Wilder的移动平均水平是多少？它与加密货币中的WMA有何关系？

怀尔德（Wilder）的移动平均值使加密货币价格趋势的滞后较少，而不是SMA，这是Bitcoin和以太坊等动荡市场的理想选择。

2025/07/31 11:29

了解加密货币交易中的荒野的移动平均值

Wilder的移动平均值是J. Welles Wilder Jr.制定的技术指标，主要用于分析包括加密货币在内的金融市场的价格趋势。与传统的简单移动平均线（SMA）为所有数据点分配相等的权重不同，Wilder的方法采用了一种平滑机制，可以减少通常与移动平均值相关的滞后。这使其在快速移动且高度挥发性的加密市场中特别有用。该计算使用递归公式，该公式对最近的价格更为重要，同时仍将历史数据纳入历史数据，从而使贸易商可以识别趋势方向和潜在的逆转，并具有提高的响应能力。

Wilder在N期间的移动平均值的公式是：

• 首先，将初始值作为第一n个周期的简单移动平均值（SMA） 。
• 对于后续值：
  当前Wilder ma =（（n -1）×先前的Wilder MA +当前价格） / n

这种递归方法可确保平均值逐渐适应，从而滤除噪声，同时保持对新价格动作的敏感性。在Bitcoin ，以太坊或Altcoin交易的背景下，这种平滑效果有助于交易者避免在突然的价格峰值或下降过程中产生的错误信号。

加权运动平均值（WMA）：比较概述

加权移动平均值（WMA）是另一种移动平均线，它对最近的数据点具有更大的重要性。权重降低，因此最近的价格具有最高的乘数，第二个价格的乘数略低，依此类推。对于5周期WMA，计算将是：

（价格₁×5 +价格×4 +价格₃×3 +价格×2 +价格₅×1） /（5 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1）

与SMA和Wilder的MA相比，这种结构使WMA对最近的价格变化更加敏感。在加密货币交易中，价格可以在几分钟之内发生巨大变化，WMA可以为入口或出口点提供较早的信号。但是，这种提高的敏感性也会增加侧向或波涛汹涌的市场条件下鞭子的风险。

Wilder的MA和WMA之间的主要区别

尽管Wilder的移动平均水平和WMA都通过强调最近的价格来改善SMA，但它们的方法和应用都有很大差异。

• 怀尔德（Wilder）的MA使用平滑常数，递归更新平均值，从而逐渐调整了新价格。这使其不如WMA反应性，但在加密货币市场等动荡环境中更稳定。
• 相比之下， WMA将固定的线性权重应用于有限的数据窗口，从而使其对最近的价格变动更加敏感。这可能会导致更快的信号，但在合并阶段期间也会发出更多的错误警报。
• Wilder的MA仅需要先前的值和当前价格来计算下一个值，从而使其在长期序列上有效地计算有效。
• WMA必须重新计算每个新数据点的整个加权总和，这需要访问所有n个先前的价格，这在实时系统中的效率较低。

这些结构性差异会影响交易者如何应用它们。例如， Wilder的MA嵌入了Wilder的其他几个指标中，例如平均真实范围（ATR）和相对强度指数（RSI） ，这些指标（RSI）广泛用于加密技术分析中。

应用加密交易策略

交易者使用Wilder的MA和WMA来确定趋势方向，产生信号并管理加密资产的风险。

• 要应用Wilder的MA ，请选择一个周期（通常是14个），计算初始SMA，然后为每个后续蜡烛应用递归公式。
• 对于WMA ，选择一个周期（例如10），将降级从n分配到1，将每个关闭价格乘以其重量，将结果汇总，并将其分配为权重之和。
• 在加密货币图表上绘制两个平均值（例如，BTC/USDT关于Binance或Coinbase Pro上的ETH/USD）。
• 使用跨界车：当价格移到荒野的硕士上时，它可能会表示看涨的势头；下面，看跌。
• 比较WMA和Wilder的MA ：如果WMA在Wilder的MA上方越过，则可能表明加速看涨的势头。

这些工具通常与音量指标或振荡器（如MACD或随机RSI）结合使用，以确认信号。在诸如TradingView之类的平台上，可以通过内置库添加这两个指标。导航到“指示器”，搜索“ Wilder的移动平均值”或“加权移动平均值”，调整该期间，并应用于所需的图表。

在交易平台上设置Wilder的MA和WMA

在交易平台上配置这些移动平均值涉及精确的步骤。

• 打开TradingView或您首选的图表工具。
• 加载加密对（例如SOL/USDC）。
• 单击图表顶部的“指示器”按钮。
• 搜索“ Wilder的移动平均值” - 如果默认情况下，则使用Pine脚本编辑器手动输入公式。
• 或者，搜索“加权移动平均值”，然后选择内置版本。
• 调整长度参数（例如，Wilder's 14，WMA 10）。
• 自定义颜色和线条样式，以提高清晰度。
• 应用两个指标以比较其在价格波动中的行为。
• 启用警报：右键单击指示灯，选择“添加警报”，然后设置条件（例如，“ WMA在Wilder's Ma上方越过）。

对于Pine脚本中的手动实现，Wilder MA的代码将涉及初始化SMA，然后使用递归ta.wma()类似逻辑，平滑因子为1/n 。 WMA可以使用循环编码，该循环将每个价格乘以其重量并除以总权重总和。

加密市场分析中的实际示例

在突破阶段考虑4小时Bitcoin图表上的方案。

• BTC价格在三天内从60,000美元上涨至65,000美元。
• 14个周期的怀尔德（Wilder）的硕士表现出稳定的向上坡度，确认了趋势强度而没有急剧跳跃。
• 10个周期的WMA反应更快，越过Wilder的MA上方，发出了早期动量转移的信号。
• 后来，当价格合并约63,000美元左右时， WMA会更加波动，而Wilder的MA保持平稳，避免了虚假的反转信号。
• 使用两者的交易者可以采用双重过滤器策略：仅当WMA> Wilder的MA和Price高于两者时才输入长时间。

这种组合有助于过滤噪声，同时捕获有意义的动作。在诸如ADA或DOGE之类的AltCoins上，波动率更高， Wilder的MA的稳定性补充了WMA的敏感性，并提供了平衡的视图。

常见问题

在加密指标中，Wilder的移动平均值用于什么是默认期限？

最常用的时期是14 ，如J. Welles Wilder Jr.所定义的有关ATR和RSI之类的指标。这个时期平衡了响应能力和平滑，使其适用于每日或4小时的加密图表。

Wilder的移动平均线可以在盘中加密时限上使用吗？

是的，可以应用于15分钟， 1小时或其他盘中图。交易者通常会缩短该时期（例如，至7或9），以提高灵敏度，同时保持平滑效益。

WMA是否比Wilder的MA更准确？

普遍更准确。 WMA对价格变化的反应更快，对短期条目有用。 Wilder的MA可以更好地过滤噪声，非常适合趋势确认。选择取决于交易方式和时间范围。

如何在Pine脚本中为Wilder的MA编码以进行交易视图？

使用ta.rma(close, length) - Pine脚本中的rma()函数是Wilder的移动平均值。对于14个周期版本： wilder = ta.rma(close, 14) 。用plot(wilder, color=color.blue)绘制它。