Quelle est la moyenne mobile du Wilder et comment se rapporte-t-elle à WMA en crypto?

La moyenne mobile de Wilder lisse les tendances des prix cryptographiques avec moins de décalage que SMA, ce qui le rend idéal pour les marchés volatils comme Bitcoin et Ethereum.

Jul 31, 2025 at 11:29 am

Comprendre la moyenne mobile du plus sauvage dans le trading des crypto-monnaies

La moyenne mobile du Wilder est un indicateur technique développé par J. Welles Wilder Jr., principalement utilisé pour analyser les tendances des prix sur les marchés financiers, y compris la crypto-monnaie . Contrairement à la moyenne mobile simple traditionnelle (SMA) , qui attribue un poids égal à tous les points de données, l'approche de Wilder applique un mécanisme de lissage qui réduit le décalage généralement associé aux moyennes mobiles. Cela le rend particulièrement utile sur les marchés cryptographiques à évolution rapide et très volatils. Le calcul utilise une formule récursive qui donne plus d'importance aux prix récents tout en incorporant des données historiques, permettant aux commerçants d'identifier la direction des tendances et les inversions potentielles avec une réactivité améliorée.

La formule de la moyenne mobile de Wilder sur n périodes est:

• Tout d'abord, calculez la valeur initiale en tant que moyenne mobile simple (SMA) des N première périodes.
• Pour les valeurs suivantes:
  Current Wilder Ma = ((n - 1) × Prix de courant Wilder MA + précédent) / N

Cette méthode récursive garantit que la moyenne s'adapte progressivement, filtrant le bruit tout en préservant la sensibilité à une nouvelle action de prix. Dans le contexte du trading Bitcoin , Ethereum ou Altcoin, cet effet de lissage aide les traders à éviter les faux signaux générés lors de pics ou de creux de prix soudains.

Moyenne mobile pondérée (WMA): un aperçu comparatif

La moyenne mobile pondérée (WMA) est un autre type de moyenne mobile qui accorde une plus grande importance aux points de données récents. Les poids diminuent linéairement, donc le prix le plus récent a le multiplicateur le plus élevé, le deuxième plus récent en a un peu plus bas, et ainsi de suite. Pour une WMA de 5 périodes, le calcul serait:

(Prix₁ × 5 + Prix₂ × 4 + Prix₃ × 3 + Price₄ × 2 + Prix₅ × 1) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

Cette structure rend la WMA plus sensible aux récents changements de prix que le SMA et la MA de Wilder . Dans le trading cryptographique , où les prix peuvent changer considérablement en quelques minutes, la WMA peut fournir des signaux antérieurs pour les points d'entrée ou de sortie. Cependant, cette sensibilité accrue augmente également le risque de scapissements de fouet dans les conditions de marché latérale ou agitées.

Différences clés entre MA et WMA de Wilder

Alors que la moyenne mobile de Wilder et la WMA visent à améliorer le SMA en mettant l'accent sur les prix récents, leurs méthodologies et applications diffèrent considérablement.

• La MA de Wilder utilise une constante de lissage qui met à jour récursivement la moyenne, ce qui entraîne un ajustement progressif aux nouveaux prix. Cela le rend moins réactif que la WMA mais plus stable dans des environnements volatils comme les marchés des crypto-monnaies .
• WMA , en revanche, applique des poids linéaires fixes à une fenêtre de données finie, ce qui la rend plus sensible aux mouvements de prix les plus récents. Cela peut conduire à des signaux plus rapides mais aussi à plus de fausses alarmes pendant les phases de consolidation.
• La MA du Wilder ne nécessite que la valeur précédente et le prix actuel pour calculer la valeur suivante, ce qui le rend efficace sur le plan informatique sur de longues séries chronologiques.
• La WMA doit recalculer l'intégralité de la somme pondérée pour chaque nouveau point de données, nécessitant l'accès aux n prix précédents, ce qui peut être moins efficace dans les systèmes en temps réel.

Ces différences structurelles influencent la façon dont les commerçants les appliquent. Par exemple, la MA de Wilder est intégrée dans plusieurs des autres indicateurs de Wilder, tels que la plage réelle moyenne (ATR) et l'indice de force relative (RSI) , qui sont largement utilisés dans l'analyse technique cryptographique.

Application dans les stratégies de trading cryptographique

Les commerçants utilisent à la fois la MA et la WMA de Wilder pour identifier la direction tendance, générer des signaux et gérer les risques dans les actifs cryptographiques .

