當價格高於VWAP並出售時，購買是可靠的策略嗎？

VWAP幫助交易者衡量趨勢方向和動力，但應與數量和其他指標結合使用，以避免在波濤洶湧的市場中發生錯誤的信號。

2025/08/05 16:01

了解VWAP及其在交易中的作用

體積加權平均價格（VWAP）是交易者使用的基準，以確定加密貨幣在整天基於數量和價格的平均價格。它在機構交易者和算法系統中特別受歡迎，因為它反映了通過交易量加權資產的真正平均成本。 VWAP計算涉及總結所有交易的美元價值（價格乘以數量），並在特定時期內劃分總量。這將在價格圖上創建動態線路，隨著新交易的發生，可以調整。

當分析價格是否可靠時，價格在下面時是否可靠，必須了解VWAP不是獨立的指標。結合體積分析和趨勢確認時，它的功能最佳。 VWAP以上的價格交易表明買家處於控制之中，而市場情緒相對於當天的平均水平看漲。相反， VWAP以下的價格表明賣方佔據了占主導地位的看跌勢頭。

為什麼交易者將VWAP用作趨勢確認工具

許多交易者依靠VWAP不是主要信號，而是作為現有趨勢的確認機制。例如，如果加密貨幣的價格大於VWAP，則可能表明看漲趨勢的開始。在這種情況下，進入較長的職位可以是合理的。這裡的關鍵是卷確認- 沒有明顯體積的突破可能是錯誤的信號。

• 在考慮購買之前，請確保價格始終保持在VWAP上方。
• 隨著價格上漲，尋找增加的數量，以確認購買壓力。
• 如果價格僅短暫觸摸或略高於VWAP，則避免進入交易，而無需進行後續。

另一方面，當價格下降到VWAP以下並留在那兒時，它可能會表明看跌。交易者可能會考慮縮短或退出長位置。但是，僅依靠這種情況會導致過早出口或條目，尤其是在波濤洶湧或側向市場中。

簡單的VWAP跨界策略的局限性

盲目購買並在低於VWAP上的策略無法解決市場環境。在市場範圍內，每次會議多次VWAP的價格振盪，導致反复的虛假信號。這種現像被稱為鞭子，在這種情況下，由於誤導性的跨界，交易者被捕獲高高購買和低價的周期。

• 在低揮發性環境中， VWAP變平並變得不那麼可靠，作為方向指標。
• 在重大新聞事件或突然的市場衝擊中，價格可能會與VWAP急劇偏離，而不會逆轉，這使得該策略無效。
• 流動性低的加密貨幣可能會顯示出扭曲VWAP讀數的不穩定的價格變動。

而且，VWAP本質上是向後看的。它反映了過去的交易活動，無法預測未來的價格變動。使用它作為預測工具而無需其他過濾器，會增加損失的風險。

通過其他指標增強策略

為了提高可靠性，交易者經常將VWAP與其他技術工具相結合。一種有效的方法是將移動平均值與VWAP結合使用。例如，如果20個週期EMA向上傾斜並且價格高於VWAP，則持續上升趨勢的可能性會增加。

• 添加相對強度指數（RSI）以檢測過多的或超賣條件。如果RSI從50歲以下上升，則VWAP上方的買入信號更強。
• 使用布林帶評估波動率。在收縮階段，VWAP上方的突破可能表明新趨勢的開始。
• 結合支撐和電阻水平- 高體積的鑰匙電阻水平靠近VWAP的斷裂比範圍中間的一個更重要。

另一種先進的技術涉及繪製VWAP偏差頻段（VWAP上方和下方的標準偏差）以識別極端動作。在VWAP上方的同時，價格接觸上層樂隊的價格可能會發出過度擴張的信號，即使在看漲的設置中也會謹慎行事。

實施基於VWAP的貿易的實用步驟

如果您決定將VWAP用作交易計劃的一部分，請遵循以下詳細步驟以最大程度地降低風險並提高準確性：

• 打開支持VWAP的圖表平台（例如，TradingView，ThinkorsWim或Bybit） ，並將指示器應用於所選的加密貨幣對。
• 調整時間範圍以與您的交易方式保持一致- 日內交易者通常使用5分鐘或15分鐘的圖表，而擺動交易者可能會使用1小時或4小時的圖表。
• 等待價格在VWAP上方關閉至少兩個連續的蠟燭，而不僅僅是暫時觸摸它。
• 確認數量：確保突破蠟燭期間的體積欄高於平均水平。
• 在最近的鞦韆（長）或最近的鞦韆高（短褲）下方設置停止損失。
• 當價格有利地鎖定收益時，請使用尾隨的停止或部分利潤。

避免在會議的前30分鐘內進入交易，當時VWAP仍在形成並容易出現大幅度搖擺。等待穩定之前。

關於VWAP交易的常見誤解

一個廣泛的誤解是VWAP是逆轉指標。一些交易者認為，當價格遠離VWAP時，它將不可避免地恢復。儘管在某些情況下會發生平均歸還，但在長時間的時間裡，尤其是在動量驅動的加密貨幣市場中，強大的趨勢可能會持續遠遠超過VWAP或低於VWAP。

另一個錯誤的信念是， VWAP在所有時間範圍內都可以很好地工作。實際上，VWAP在數量數據是新鮮且相關的日內圖表上最有效。在每日或每週圖表上，其有用性由於滯後和粒度降低而降低。

交易者也經常忽略VWAP的會話重置功能。大多數平台在每個交易日開始時重置VWAP。在24/7加密市場中，如果未調整，這可能會產生誤導性信號。一些平台允許累積VWAP （從前幾天開始都攜帶數據），這可能更適合加密交易。

常見問題

可以在側向市場上有效使用VWAP嗎？

不，VWAP在側向市場上的效率較低，因為價格在平均值附近振盪，產生了頻繁的錯誤信號。缺乏明確的趨勢使得很難確定動量方向，從而增加了重複的條目和退出損失的風險。

如何調整24/7加密貨幣交易的VWAP？

大多數圖表平台每天重置VWAP。要適應加密貨幣的連續市場，請使用累積的VWAP（如果有），或者手動將計算期延長到多天。或者，在較長的時間範圍（例如4小時圖表）上應用VWAP，以減少每日重置的噪聲。

VWAP在某些加密貨幣方面是否可以更好地工作？

是的，VWAP在Bitcoin或以太坊（以太坊）（例如Bitcoin）（例如Bitcoin）（例如Bitcoin）的高量，效果更好。具有不穩定量和價格波動的低尺寸高級別會使VWAP扭曲，這使其不可靠。在依靠VWAP信號之前，請務必檢查交易量。

如果價格交叉vwap但數量很低，該怎麼辦？

避免採取行動。體積較低的交叉表明參與較弱，可能是錯誤的舉動。等待確認 - 要重新測試VWAP級別，以較高的體積或在多個蠟燭上持續遠離VWAP。