Comment utiliser le centile historique de la bande passante? Valeurs extrêmes statistiques pour déterminer les points tournants

Les bandes de Bollinger (Boll) sont un outil d'analyse technique populaire utilisé sur le marché des crypto-monnaies pour évaluer la volatilité et les tournois de prix potentiels. Une méthode avancée pour améliorer l'utilisation des bandes de Bollinger est d'analyser le centile historique de la bande passante de Bollinger. Cette approche peut aider les traders à identifier les valeurs extrêmes statistiques, qui peuvent être essentielles pour déterminer les tournants du marché. Dans cet article, nous explorerons comment utiliser le centile historique de la bande passante de Bollinger et comment il peut être appliqué pour trouver des tournants potentiels sur le marché de la cryptographie.

Comprendre les groupes de Bollinger et la bande passante

Les bandes de Bollinger sont constituées d'une bande intermédiaire étant une moyenne mobile simple (SMA), généralement fixée à 20 périodes, avec une bande supérieure et inférieure qui sont des écarts-types à l'écart de la SMA. L'écart type est généralement réglé sur 2. La bande passante de Bollinger est la largeur entre les bandes supérieures et inférieures, calculées comme suit:

[\ text {bandwidth} = \ frac {\ text {band supérieur} - \ text {band inférieur}} {\ text {bande intermédiaire}}]

La bande passante fournit une indication de la volatilité du marché. Une bande passante étroite suggère une faible volatilité, tandis qu'une large bande passante indique une forte volatilité.

Calcul du centile historique de la bande passante de Bollinger

Pour calculer le centile historique de la bande passante de Bollinger, vous devez recueillir des données historiques pour la bande passante sur une période significative. Voici comment vous pouvez le faire:

• Collectez les données : rassemblez les valeurs quotidiennes de bande passante de Bollinger sur une période historique choisie, comme l'année dernière.
• Tri Data : organisez les valeurs de bande passante dans l'ordre croissant.
• Déterminer le centile : pour toute valeur de bande passante donnée, calculez son centile en trouvant sa position dans la liste triée. La formule du centile est:

[\ text {centile} = \ Left (\ frac {\ text {nombre de valeurs ci-dessous la valeur donnée}} {\ text {nombre total de valeurs}} \ droite) \ Times 100]

Identification des valeurs extrêmes statistiques

Des valeurs extrêmes statistiques se produisent lorsque la bande passante actuelle de Bollinger atteint les centiles supérieurs ou inférieurs de sa distribution historique. Ces extrêmes peuvent signaler des tournants potentiels sur le marché.

• Extrême percentile supérieur : si la bande passante actuelle est dans le 90e centile ou plus, elle indique une volatilité extrêmement élevée. Cela pourrait suggérer que le marché est surpris et un renversement pourrait être imminent.
• Extrêmes de centile inférieur : si la bande passante actuelle est dans le 10e centile ou inférieur, elle signifie une volatilité extrêmement faible. Cela pourrait signifier qu'un mouvement de prix important se prépare, car les périodes de faible volatilité précèdent souvent les éruptions majeures.

Appliquer un centile historique pour déterminer les points tournants

Pour utiliser le centile historique de la bande passante de Bollinger pour déterminer les tournants, suivez ces étapes:

• Surveiller la bande passante actuelle : calculer la bande passante actuelle de Bollinger à l'aide des dernières données de marché.
• Comparez aux centiles historiques : déterminez le centile historique de la valeur de bande passante actuelle.
• Analyser les extrêmes : recherchez des cas où la bande passante atteint des centiles extrêmes (par exemple, au-dessus du 90e ou moins le 10e). Ce sont des signaux potentiels pour les tournants.
• Confirmer avec d'autres indicateurs : Utilisez des indicateurs techniques supplémentaires, tels que RSI ou MACD, pour confirmer les tournants potentiels suggérés par les extrêmes de bande passante.

Exemple pratique sur le marché des crypto-monnaies

Voyons un exemple pratique en utilisant Bitcoin (BTC) pour illustrer l'utilisation du centile historique de la bande passante de Bollinger.

