ワイルダーの移動平均とは何ですか？また、暗号のWMAとどのように関係していますか？

暗号通貨取引におけるワイルダーの移動平均を理解する

ワイルダーの移動平均は、J。WellesWilder Jr.によって開発された技術指標であり、主に暗号通貨を含む金融市場全体の価格動向の分析に使用されています。すべてのデータポイントに等しい重みを割り当てる従来の単純な移動平均（SMA）とは異なり、ワイルダーのアプローチは、動く平均に通常関連するラグを減らすスムージングメカニズムを適用します。これにより、動きが速く揮発性の高い暗号市場で特に役立ちます。この計算では、履歴データを組み込んでいる一方で、最近の価格をより重要にする再帰式を使用して、トレーダーが応答性を向上させてトレンドの方向と潜在的な反転を特定できるようにします。

n期間にわたるワイルダーの移動平均の式は次のとおりです。

• まず、最初のN期間の単純な移動平均（SMA）として初期値を計算します。
• 後続の値の場合：現在のワイルダーma =（（n -1）×以前のワイルダーma +現在の価格） / n

この再帰的方法により、平均が徐々に適応することが保証され、新しい価格アクションに対する感受性を維持しながらノイズが除外されます。 Bitcoin 、イーサリアム、またはAltcoinの取引のコンテキストでは、この平滑化効果は、突然の価格のスパイクやディップ中に生成された誤シグナルを回避するのに役立ちます。

加重移動平均（WMA）：比較概要

加重移動平均（WMA）は、最近のデータポイントにとってより重要性を割り当てる別のタイプの移動平均です。重みは直線的に減少するため、最新の価格は乗数が最も高く、2番目の最新の価格はわずかに低いものです。 5期間のWMAの場合、計算は次のとおりです。

（価格×5 +価格×4 +価格×3 +価格×2 +価格×1） /（5 + 4 + 3 + 2 + 1）

この構造により、 WMAはSMAとWilderのMAの両方よりも最近の価格の変化に対してより反応します。価格が数分以内に劇的に変化する可能性のある暗号取引では、WMAはエントリポイントまたは出口ポイントの以前の信号を提供できます。しかし、この感度の向上は、横向きまたは途切れ途切れの市場環境中に鞭打ちのリスクを高めます。

ワイルダーのMAとWMAの重要な違い

ワイルダーの移動平均とWMAの両方が、最近の価格を強調することによりSMAの改善を目指していますが、その方法論とアプリケーションは大きく異なります。

• Wilder's MAは、平均を再帰的に更新する平滑化定数を使用して、新しい価格に徐々に調整されます。これにより、WMAよりも反応性が低くなりますが、暗号通貨市場のような揮発性環境では安定しています。
• 対照的に、 WMAは固定された線形重みを有限のデータのウィンドウに適用し、最新の価格の動きにより敏感にします。これは、より速い信号につながる可能性がありますが、統合フェーズ中のより多くの誤報も発生します。
• ワイルダーのMAは、次の値を計算するために以前の値と現在の価格のみを必要とし、長い時系列にわたって計算上効率的にします。
• WMAは、新しいデータポイントごとに加重合計全体を再計算する必要があり、すべてのN以前の価格へのアクセスが必要であり、リアルタイムシステムでは効率が低下する可能性があります。

これらの構造的な違いは、トレーダーがそれらを適用する方法に影響します。たとえば、ワイルダーのMAは、暗号技術分析で広く使用されている平均真の範囲（ATR）や相対強度指数（RSI）など、ワイルダーの他の指標のいくつかに埋め込まれています。

暗号取引戦略への応用

トレーダーは、WilderのMAとWMAの両方を使用して、トレンドの方向を特定し、信号を生成し、暗号資産のリスクを管理します。

• WilderのMAを適用するには、ピリオド（一般に14）を選択し、初期SMAを計算し、次の各ろうそくに再帰式を適用します。
• WMAの場合、期間（例：10）を選択し、下降重量をNから1に割り当て、各終値に重量を掛け、結果を合計し、重みの合計で除算します。
• 両方の平均を暗号価格チャートでプロットします（例：BinanceのBTC/USDTまたはCoinbase ProのETH/USD）。
• クロスオーバーの使用：価格がワイルダーのMAを超えて移動すると、強気の勢いを示す可能性があります。以下、弱気。
• WMAとWilderのMAを比較してください。WMAがワイルダーのMAの上を横切っている場合、それは強気の強気の勢いを示している可能性があります。

