가격이 VWAP보다 높을 때 구매하는 것은 신뢰할 수있는 전략입니까?

VWAP는 트레이더가 트렌드 방향과 운동량을 측정하는 데 도움이되지만, 고르지 않은 시장에서 허위 신호를 피하기 위해 볼륨 및 기타 지표와 결합해야합니다.

2025/08/05 16:01

VWAP 및 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 벤치 마크입니다. 그것은 거래량으로 가중치가 가중 자산의 실제 평균 비용을 반영하기 때문에 기관 거래자와 알고리즘 시스템 사이에서 특히 인기가 있습니다. VWAP 계산 에는 모든 거래의 달러 값 (가격이 곱한 가격)을 합산하고 특정 기간 동안 거래되는 총 볼륨으로 나누는 것이 포함됩니다. 이것은 새로운 거래가 발생할 때 조정되는 가격 차트에 동적 라인을 만듭니다.

가격이 VWAP보다 높고 아래에서 판매 할 때 구매가 신뢰할 수 있는지 분석 할 때 VWAP가 독립형 표시기가 아니라는 것을 이해하는 것이 필수적입니다. 볼륨 분석 및 추세 확인과 결합 할 때 가장 잘 작동합니다. VWAP 이상의 가격 거래는 구매자가 통제하고 있으며 시장 감정은 당일 평균에 비해 낙관적임을 시사합니다. 반대로 VWAP 이하의 가격은 판매자가 지배적이며 약세 모멘텀을 알리는 것을 나타냅니다.

거래자가 VWAP를 트렌드 확인 도구로 사용하는 이유

많은 거래자들은 VWAP에 기본 신호가 아니라 기존 추세에 대한 확인 메커니즘 으로 의존합니다. 예를 들어, cryptocurrency의 가격이 대량으로 VWAP를 넘어서면 낙관적 인 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 그러한 경우, 긴 위치에 들어가는 것은 정당화 될 수 있습니다. 여기서 핵심은 볼륨 확인 입니다 - 상당한 볼륨이없는 탈주는 잘못된 신호 일 수 있습니다.

• 구매를 고려하기 전에 몇 개의 촛대에 대해 가격이 VWAP보다 일관되게 유지되는지 확인하십시오.
• 구매 압력을 확인하기 위해 가격이 VWAP보다 높아짐에 따라 양 증가를 찾으십시오.
• 가격이 잠깐 만져 있거나 후속 조치없이 VWAP보다 약간 높은 경우 거래를하지 마십시오.

반대로, 가격이 VWAP 아래로 떨어지고 볼륨이 상승 할 때, 그것은 약세의 변화를 알 수 있습니다. 거래자들은 긴 위치를 단축 시키거나 종료하는 것을 고려할 수 있습니다. 그러나이 조건에만 의존하면 특히 고르지 못하거나 옆으로 시장에서 조기 출구 나 항목으로 이어질 수 있습니다.

간단한 VWAP 크로스 오버 전략의 한계

vwap 위에서 맹목적으로 구매하고 아래에서 판매하는 전략은 시장 상황을 설명하지 못합니다. 범위의 시장에서 가격은 세션 당 여러 번 VWAP 주위에 진동하여 오 탐지가 반복됩니다. 이 현상은 whipsawing 으로 알려져 있으며, 그곳에서 상인은 오도하는 크로스 오버로 인해 높은 구매와 판매주기에 걸리게됩니다.

• 낮은 변동성 환경에서 VWAP는 평평 해져 방향 지표로서 덜 신뢰할 수 있습니다.
• 주요 뉴스 이벤트 또는 갑작스런 시장 충격 중에 가격은 역전없이 VWAP에서 급격히 벗어날 수있어 전략을 효과적이지 않습니다.
• 유동성이 낮은 cryptocurrencies는 VWAP 판독 값을 왜곡하는 불규칙한 가격 변동을 보일 수 있습니다.

또한 VWAP는 본질적으로 뒤로 보입니다 . 그것은 과거의 거래 활동을 반영하며 미래의 가격 변동을 예측하지 않습니다. 추가 필터가없는 예측 도구로 사용하면 손실의 위험이 증가합니다.

추가 지표로 전략을 향상시킵니다

신뢰성을 향상시키기 위해 거래자는 종종 VWAP를 다른 기술 도구와 결합합니다. 효과적인 방법 중 하나는 VWAP와 함께 이동 평균을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 20- 기간 EMA가 상승하고 가격이 VWAP보다 높으면 지속 된 상승 추세의 확률이 증가합니다.

• 상대 강도 지수 (RSI)를 추가하여 과매 또는 대폭 조건을 감지하십시오. RSI가 50 미만에서 상승하면 VWAP 위의 구매 신호가 더 강합니다.
• Bollinger 밴드를 사용하여 변동성을 평가하십시오. 수축 단계에서 VWAP 위의 탈주는 새로운 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다.
• 지원 및 저항 수준을 통합하십시오. 대량의 키 저항 수준 근처의 VWAP 이상의 브레이크는 범위의 중간에서 하나보다 더 중요합니다.