• Collecte de données : collecter les valeurs quotidiennes de bande passante de Bollinger pour BTC au cours de la dernière année.
• Calcul : calculer le centile historique de la bande passante actuelle. Supposons que la bande passante actuelle soit de 0,05 et que le 10e centile de la bande passante historique est de 0,04.
• Analyse : Étant donné que la bande passante actuelle est juste au-dessus du 10e centile, elle indique une volatilité extrêmement faible. Cela suggère qu'une décision de prix importante pourrait être à l'horizon.
• Confirmation : vérifiez d'autres indicateurs comme RSI. Si RSI montre également une divergence ou d'autres signes d'un mouvement imminent, il renforce le cas d'un tournant potentiel.

Implémentation de la stratégie dans les plateformes de trading

Pour mettre en œuvre cette stratégie dans une plateforme de trading, suivez ces étapes:

• Choisissez une plate-forme : sélectionnez une plate-forme de trading qui prend en charge les indicateurs et les scripts personnalisés, tels que TradingView ou MetaTrader.
• Écrivez le script : créez un script personnalisé pour calculer les bandes de Bollinger, la bande passante et les centiles historiques. Voici un aperçu de la façon de le faire dans le script Pine de TradingView:

 //@version=4 study('Bollinger Bandwidth Percentile', overlay=false) longueur = entrée (20, minval = 1, title = 'bb longueur') Mult = entrée (2.0, minval = 0,1, title = 'bb mul') src = clôture


base = SMA (SRC, longueur) dev = mul * stdev (src, longueur) supérieur = base + dev inférieur = base - dev


bande passante = (supérieur - inférieur) / base


// Calcul du centile historique var float [] bandwidthhistory = array.new_float (0) Array.push (BandwidthHistory, Bandwidth) Si Array.Size (BandwidthHistory)> 365 // en supposant 1 an de données


array.shift(bandwidthHistory)
 tridBandWidth = array.sort (bandwidthhistory) currentIndex = array.indexof (tridbandwidth, bandwidth) centile = (currentIndex / Array.Size (tridbandwidth)) * 100
 
Terrain (bande passante, title = 'bandwidth', color = color.blue) Terrain (centile, titre = 'centile', color = color.red)

• Définissez des alertes : configurez des alertes pour vous informer lorsque la bande passante atteint des centiles extrêmes.
• Examiner et ajuster : examinez régulièrement les performances de la stratégie et ajustez les paramètres au besoin.

Intégrer avec d'autres outils d'analyse technique

Bien que le centile historique de la bande passante de Bollinger soit un outil puissant, il doit être utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique pour une meilleure précision. Voici quelques outils complémentaires:

• Indice de force relative (RSI) : RSI peut aider à confirmer les conditions de surachat ou de survente qui s'alignent sur la bande passante extrêmes.
• Divergence de convergence moyenne mobile (MACD) : MACD peut signaler des changements de momentum qui pourraient coïncider avec les tournants suggérés par des centiles de bande passante.
• Analyse du volume : un volume élevé pendant les périodes de bande passante extrême peut confirmer l'importance des points tournants potentiels.

FAQ

Q1: À quelle fréquence dois-je recalculer le centile historique de la bande passante de Bollinger?

A1: Il est conseillé de recalculer le centile historique quotidiennement pour maintenir votre analyse à jour avec les dernières conditions de marché. Cependant, pour une analyse à plus long terme, des recalculs hebdomadaires ou mensuels peuvent suffire.

Q2: Le centile historique de la bande passante de Bollinger peut-il être utilisé pour toutes les crypto-monnaies?

A2: Oui, la méthodologie peut être appliquée à toute crypto-monnaie qui a des données historiques suffisantes. Cependant, l'efficacité peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique.

Q3: Quels autres facteurs dois-je considérer lors de l'utilisation de centiles de bande passante de Bollinger?

A3: Considérons le sentiment du marché, les événements d'actualités et les indicateurs économiques plus larges, car ceux-ci peuvent avoir un impact significatif sur les prix des crypto-monnaies et peuvent influencer l'exactitude de votre analyse.

Q4: Est-il nécessaire d'utiliser un délai spécifique pour les bandes de Bollinger lors du calcul des centiles de bande passante?

A4: Le choix du délai dépend de votre stratégie de trading. Les délais plus courts (par exemple, 20 jours) conviennent au trading à court terme, tandis que les délais plus longs (par exemple, 50 jours ou 200 jours) peuvent être meilleurs pour une analyse à long terme. Expérimentez avec différentes délais pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre approche.