je nach Liquidität und Volatilität der spezifischen Kryptowährung variieren.

F3: Welche anderen Faktoren sollte ich berücksichtigen, wenn ich Bollinger -Bandbreitenprozentile benutze?

A3: Betrachten Sie die Marktstimmung, Nachrichtenereignisse und breitere Wirtschaftsindikatoren, da diese die Kryptowährungspreise erheblich beeinflussen und die Genauigkeit Ihrer Analyse beeinflussen können.

F4: Ist es notwendig, einen bestimmten Zeitrahmen für die Bollinger -Bänder bei der Berechnung der Bandbreite Perzentile zu verwenden?

A4: Die Wahl des Zeitrahmens hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Kürzere Zeitrahmen (z. B. 20-Tage) eignen sich für den kurzfristigen Handel, während längere Zeitrahmen (z. B. 50 Tage oder 200 Tage) für eine langfristige Analyse besser sein können. Experimentieren Sie mit verschiedenen Zeitrahmen, um herauszufinden, was für Ihren Ansatz am besten funktioniert.