Boll 대역폭의 역사적 백분위 수를 사용하는 방법은 무엇입니까? 전환점을 결정하기위한 통계적 극단 값

Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수를 사용하면 극도의 변동성을 식별하고 암호화 시장에서 잠재적 전환점을 알리고 거래 전략을 향상시킵니다.

2025/06/09 17:28

Bollinger Bands (Boll)는 Cryptocurrency 시장에서 변동성 및 잠재적 가격 전환점을 평가하기 위해 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. Bollinger 밴드의 사용을 향상시키는 한 가지 고급 방법은 Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수를 분석하는 것입니다. 이 접근법은 거래자가 통계적 극단적 값을 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 시장 전환점을 결정하는 데 중추적 일 수 있습니다. 이 기사에서는 Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수를 사용하는 방법과 암호화 시장에서 잠재적 인 전환점을 찾기 위해 적용 할 수있는 방법을 탐구 할 것입니다.

볼린저 밴드와 대역폭 이해

Bollinger 밴드 는 중간 밴드가 SMA (Simple Moving Average)이며 일반적으로 20 기간으로 설정되며 SMA에서 표준 편차인 상단 및 하부 대역으로 구성됩니다. 표준 편차는 일반적으로 2로 설정됩니다. Bollinger 대역폭은 상단 대역과 하부 대역 사이의 너비이며 다음과 같이 계산됩니다.

[\ text {bandwidth} = \ frac {\ text {상단 ​​대역} - \ text {하위 대역}} {\ text {middle band}}]

대역폭은 시장 변동성을 표시합니다. 좁은 대역폭은 낮은 변동성을 암시하는 반면, 넓은 대역폭은 높은 변동성을 나타냅니다.

Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수를 계산합니다

Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수를 계산하려면 상당한 기간 동안 대역폭에 대한 과거 데이터를 수집해야합니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 데이터 수집 : 지난해와 같은 선택된 역사적 기간 동안 매일 Bollinger 대역폭 값을 수집하십시오.
• 정렬 데이터 : 대역폭 값을 오름차순 순서로 정렬하십시오.
• 백분위 수 결정 : 주어진 대역폭 값의 경우 정렬 된 목록에서 위치를 찾아 백분위 수를 계산하십시오. 백분위 수에 대한 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {백분석} = \ left (\ frac {\ text {주어진 값 아래의 값}} {\ text {총 값}} \ right) \ times 100]

통계적 극단 값을 식별합니다

통계적 극단 값은 현재 Bollinger 대역폭이 과거 분포의 상위 또는 하위 백분위 수에 도달 할 때 발생합니다. 이러한 극단은 시장에서 잠재적 인 전환점을 알 수 있습니다.

• 상부 백분위 수단 : 현재 대역폭이 90 번째 백분위 수 이상인 경우 변동성이 매우 높습니다. 이것은 시장이 과도하게 확장되고 반전이 임박 할 수 있음을 시사 할 수 있습니다.
• 낮은 백분위 수 : 현재 대역폭이 10 번째 백분위 수 이하이면 변동성이 매우 낮습니다. 이는 변동성이 낮은 기간이 종종 주요 탈주보다 우선하기 때문에 상당한 가격 이동이 양조되고 있음을 의미 할 수 있습니다.

전환점을 결정하기 위해 역사적 백분위 수를 적용합니다

전환점을 결정하기 위해 Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수를 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 현재 대역폭 모니터링 : 최신 시장 데이터를 사용하여 현재 Bollinger 대역폭을 계산하십시오.
• 역사적 백분위 수와 비교하십시오 : 현재 대역폭 값의 역사적 백분위 수를 결정하십시오.
• 극한 분석 : 대역폭이 극도의 백분위 수에 도달하는 인스턴스 (예 : 90 번째 또는 10 일 미만)를 찾으십시오. 이들은 전환점에 대한 잠재적 신호입니다.
• 다른 지표로 확인하십시오 . RSI 또는 MACD와 같은 추가 기술 지표를 사용하여 대역폭이 제안한 잠재적 전환점을 확인하십시오.

cryptocurrency 시장의 실질적인 예

Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수의 사용을 설명하기 위해 Bitcoin (BTC)를 사용하여 실용적인 예를 고려해 봅시다.