또 다른 고급 기술은 VWAP 위와 아래의 대표적인 편차를 vWAP 편차 대역을 플로팅하여 극단적 인 움직임을 식별하는 것입니다. VWAP 위의 상위 밴드에 닿는 가격은 과신의 신호를 보낼 수 있으며, 이는 낙관적 인 설정에서도주의를 기울일 수 있습니다.

VWAP 기반 거래를 구현하기위한 실용적인 단계

거래 계획의 일부로 VWAP를 사용하기로 결정한 경우, 이러한 자세한 단계를 따라 위험을 최소화하고 정확도를 높이십시오.

• VWAP (예 : TradingView, Thinkorswim 또는 Bybit)를 지원하는 차트 플랫폼을 열고 선택한 cryptocurrency 쌍에 표시기를 적용하십시오.
• 거래 스타일에 맞게 시간 프레임을 조정하십시오 . 정통 거래자는 종종 5 분 또는 15 분 차트를 사용하는 반면 스윙 트레이더는 1 시간 또는 4 시간 차트를 사용할 수 있습니다.
• 적어도 두 개의 연속 양초에 대해 가격이 VWAP 이상으로 닫히기를 기다리십시오.
• 볼륨으로 확인하십시오 : Breakout Candle 동안 볼륨 막대가 평균보다 높는지 확인하십시오.
• 최근 스윙 낮은 (오래) 또는 최근 스윙 하이 (반바지) 바로 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 가격이 이익을 고정시키기 위해 호의적으로 움직일 때 후행 정지 또는 부분 이익 감기를 사용하십시오.

VWAP가 여전히 형성되고 큰 스윙이 발생하기 쉬운 세션의 첫 30 분 동안 거래에 진입하지 마십시오. 행동하기 전에 안정화를 기다리십시오.

VWAP 거래에 대한 일반적인 오해

광범위한 오해 중 하나는 vwap이 반전 지표라는 것입니다. 일부 거래자들은 가격이 VWAP에서 멀리 떨어져있을 때 필연적으로 되돌릴 것이라고 가정합니다. 경우에 따라 평균 복귀가 발생하지만 강력한 경향은 장기간, 특히 모멘텀 중심의 암호 시장에서 VWAP보다 훨씬 높거나 낮을 수 있습니다.

또 다른 잘못된 믿음은 VWAP가 모든 프레임에서 똑같이 잘 작동한다는 것입니다. 실제로 VWAP는 볼륨 데이터가 신선하고 관련성이있는 구동 차트에서 가장 효과적입니다. 매일 또는 주간 차트에서는 지연과 세분성 감소로 인해 유용성이 줄어 듭니다.

트레이더는 종종 VWAP의 세션 재설정 기능을 간과합니다. 대부분의 플랫폼은 각 거래일의 시작 부분에 VWAP를 재설정합니다. 24/7 암호화 시장에서는 조정되지 않으면 오해의 소지가있는 신호를 만들 수 있습니다. 일부 플랫폼은 누적 VWAP를 허용하는데, 이는 전날의 데이터를 초과하는 누적 VWAP를 허용합니다. 이는 암호화 거래에 더 적합 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

VWAP가 옆으로 효과적으로 사용할 수 있습니까?

아니요, VWAP는 가격이 평균 주위에 진동하여 빈번한 잘못된 신호를 생성하기 때문에 측면 시장에서 덜 효과적입니다. 명확한 추세가 없기 때문에 운동량의 방향을 결정하기가 어렵고 반복적 인 항목 및 출구로 인한 손실의 위험을 증가시킵니다.

24/7 cryptocurrency 거래를 위해 VWAP를 어떻게 조정합니까?

대부분의 차트 플랫폼은 VWAP를 매일 재설정합니다. Crypto의 지속적인 시장에 적응하려면 누적 VWAP를 사용하거나 계산 기간을 수동으로 연장하여 여러 일을 커버하십시오. 또는 4 시간 차트와 같은 더 긴 시간 프레임에 VWAP를 적용하여 매일 리셋의 소음을 줄입니다.

VWAP는 특정 암호 화폐에서 더 잘 작동합니까?

예, VWAP는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 대량의 액체 암호 화폐 로 더 잘 수행됩니다. 불규칙한 볼륨과 가격 변동이있는 저지대 altcoin은 VWAP를 왜곡하여 신뢰할 수 없습니다. VWAP 신호에 의존하기 전에 항상 거래량을 확인하십시오.

가격이 VWAP를 가로 지르지 만 볼륨이 낮 으면 어떻게해야합니까?

조치를 취하지 마십시오. 적은 양 의 크로스 오버는 약한 참여를 암시하며 잘못된 움직임 일 수 있습니다. 확인을 기다리십시오 - VWAP 레벨의 레스트가 더 높거나 여러 양초를 통해 VWAP에서 지속적으로 이동하십시오.