Wilder的移動平均水平是多少？它與加密貨幣中的WMA有何關係？

懷爾德（Wilder）的移動平均值使加密貨幣價格趨勢的滯後較少，而不是SMA，這是Bitcoin和以太坊等動盪市場的理想選擇。

2025/07/31 11:29

了解加密貨幣交易中的荒野的移動平均值

Wilder的移動平均值是J. Welles Wilder Jr.制定的技術指標，主要用於分析包括加密貨幣在內的金融市場的價格趨勢。與傳統的簡單移動平均線（SMA）為所有數據點分配相等的權重不同，Wilder的方法採用了一種平滑機制，可以減少通常與移動平均值相關的滯後。這使其在快速移動且高度揮發性的加密市場中特別有用。該計算使用遞歸公式，該公式對最近的價格更為重要，同時仍將歷史數據納入歷史數據，從而使貿易商可以識別趨勢方向和潛在的逆轉，並具有提高的響應能力。

Wilder在N期間的移動平均值的公式是：

• 首先，將初始值作為第一n個週期的簡單移動平均值（SMA） 。
• 對於後續值：
  當前Wilder ma =（（n -1）×先前的Wilder MA +當前價格） / n

這種遞歸方法可確保平均值逐漸適應，從而濾除噪聲，同時保持對新價格動作的敏感性。在Bitcoin ，以太坊或Altcoin交易的背景下，這種平滑效果有助於交易者避免在突然的價格峰值或下降過程中產生的錯誤信號。

加權運動平均值（WMA）：比較概述

加權移動平均值（WMA）是另一種移動平均線，它對最近的數據點具有更大的重要性。權重降低，因此最近的價格具有最高的乘數，第二個價格的乘數略低，依此類推。對於5週期WMA，計算將是：

（價格₁×5 +價格×4 +價格₃×3 +價格×2 +價格₅×1） /（5 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1）

與SMA和Wilder的MA相比，這種結構使WMA對最近的價格變化更加敏感。在加密貨幣交易中，價格可以在幾分鐘之內發生巨大變化，WMA可以為入口或出口點提供較早的信號。但是，這種提高的敏感性也會增加側向或波濤洶湧的市場條件下鞭子的風險。

Wilder的MA和WMA之間的主要區別

儘管Wilder的移動平均水平和WMA都通過強調最近的價格來改善SMA，但它們的方法和應用都有很大差異。

• 懷爾德（Wilder）的MA使用平滑常數，遞歸更新平均值，從而逐漸調整了新價格。這使其不如WMA反應性，但在加密貨幣市場等動盪環境中更穩定。
• 相比之下， WMA將固定的線性權重應用於有限的數據窗口，從而使其對最近的價格變動更加敏感。這可能會導致更快的信號，但在合併階段期間也會發出更多的錯誤警報。
• Wilder的MA僅需要先前的值和當前價格來計算下一個值，從而使其在長期序列上有效地計算有效。
• WMA必須重新計算每個新數據點的整個加權總和，這需要訪問所有n個先前的價格，這在實時系統中的效率較低。

這些結構性差異會影響交易者如何應用它們。例如， Wilder的MA嵌入了Wilder的其他幾個指標中，例如平均真實範圍（ATR）和相對強度指數（RSI） ，這些指標（RSI）廣泛用於加密技術分析中。

應用加密交易策略

交易者使用Wilder的MA和WMA來確定趨勢方向，產生信號並管理加密資產的風險。

• 要應用Wilder的MA ，請選擇一個週期（通常是14個），計算初始SMA，然後為每個後續蠟燭應用遞歸公式。
• 對於WMA ，選擇一個週期（例如10），將降級從n分配到1，將每個關閉價格乘以其重量，將結果匯總，並將其分配為權重之和。
• 在加密貨幣圖表上繪製兩個平均值（例如，BTC/USDT關於Binance或Coinbase Pro上的ETH/USD）。
• 使用跨界車：當價格移到荒野的碩士上時，它可能會表示看漲的勢頭；下面，看跌。
• 比較WMA和Wilder的MA ：如果WMA在Wilder的MA上方越過，則可能表明加速看漲的勢頭。

這些工具通常與音量指標或振盪器（如MACD或隨機RSI）結合使用，以確認信號。在諸如TradingView之類的平台上，可以通過內置庫添加這兩個指標。導航到“指示器”，搜索“ Wilder的移動平均值”或“加權移動平均值”，調整該期間，並應用於所需的圖表。

在交易平台上設置Wilder的MA和WMA

在交易平台上配置這些移動平均值涉及精確的步驟。

• 打開TradingView或您首選的圖表工具。
• 加載加密對（例如SOL/USDC）。
• 單擊圖表頂部的“指示器”按鈕。
• 搜索“ Wilder的移動平均值” - 如果默認情況下，則使用Pine腳本編輯器手動輸入公式。
• 或者，搜索“加權移動平均值”，然後選擇內置版本。
• 調整長度參數（例如，Wilder's 14，WMA 10）。
• 自定義顏色和線條樣式，以提高清晰度。
• 應用兩個指標以比較其在價格波動中的行為。
• 啟用警報：右鍵單擊指示燈，選擇“添加警報”，然後設置條件（例如，“ WMA在Wilder's Ma上方越過）。

對於Pine腳本中的手動實現，Wilder MA的代碼將涉及初始化SMA，然後使用遞歸ta.wma()類似邏輯，平滑因子為1/n 。 WMA可以使用循環編碼，該循環將每個價格乘以其重量並除以總權重總和。

加密市場分析中的實際示例

在突破階段考慮4小時Bitcoin圖表上的方案。

• BTC價格在三天內從60,000美元上漲至65,000美元。
• 14個週期的懷爾德（Wilder）的碩士表現出穩定的向上坡度，確認了趨勢強度而沒有急劇跳躍。
• 10個週期的WMA反應更快，越過Wilder的MA上方，發出了早期動量轉移的信號。
• 後來，當價格合併約63,000美元左右時， WMA會更加波動，而Wilder的MA保持平穩，避免了虛假的反轉信號。
• 使用兩者的交易者可以採用雙重過濾器策略：僅當WMA> Wilder的MA和Price高於兩者時才輸入長時間。

這種組合有助於過濾噪聲，同時捕獲有意義的動作。在諸如ADA或DOGE之類的AltCoins上，波動率更高， Wilder的MA的穩定性補充了WMA的敏感性，並提供了平衡的視圖。

常見問題

在加密指標中，Wilder的移動平均值用於什麼是默認期限？

最常用的時期是14 ，如J. Welles Wilder Jr.所定義的有關ATR和RSI之類的指標。這個時期平衡了響應能力和平滑，使其適用於每日或4小時的加密圖表。

Wilder的移動平均線可以在盤中加密時限上使用嗎？

是的，可以應用於15分鐘， 1小時或其他盤中圖。交易者通常會縮短該時期（例如，至7或9），以提高靈敏度，同時保持平滑效益。

WMA是否比Wilder的MA更準確？

普遍更準確。 WMA對價格變化的反應更快，對短期條目有用。 Wilder的MA可以更好地過濾噪聲，非常適合趨勢確認。選擇取決於交易方式和時間範圍。

如何在Pine腳本中為Wilder的MA編碼以進行交易視圖？

使用ta.rma(close, length) - Pine腳本中的rma()函數是Wilder的移動平均值。對於14個週期版本： wilder = ta.rma(close, 14) 。用plot(wilder, color=color.blue)繪製它。