• 데이터 수집 : 지난 1 년 동안 BTC의 매일 Bollinger 대역폭 값을 수집하십시오.
• 계산 : 현재 대역폭의 과거 백분위 수를 계산하십시오. 현재 대역폭이 0.05이고 역사적 대역폭의 10 번째 백분위 수는 0.04라고 가정합니다.
• 분석 : 현재 대역폭이 10 번째 백분위 수를 초과하기 때문에 변동성이 매우 낮습니다. 이것은 상당한 가격 이동이 수평선에있을 수 있음을 시사합니다.
• 확인 : RSI와 같은 다른 지표를 확인하십시오. RSI가 차이 또는 임박한 움직임의 다른 징후를 보여 주면 잠재적 인 전환점의 경우가 강화됩니다.

거래 플랫폼에서 전략 구현

거래 플랫폼 에서이 전략을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• 플랫폼 선택 : TradingView 또는 Metatrader와 같은 사용자 정의 표시기 및 스크립팅을 지원하는 거래 플랫폼을 선택하십시오.
• 스크립트 작성 : Bollinger 대역, 대역폭 및 역사적 백분위 수를 계산하기 위해 사용자 정의 스크립트를 만듭니다. TradingView의 소나무 스크립트에서 수행하는 방법에 대한 기본 개요는 다음과 같습니다.

 //@version=4
 study('Bollinger Bandwidth Percentile', overlay=false) 길이 = 입력 (20, minval = 1, title = 'bb length')
 mult = 입력 (2.0, minval = 0.1, title = 'bb mult')
 src = 닫습니다


기본 = SMA (SRC, 길이)
 dev = mult * stdev (SRC, 길이)
 상단 = 기본 + dev
 하부 = 기본 - 개발자

대역폭 = (상단 - 하단) / 기본

// 역사적 백분위 수 계산
 var float [] bandwidthhistory = array.new_float (0)
 Array.push (대역 위조, 대역폭)
 if array.size (bandwidthhistory)> 365 // 1 년의 데이터를 가정합니다.

array.shift(bandwidthHistory)
 SortedBandWidth = array.SORT (BandwidThhistory)
 currentIndex = array.indexof (SortedBandWidth, 대역폭)
 백분위 수 = (currentIndex / array.size (sortedBandWidth)) * 100
 
플롯 (대역폭, 제목 = '대역폭', color = color.blue)
 플롯 (백분위 수, 제목 = '백분위 수', color = color.red)

• 알림 설정 : 대역폭이 극한 백분위 수에 도달 할 때 알림을 구성하도록 알리기를 구성하십시오.
• 검토 및 조정 : 전략의 성능을 정기적으로 검토하고 필요에 따라 매개 변수를 조정하십시오.

다른 기술 분석 도구와 통합

Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수는 강력한 도구이지만, 더 나은 정확도를 위해 다른 기술 분석 도구와 함께 사용해야합니다. 몇 가지 보완 도구는 다음과 같습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 대역폭 극한과 일치하는 과매 또는 과산 조건을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD는 대역폭 백분위 수가 제안한 전환점과 일치 할 수있는 운동량 이동을 알 수 있습니다.
• 볼륨 분석 : 극도의 대역폭 기간 동안 대량은 잠재적 전환점의 중요성을 확인할 수 있습니다.

FAQ

Q1 : Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수를 얼마나 자주 다시 계산해야합니까?

A1 : 최신 시장 조건으로 분석을 최신 상태로 유지하기 위해 매일 역사적 백분위 수를 재 계산하는 것이 좋습니다. 그러나 장기 분석의 경우 매주 또는 월간 재 계산으로 충분할 수 있습니다.

Q2 : Bollinger 대역폭의 역사적 백분위 수가 모든 암호 화폐에 사용될 수 있습니까?

A2 : 그렇습니다. 방법론은 충분한 역사적 데이터를 가진 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 효율성은 특정 암호 화폐의 유동성과 변동성에 따라 달라질 수 있습니다.

Q3 : Bollinger 대역폭 백분위 수를 사용할 때 다른 요인을 고려해야 할 다른 요인은 무엇입니까?

A3 : 시장 감정, 뉴스 이벤트 및 광범위한 경제 지표를 고려하십시오. 암호 화폐 가격에 크게 영향을 줄 수 있고 분석의 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.

Q4 : 대역폭 백분위 수를 계산할 때 Bollinger 대역의 특정 기간을 사용해야합니까?

A4 : 시간 프레임 선택은 거래 전략에 따라 다릅니다. 짧은 시간 프레임 (예 : 20 일)은 단기 거래에 적합한 반면, 장기 분석에는 더 긴 시간 프레임 (예 : 50 일 또는 200 일)이 더 좋습니다. 다른 시간 프레임으로 실험하여 접근 방식에 가장 적합한 것을 찾으십시오.