와일더의 움직이는 평균은 무엇이며 암호화에서 WMA와 어떤 관련이 있습니까?

암호 화폐 거래에서 와일더의 이동 평균을 이해합니다

Wilder의 이동 평균 은 J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 기술 지표로, 주로 암호 화폐를 포함한 금융 시장의 가격 추세를 분석하는 데 사용됩니다. Wilder의 접근 방식은 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 전통적인 단순 이동 평균 (SMA) 과 달리 전형적으로 이동 평균과 관련된 지연을 줄이는 평활화 메커니즘을 적용합니다. 이를 통해 빠르게 움직이고 휘발성이 높은 암호화 시장 에 특히 유용합니다. 이 계산은 최근의 가격에 더 중요성을주는 동시에 역사적 데이터를 통합하면서 트레이더가 응답 성이 향상된 추세 방향과 잠재적 역전을 식별 할 수있는 재귀 공식을 사용합니다.

N 기간 동안 와일더의 이동 평균 공식은 다음과 같습니다.

• 먼저, 초기 값을 첫 번째 N 기간의 단순 이동 평균 (SMA) 으로 계산하십시오.
• 후속 값의 경우 : 현재 와일더 ma = ((n -1) × 이전 와일더 ma + 현재 가격) / n

이 재귀 방법은 평균 적응이 점차적으로 소음을 필터링하면서 새로운 가격 행동에 대한 민감도를 보존하도록합니다. Bitcoin , Ethereum 또는 Altcoin Trading의 맥락에서,이 스무딩 효과는 갑작스런 가격 스파이크 또는 딥 중에 발생하는 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다.

가중 이동 평균 (WMA) : 비교 개요

가중 이동 평균 (WMA)은 최근의 데이터 포인트에 더 큰 중요성을 부여하는 또 다른 유형의 이동 평균입니다. 가중치는 선형 적으로 감소하므로 가장 최근의 가격은 가장 높은 승수를, 두 번째로 가장 최근에는 약간 낮은 것 등이 있습니다. 5주기 WMA의 경우 계산은 다음과 같습니다.

(가격 × 5 + 가격 × 4 + 가격 × 3 + 가격 × 2 + 가격 × 1) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

이 구조는 WMA가 SMA 와 Wilder의 MA 보다 최근 가격 변동에 더 반응합니다. 가격이 몇 분 안에 극적으로 이동할 수있는 암호화 거래 에서 WMA는 입국 또는 출구 포인트에 대한 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. 그러나이 증가 된 감도는 또한 옆으로 또는 고르지 않은 시장 조건에서 whipsaw의 위험을 증가시킵니다.

Wilder의 MA와 WMA의 주요 차이점

Wilder의 이동 평균 과 WMA는 최근 가격을 강조함으로써 SMA를 개선하는 것을 목표로하지만, 방법론과 응용은 크게 다릅니다.

• Wilder의 MA는 평균을 재귀 적으로 업데이트하여 새로운 가격을 점진적으로 조정 하는 스무딩 상수를 사용합니다. 이것은 WMA보다 덜 반응성이 있지만 cryptocurrency 시장 과 같은 휘발성 환경에서는 더 안정적입니다.
• 대조적으로 WMA 는 고정 된 선형 가중치를 유한 데이터 창에 적용하여 가장 최근의 가격 이동에 더 민감 합니다. 이로 인해 통합 단계에서 신호가 빠르고 더 많은 오 탐지가 발생할 수 있습니다.
• 와일더의 MA는 다음 값을 계산하기 위해 이전 값과 현재 가격 만 필요하므로 긴 시계열에 비해 계산 효율적입니다.
• WMA는 각각의 새로운 데이터 포인트에 대한 전체 가중 합계를 다시 계산해야하며, 모든 N 이전 가격에 대한 액세스가 필요하며, 이는 실시간 시스템에서 덜 효율적 일 수 있습니다.

이러한 구조적 차이는 거래자가 적용하는 방식에 영향을 미칩니다. 예를 들어, Wilder의 MA 는 암호화 기술 분석에 널리 사용되는 평균 True Range (ATR) 및 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 Wilder의 다른 지표에 포함됩니다.

암호화 거래 전략의 응용 프로그램

거래자는 Wilder의 MA 와 WMA를 사용하여 추세 방향을 식별하고 신호를 생성하며 암호화 자산 의 위험을 관리합니다.

• Wilder 's MA를 적용하려면 기간 (일반적으로 14)을 선택하고 초기 SMA를 계산 한 다음 각 후속 촛불에 대한 재귀 공식을 적용하십시오.
• WMA 의 경우 기간 (예 : 10)을 선택하고, 하강 중량을 n 에서 1까지 할당하고, 각 마감 가격에 무게를 곱하고, 결과를 합산하고, 가중치의 합으로 나눕니다.
• 암호화 가격 차트 에서 평균을 모두 플로팅합니다 (예 : Binance on Binance 또는 Coinbase Pro의 ETH/USD)에 대한 BTC/USDT).
• 크로스 오버 사용 : 가격이 와일더의 MA 위로 이동하면 낙관적 인 운동량을 알 수 있습니다. 아래, 약세.
• WMA 와 Wilder의 MA 비교 : WMA가 와일더의 MA 위로 넘어지면 강세의 추진력을 가속화 할 수 있습니다.

