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如何计算BitStamp合同上的PNL?

Understanding PnL on Bitstamp requires knowing contract type (linear/inverse), using correct formulas for unrealized/realized gains, and accounting for fees and funding rates.

2025/07/24 13:49

了解BITSTAMP期货交易中的PNL

当交易期货Bitstamp上合同时,了解如何计算利润和损失(PNL)对于管理风险和评估交易绩效至关重要。 PNL反映了合同的入口价格与当前或退出价格之间的差异。在BitStamp上,期货合约通常是逆或线性的,PNL计算根据合同类型以及位置是否仍开放(未实现的PNL )或已关闭(已实现的PNL )。

对于反期货,PNL在基本加密货币(例如BTC)中被计数,而对于线性期货,它以菲亚特(Fiat)或像USD(USD)这样的stablecoins表示。交易者必须在进行计算之前确定合同类型。 BitStamp在合同规格中提供了此信息。错误识别合同类型会导致PNL估计不正确,从而影响风险评估。

计算长位置未实现的PNL

未实现的PNL是指根据当前市场价格在开放位置上的损益。对于在BitStamp上的线性期货合约中长期职位,该公式为:

  • 未实现的PNL =(当前商标价格 - 入口价格)×合同规模

假设一家交易员以1 BTC/USD期货合约为30,000美元,目前的商标价格32,000美元。未实现的PNL将是:

  • ($ 32,000 - $ 30,000)×1 = $ 2,000

对于反期货,计算有所不同:

  • 未实现的PNL(在BTC中)=合同大小×(1 /入口价格 - 1 /当前价格)

使用与逆BTC/USD合同的同一示例:

  • 1×(1/30,000 - 1/32,000)= 0.000002083 BTC

该值表示BTC中未实现的增益。 BitStamp的界面通常会自动显示,但是了解基础数学可确保准确性。

计算未实现的PNL的短位置

短职位逆转了PNL计算中的价格关系。对于线性短期期货合约,该公式为:

  • 未实现的PNL =(入口价格 - 当前商标价格)×合同规模

如果交易者短路1 BTC/USD合同( 35,000美元) ,当前价格为33,000美元,未实现的PNL为:

  • ($ 35,000 - $ 33,000)×1 = $ 2,000利润

对于逆短合同,公式变为:

  • 未实现的PNL(在BTC中)=合同尺寸×(1 /当前价格 - 1 /条目价格)

使用相同的价格:

  • 1×(1/33,000 - 1/35,000)≈0.000001735BTC

该正值表示BTC术语的利润。交易者应注意,随着价格降低,短职位增值,并且反向计算解释了美元与BTC之间的非线性关系。

关闭位置后意识到PNL

一旦关闭职位,已实现的PNL将根据实际填充价格计算。对于线性期货合约,该公式保持一致:

  • 实现的PNL =(退出价格 - 入口价格)×位置尺寸×方向乘数

方向乘数为longs +1短裤为–1 。如果长位置为1 BTC,则以30,000美元的价格开盘,并以34,000美元的价格上涨:

  • ($ 34,000 - $ 30,000)×1×1 = $ 4,000已实现的利润

对于违反合同,公式调整了:

  • 已实现的PNL(在BTC中)=合同大小×(1 /条目价格 - 1 /退出价格)

使用相同的价格:

  • 1×(1/30,000 - 1/34,000)≈0.00000392BTC

该金额记入结算后的交易者钱包。 BITSTAMP扣除资金费用交易费用,必须从总PNL中减去这些费用,以确定净利润。

计费费用和资金率

为了计算准确的净PNL,交易者必须减去交易费资金支付。 Bitstamp收取收费(市场订单)和制造商费(用于限额订单)。从目前的结构开始,这些费用范围从0.01%到0.1% ,具体取决于体积层。

以0.05%的收费费用30,000美元的交易:

  • 费用= $ 30,000×0.0005 = $ 15

该费用均从PNL扣除入口和出口,总计30美元的往返费用。

资金率适用于永久合同,并每8小时在长期和短持有人之间进行交换。如果交易者在正筹资率期间担任较长的职位,则他们支付了这一利率。资金付款公式:

  • 资金=名义价值×资金率

对于$ 30,000的筹资率的职位:30,000美元:

  • $ 30,000×0.0001 = $ 3付费

这些成本降低了净PNL,必须在持有期间进行跟踪。

手动PNL计算的分步指南

要在BitStamp上手动验证PNL,请按照以下步骤:

  • 导航到期货交易部分并找到特定合同
  • 记录入口价格退出价格位置规模方向(长/短)
  • 确定合同是线性的还是与产品详细信息相反的
  • 根据位置状态应用适当的未实现或实现的PNL公式
  • 从贸易历史记录中检索交易费用或填写报告
  • 检查持有期内任何适用费用的资金付款日志
  • 减去总PNL的总费用和资金成本以获取净PNL

使用电子表格自动化这些计算可确保一致性。输入变量,例如入口价格,退出价格和费用,向指定单元格中的费用,然后使用公式动态计算结果。

常见问题

问:我在哪里可以在BitStamp上找到合同类型(线性或逆)?答:合同类型在期货市场页面的“合同规格”部分中列出。寻找诸如“结算资产”之类的细节 - 如果是美元,则可能是线性的;如果是BTC,则是逆的。

问:BitStamp是否实时显示未实现的PNL?答:是的,BitStamp在“位置”选项卡中显示未实现的PNL 。它根据最新商标价格更新,这可能与上一次交易价格略有不同。

问:如何在Bitstamp Futures上确定资金率?答:筹资率是根据永久合同和基础现货指数之间的价格差异计算的。该费率每8小时更新一次,并在“资金率”部分发布。

问:我可以导出我的贸易历史以进行PNL分析吗?答:是的,BitStamp允许用户通过帐户报告部分导出贸易历史记录资金付款。使用CSV格式将其导入到Excel或会计软件中。

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