• Pour appliquer Wilder's MA , sélectionnez une période (généralement 14), calculez le SMA initial, puis appliquez la formule récursive pour chaque bougie suivante.
• Pour WMA , choisissez une période (par exemple, 10), attribuez des poids descendant de N à 1, multipliez chaque prix de clôture par son poids, adoptez les résultats et divisez par la somme des poids.
• Tracer les deux moyennes sur un tableau des prix crypto (par exemple, BTC / USDT sur Binance ou ETH / USD sur Coinbase Pro).
• Utilisez les multisegments: lorsque le prix dépasse la MA du Wilder , il peut signaler une élan haussière; Ci-dessous, baissier.
• Comparez WMA et Wilder's MA : Si la WMA traverse le MA du Wilder , cela peut indiquer une dynamique haussier accélérant.

Ces outils sont souvent combinés avec des indicateurs de volume ou des oscillateurs comme MACD ou RSI stochastique pour confirmer les signaux. Sur les plates-formes comme TradingView , les deux indicateurs peuvent être ajoutés via la bibliothèque intégrée. Accédez à des «indicateurs», «recherchez la« moyenne mobile de Wilder »ou« moyenne mobile pondérée », ajustez la période et appliquez au graphique souhaité.

Configuration de la MA et de la WMA de Wilder sur les plateformes de trading

La configuration de ces moyennes mobiles sur les plates-formes de trading implique des étapes précises.

• Open TradingView ou votre outil de cartographie préféré.
• Chargez une paire de crypto (par exemple, Sol / USDC).
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs» en haut du graphique.
• Recherchez la «moyenne mobile de Wilder» - si elle n'est pas disponible par défaut, saisissez manuellement la formule à l'aide de l'éditeur de script Pine .
• Alternativement, recherchez la «moyenne mobile pondérée» et sélectionnez la version intégrée.
• Ajustez le paramètre de longueur (par exemple, 14 pour Wilder's, 10 pour WMA).
• Personnalisez la couleur et le style de ligne pour plus de clarté.
• Appliquez les deux indicateurs pour comparer leur comportement lors des oscillations de prix.
• Activer les alertes: cliquez avec le bouton droit sur l'indicateur, choisissez «Ajouter une alerte» et définissez les conditions (par exemple, «WMA traverse au-dessus de Wilder's MA»).

Pour l'implémentation manuelle dans le script Pine , le code pour MA de Wilder impliquerait d'initialiser le SMA, puis d'utiliser une logique de type ta.wma() récursive avec un facteur de lissage de 1/n . La WMA peut être codée à l'aide d'une boucle qui multiplie chaque prix par son poids et se divise par la somme de poids totale.

Exemples pratiques dans l'analyse du marché de la cryptographie

Considérez un scénario sur un graphique de 4 heures Bitcoin pendant une phase d'évasion.

• Le prix BTC passe de 60 000 $ à 65 000 $ sur trois jours.
• La MA de Wilder de 14 périodes montre une pente ascendante régulière, confirmant la force de tendance sans sauts nets.
• La WMA de 10 périodes réagit plus rapidement, traversant le MA du Wilder, signalant un décalage de l'élan précoce.
• Plus tard, lorsque le prix se consolide autour de 63 000 $, la WMA fluctue davantage, tandis que la MA du Wilder reste fluide, évitant les faux signaux d'inversion.
• Les traders utilisant les deux peuvent appliquer une stratégie à double filtre: entrez longtemps uniquement lorsque WMA> MA et le prix de Wilder est supérieur aux deux.

Cette combinaison aide à filtrer le bruit tout en capturant des mouvements significatifs. Sur Altcoins comme ADA ou DOGE , où la volatilité est plus élevée, la stabilité de MA de Wilder complète la sensibilité de la WMA , offrant une vue équilibrée.

Questions fréquemment posées

Quelle est la période par défaut utilisée pour la moyenne mobile de Wilder dans les indicateurs de cryptographie?

La période la plus couramment utilisée est de 14 , telle que définie par J. Welles Wilder Jr. pour des indicateurs comme l' ATR et RSI . Cette période équilibre la réactivité et le lissage, ce qui le rend adapté aux graphiques cryptographiques quotidiens ou 4 heures.

La moyenne mobile de Wilder peut-elle être utilisée sur les délais de crypto intrajournaliers?

Oui, il peut être appliqué à 15 minutes , 1 heure ou à d'autres graphiques intrajournaliers. Les commerçants raccourcissent souvent la période (par exemple, à 7 ou 9) pour augmenter la sensibilité tout en conservant les avantages de lissage.

WMA est-il plus précis que Wilder's MA pour le trading cryptographique?

Ni l'un ni l'autre n'est universellement plus précis. WMA réagit plus rapidement aux changements de prix, utiles pour les entrées à court terme. Wilder's MA filtre le bruit mieux, idéal pour la confirmation de tendance. Le choix dépend du style de trading et du délai.

Comment coder le script MA dans Pine de Wilder pour TradingView?

Utilisez ta.rma(close, length) - La fonction rma() dans le script de pin est la moyenne mobile de Wilder. Pour une version de 14 périodes: wilder = ta.rma(close, 14) . Tracez-le avec plot(wilder, color=color.blue) .