이러한 도구는 종종 신호를 확인하기 위해 MACD 또는 확률 RSI 와 같은 볼륨 표시기 또는 오실레이터와 결합됩니다. TradingView 와 같은 플랫폼에서는 두 지표 모두 내장 라이브러리를 통해 추가 할 수 있습니다. '표시기', 'Wilder의 이동 평균'또는 '가중 이동 평균'을 검색하고 기간을 조정하고 원하는 차트에 적용하십시오.

거래 플랫폼에서 Wilder의 MA와 WMA를 설정합니다

거래 플랫폼에서 이러한 이동 평균을 구성하려면 정확한 단계가 필요합니다.

• TradingView 또는 선호하는 차트 도구를 엽니 다.
• 암호화 쌍 (예 : Sol/USDC)을로드하십시오.
• 차트 상단에서 '지표'버튼을 클릭하십시오.
• 'Wilder's Moving Average '를 검색 - 기본적으로 사용할 수없는 경우 Pine Script 편집기를 사용하여 수동으로 수식을 입력하십시오.
• 또는 '가중 이동 평균'을 검색하고 내장 버전을 선택하십시오.
• 길이 매개 변수 를 조정하십시오 (예 : Wilder 's의 경우 14, WMA의 경우 10).
• 명확성을 위해 색상과 라인 스타일을 사용자 정의하십시오.
• 가격 변수 중에 행동을 비교하기 위해 두 지표를 모두 적용하십시오.
• 알림 활성화 : 표시기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '경고 추가'를 선택하고 조건을 설정하십시오 (예 : WMA는 Wilder 's Ma 위의 WMA 십자가').

Pine Script 의 수동 구현의 경우 Wilder 's MA 코드에는 SMA를 초기화 한 다음 재귀 ta.wma() -유사 논리가 1/n 의 스무딩 계수를 사용하는 것이 포함됩니다. WMA는 각 가격에 무게를 곱한 루프를 사용하여 코딩 할 수 있으며 총 중량 합계로 나눌 수 있습니다.

암호화 시장 분석의 실제 사례

브레이크 아웃 단계에서 4 시간 Bitcoin 차트 의 시나리오를 고려하십시오.

• BTC 가격은 3 일 동안 $ 60,000에서 $ 65,000로 상승합니다.
• 14- 페리 오드 와일더의 MA는 꾸준한 상향 경사면을 보여 주며, 급격한 점프없이 추세 강도를 확인합니다.
• 10- 기간 WMA는 더 빠르게 반응하여 와일더의 MA를 넘어 초기 모멘텀 이동을 알립니다.
• 나중에 가격이 약 63,000 달러를 통합하면 WMA는 더 많이 변동하는 반면 와일더의 MA는 매끄럽게 유지되며 허위 반전 신호를 피합니다.
• 두 가지를 사용하는 거래자는 이중 필터 전략을 적용 할 수 있습니다. WMA> Wilder의 MA 와 가격이 모두 위에있을 때만 입력하십시오.

이 조합은 의미있는 움직임을 캡처하면서 필터 노이즈에 도움이됩니다. 변동성이 높은 ADA 또는 DOGE 와 같은 Altcoins에서 Wilder의 MA 의 안정성은 WMA 의 민감도를 보완하여 균형 잡힌 시야를 제공합니다.

자주 묻는 질문

암호화 표시기에서 와일더의 이동 평균에 사용되는 기본 기간은 얼마입니까? 가장 일반적으로 사용되는 기간은 ATR 및 RSI 와 같은 지표에 대해 J. Welles Wilder Jr.에 의해 정의 된 바와 같이 14 입니다. 이 기간은 응답 성과 스무딩의 균형을 유지하여 매일 또는 4 시간 암호화 차트에 적합합니다.

Wilder의 이동 평균은 조내 암호화 기간에 사용할 수 있습니까? 예, 15 분 , 1 시간 또는 기타 정맥 내 차트에 적용 할 수 있습니다. 거래자는 종종 스무딩 혜택을 유지하면서 민감도를 높이기 위해 기간 (예 : 7 또는 9)을 단축합니다.

암호화 거래에 대한 WMA가 Wilder의 MA보다 더 정확합니까? 보편적으로 더 정확하지 않습니다. WMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 단기 출품작에 유용합니다. Wilder의 MA는 소음을 더 잘 필터링하여 추세 확인에 이상적입니다. 선택은 거래 스타일과 기간에 따라 다릅니다.

TradingView를 위해 Pine Script에서 Wilder의 MA를 어떻게 코딩합니까? ta.rma(close, length) 사용 - 소나무 스크립트의 rma() 함수는 Wilder의 이동 평균입니다. 14-period 버전의 경우 : wilder = ta.rma(close, 14) . plot(wilder, color=color.blue) 으로 플롯하십시오.