これらのツールは、多くの場合、ボリュームインジケーターまたはMACDや確率RSIなどの発振器と組み合わせて、信号を確認します。 TradingViewなどのプラットフォームでは、両方のインジケータを組み込みライブラリを介して追加できます。 「インジケーター」に移動し、「ワイルダーの移動平均」または「加重移動平均」を検索し、期間を調整し、目的のチャートに適用します。

トレーディングプラットフォームにWilderのMAとWMAをセットアップします

これらの移動平均を取引プラットフォームで構成するには、正確な手順が伴います。

• Open TradingViewまたは優先チャートツール。
• 暗号ペア（例：SOL/USDC）をロードします。
• チャートの上部にある[インジケータ]ボタンをクリックします。
• 「Wilderの移動平均」を検索します。デフォルトで利用できない場合は、 Pine Scriptエディターを使用して式を手動で入力します。
• または、「加重移動平均」を検索し、内蔵バージョンを選択します。
• 長さパラメーターを調整します（例：Wilderの場合は14、WMAで10）。
• 明確にするために、色とラインスタイルをカスタマイズします。
• 両方の指標を適用して、価格の変動中に動作を比較します。
• アラートを有効にする：インジケーターを右クリックし、「アラートの追加」を選択し、条件を設定します（たとえば、 'WMAがワイルダーのMAの上に交差します'）。

Pineスクリプトでの手動の実装のために、WilderのMAのコードはSMAの初期化を行い、スムージング係数が1/nの再帰的なta.wma()のようなロジックを使用することを伴います。 WMAは、各価格にその重量を掛け、合計重量合計で分割するループを使用してコード化できます。

暗号市場分析の実用的な例

ブレイクアウトフェーズ中の4時間のBitcoinチャートのシナリオを考えてください。

• BTC価格は、3日間で60,000ドルから65,000ドルに上昇します。
• 14期のワイルダーのMAは、安定した上向きの勾配を示し、急激なジャンプなしでトレンドの強さを確認します。
• 10期のWMAはより速く反応し、ワイルダーのMAの上を横切り、初期の勢いのシフトを示します。
• その後、価格が約63,000ドルを統合すると、 WMAはさらに変動しますが、ワイルダーのMAはスムーズなままで、誤った反転信号を避けます。
• 両方を使用しているトレーダーは、デュアルフィルター戦略を適用できます。WMA > WilderのMAと価格が両方を上回っている場合にのみ長く入力します。

この組み合わせは、意味のある動きをキャプチャしながら、ノイズをフィルタリングするのに役立ちます。揮発性が高いADAやDOGEのようなAltcoinsでは、 WilderのMAの安定性がWMAの感度を補完し、バランスの取れたビューを提供します。

よくある質問

CryptoインジケーターのWilderの移動平均に使用されるデフォルト期間は何ですか？最も一般的に使用される期間は、 ATRやRSIなどのインジケーターについてJ.ウェルズワイルダーJr.によって定義されているように、 14です。この期間は応答性と平滑化のバランスを取り、毎日または4時間の暗号チャートに適しています。

Wilderの移動平均は、日中の暗号時間枠で使用できますか？はい、 15分、 1時間、またはその他の日中のチャートに適用できます。トレーダーはしばしば、期間（例えば、7または9）を短くして、滑らかな利益を保持しながら感度を高めます。

WMAは、暗号取引のためにワイルダーのMAよりも正確ですか？どちらも普遍的により正確ではありません。 WMAは、短期エントリに役立つ価格の変化に対してより速く反応します。ワイルダーのMAはノイズをより良くフィルタリングし、トレンドの確認に最適です。選択は、取引スタイルと時間枠に依存します。

TradingViewのためにWilderのMAをPine Scriptでコーディングするにはどうすればよいですか？ ta.rma(close, length)を使用します - 松のスクリプトのrma()関数は、ワイルダーの移動平均です。 14期バージョンの場合： wilder = ta.rma(close, 14) 。 plot(wilder, color=color.blue)でプロットします。