如何使用BOLL带宽的历史百分比？统计极端值确定转折点

使用Bollinger带宽的历史百分比有助于确定极端波动率，信号在加密市场中的潜在转折点，从而增强交易策略。

2025/06/09 17:28

布林乐队（BOLL）是加密货币市场中使用的流行技术分析工具，可评估波动性和潜在价格转盘。增强布林乐队使用的一种先进方法是分析鲍林（Bollinger）带宽的历史百分比。这种方法可以帮助交易者确定统计极端价值，这对于确定市场转折点可能是关键的。在本文中，我们将探讨如何使用Bollinger带宽的历史百分比以及如何应用它来在加密市场中找到潜在的转折点。

了解布林乐队和带宽

Bollinger乐队由中间频段组成，是一个简单的移动平均线（SMA），通常设置为20个周期，上下带有标准偏差远离SMA。标准偏差通常设置为2。布林斯带宽是上和下带之间的宽度，计算为：

[\ text {bandWidth} = \ frac {\ text {upper band} - \ text {lower band}}} {\ text {midder band}}]

带宽提供了市场波动的指示。狭窄的带宽表明波动性较低，而宽带的带宽表示高波动性。

计算布林带宽的历史百分比

为了计算Bollinger带宽的历史百分比，您需要在很长的一段时间内收集带宽的历史数据。您可以做到这一点：

• 收集数据：在所选的历史时期（例如过去一年）收集每日布林带宽值。
• 排序数据：按上升顺序排列带宽值。
• 确定百分位数：对于任何给定的带宽值，通过在排序列表中找到其位置来计算其百分位数。百分位数的公式是：

[\ text {persitile} = \ left（\ frac {\ frac {\ text {给定值下方的值}}} {\ text {vext {值}}}}} \ right）\ times 100] \ times 100]

识别统计极端值

当当前的布林带宽达到其历史分布的上百分位时，就会发生统计极端值。这些极端可以标志着市场上的潜在转折点。

• 极端百分位数：如果当前的带宽处于第90个百分位或更高的位置，则表明波动性极高。这可能表明市场过度扩张，逆转可能是迫在眉睫的。
• 极端百分位数：如果当前的带宽处于第10个百分位或更低的位置，则表示极低的波动性。这可能意味着酿造巨大的价格转移，因为低波动性的时期通常是在重大突破之前。

应用历史百分比来确定转折点

要使用Bollinger带宽的历史百分比来确定转折点，请按照以下步骤：

• 监视当前带宽：使用最新的市场数据计算当前的Bollinger带宽。
• 与历史百分比相比：确定当前带宽值的历史百分比。
• 分析极端：查找带宽达到极端百分位数的实例（例如，第90位或低于第10位以上）。这些是转折点的潜在信号。
• 使用其他指标确认：使用其他技术指标，例如RSI或MACD，以确认带宽极端建议的潜在转折点。

加密货币市场中的实际例子

让我们考虑使用Bitcoin（BTC）来说明Bollinger带宽的历史百分位的实践示例。

• 数据收集：在过去的一年中，BTC的每日Bollinger带宽值。
• 计算：计算当前带宽的历史百分比。假设当前的带宽为0.05，历史带宽的第10个百分位数为0.04。
• 分析：由于当前的带宽略高于第10个百分位数，因此表明波动率极低。这表明可能会出现重大的价格转移。
• 确认：检查其他指标，例如RSI。如果RSI还显示出差异或即将发生的动作的其他迹象，则可以增强潜在转折点的情况。

在交易平台中实施策略

要在交易平台中实施此策略，请遵循以下步骤：

• 选择一个平台：选择一个支持自定义指标和脚本的交易平台，例如TradingView或Metatrader。
• 编写脚本：创建一个自定义脚本来计算布林乐队，带宽和历史百分位数。这是如何在TradingView的Pine脚本中进行操作的基本概述：

 //@version=4
 study('Bollinger Bandwidth Percentile', overlay=false)长度=输入（20，minval = 1，title ='bb长度'）
 MULT =输入（2.0，MinVal = 0.1，title ='BB Mult'）
 src =关闭







基础= SMA（SRC，长度）
 dev =多 * stdev（src，长度）
 upper =基础 +开发
较低=基础-DEV






带宽=（上部 - 下） /基础






//历史百分位计算
var float [] bandwidthhistory = array.new_float（0）
 array.push（带宽历史，带宽）
如果array.size（带宽历史）> 365 //假设数据的数据为1年






array.shift(bandwidthHistory)
 sortedbandwidth = array.sort（带宽历史）
 currentIndex = array.indexof（sortedBandWidth，带宽）
 peferatile =（currentIndex / array.size（sortedBandWidth）） * 100
 
情节（带宽，title ='带宽'，color = color.blue）
情节（百分位数，标题='百分位数'，color = color.red）

• 设置警报：配置警报以通知您，当带宽达到极端百分位时。
• 查看和调整：定期查看策略的性能并根据需要调整参数。

与其他技术分析工具集成

尽管Bollinger带宽的历史百分比是一种强大的工具，但应与其他技术分析工具一起使用，以提高准确性。以下是一些补充工具：

• 相对强度指数（RSI） ：RSI可以帮助确认与极端带宽相符的过分结构或超卖条件。
• 移动平均收敛发散（MACD） ：MACD可以信号动量变化，这可能与带宽百分位数建议的转折点相吻合。
• 体积分析：极端带宽期间的大容量可以证实潜在转弯点的重要性。

常见问题解答

问题1：我应该多久重新计算Bollinger带宽的历史百分比？

A1：建议每天重新计算历史百分位数，以使您的分析与最新的市场条件保持最新。但是，对于长期分析，每周或每月重新计算可能就足够了。

问题2：可以将Bollinger带宽的历史百分比用于所有加密货币吗？

A2：是的，该方法可以应用于具有足够历史数据的任何加密货币。但是，有效性可能会因特定加密货币的流动性和波动性而有所不同。

Q3：使用Bollinger带宽百分位数时我还要考虑其他哪些因素？

A3：考虑市场情绪，新闻事件和更广泛的经济指标，因为这些指标可能会严重影响加密货币价格并可能影响分析的准确性。

Q4：计算带宽百分位时，是否有必要为布林频带使用特定的时间范围？

A4：时间范围的选择取决于您的交易策略。较短的时间范围（例如20天）适用于短期交易，而更长的时间范围（例如，50天或200天）可能会更好地用于长期分析。尝试不同的时间范围，以找到最适合您的方法的方法。