Ist es eine zuverlässige Strategie, zu kaufen, wenn der Preis über VWAP liegt und verkauft, wenn es unten ist?

VWAP und seine Rolle beim Handel verstehen

Der Volumen gewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Benchmark, das von Händlern verwendet wird, um den Durchschnittspreis zu bestimmen, an dem eine Kryptowährung im ganzen Tag auf der Grundlage des Volumens und des Preises gehandelt wurde. Es ist besonders beliebt bei institutionellen Händlern und algorithmischen Systemen, da es die tatsächlichen durchschnittlichen Kosten eines Vermögenswerts widerspiegelt, das durch das Handelsvolumen gewichtet wurde. Die VWAP -Berechnung umfasst das Summieren des Dollarwerts aller Transaktionen (Preis multipliziert mit dem Volumen) und das Teilen des Gesamtvolumens, der über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Dadurch wird eine dynamische Linie auf dem Preisdiagramm erstellt, die sich bei neuen Geschäften anpasst.

Bei der Analyse, ob es zuverlässig zu kaufen ist, wenn der Preis über dem VWAP liegt und verkaufen, wenn es unten ist , ist es wichtig zu verstehen, dass VWAP kein eigenständiger Indikator ist. Es funktioniert am besten in Kombination mit Volumenanalyse und Trendbestätigung. Ein Preishandel über VWAP legt nahe, dass die Käufer die Kontrolle haben und die Marktstimmung im Vergleich zum Durchschnitt des Tages optimistisch ist. Umgekehrt zeigt ein Preis unterhalb von VWAP , dass Verkäufer dominieren und die bärische Dynamik signalisieren.

Warum Händler VWAP als Trendbestätigungsinstrument verwenden

Viele Händler verlassen sich auf VWAP nicht als Hauptsignal, sondern als Bestätigungsmechanismus für bestehende Trends. Wenn beispielsweise der Preis für eine Kryptowährung über VWAP auf hohem Volumen bricht, kann er den Beginn eines bullischen Trends anzeigen. In solchen Fällen könnte ein Eintritt in eine lange Position gerechtfertigt sein. Der Schlüssel hier ist die Volumenbestätigung - ein Ausbruch ohne signifikantes Volumen kann ein falsches Signal sein.

• Stellen Sie sicher, dass der Preis für mehrere Kerzen, bevor Sie einen Kauf in Betracht ziehen, konsequent über VWAP bleibt.
• Suchen Sie nach einem zunehmenden Volumen, wenn der Preis über VWAP steigt, um den Kaufdruck zu bestätigen.
• Vermeiden Sie den Eintritt in Trades, wenn der Preis nur kurz berührt oder etwas über VWAP ohne Nachfolger ist.

Wenn der Preis unter VWAP fällt und dort mit steigendem Volumen bleibt, kann er eine bärische Verschiebung signalisieren. Händler könnten in Betracht ziehen, lange Positionen zu verkürzen oder zu verlassen. Wenn Sie sich jedoch ausschließlich auf diesen Zustand verlassen, können Sie jedoch zu vorzeitigen Ausgängen oder Einträgen führen, insbesondere in abgehackten oder seitlichen Märkten.

Einschränkungen einer einfachen VWAP -Crossover -Strategie

Eine Strategie, die blind über VWAP kauft und im Folgenden verkauft wird nicht für den Marktkontext. In den Bereichen Märkte schwingt der Preis mehrmals pro Sitzung um VWAP, was zu wiederholten falschen Signalen führt. Dieses Phänomen ist als Whipsawing bekannt, bei dem Händler aufgrund irreführender Kreuzovers in einen Zyklus des Hochkaufens und des Tiefkaufens geraten.

• In Umgebungen mit niedriger Volatilität flacht VWAP als Richtungsindikator weniger zuverlässig.
• Bei wichtigen Nachrichtenereignissen oder plötzlichen Marktschocks kann der Preis stark von VWAP abweichen, ohne sich umzukehren, was die Strategie unwirksam macht.
• Kryptowährungen mit niedriger Liquidität können unregelmäßige Preisbewegungen aufweisen, die VWAP -Messwerte verzerren.

Darüber hinaus sieht VWAP von Natur aus rückwärts aus . Es spiegelt frühere Handelsaktivitäten wider und prognostiziert keine zukünftigen Preisbewegungen. Die Verwendung als Vorhersagewerkzeug ohne zusätzliche Filter erhöht das Verlustrisiko.

Verbesserung der Strategie mit zusätzlichen Indikatoren

Um die Zuverlässigkeit zu verbessern, kombinieren Händler VWAP häufig mit anderen technischen Tools. Eine effektive Methode ist die Verwendung von beweglichen Durchschnittswerten in Verbindung mit VWAP. Wenn beispielsweise die 20-Perioden-EMA nach oben abfällt und der Preis über der VWAP liegt, steigt die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Aufwärtstrends.

• Fügen Sie den Relativstärkeindex (RSI) hinzu, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Ein Kaufsignal über VWAP ist stärker, wenn RSI von unter 50 steigt.
• Verwenden Sie Bollinger -Bänder, um die Volatilität zu bewerten. Ein Ausbruch über VWAP während einer Kontraktionsphase kann den Beginn eines neuen Trends anzeigen.
• Integrieren Sie Unterstützung und Widerstandsniveaus - ein Bruch über der VWAP in der Nähe eines Schlüsselwiderstands mit hohem Volumen ist in der Mitte eines Bereichs signifikant.

Eine andere fortschrittliche Technik besteht darin , VWAP -Abweichungsbänder - standardmäßige Abweichungen über und unter VWAP - zu zeichnen, um extreme Bewegungen zu identifizieren. Die Preise, die das obere Band berühren, während oberhalb von VWAP überdurchschnittlich sein könnte, was selbst in einem bullischen Setup Vorsicht weckt.

Praktische Schritte zur Implementierung eines VWAP-basierten Handels

Wenn Sie sich für die Verwendung von VWAP als Teil Ihres Handelsplans entscheiden, befolgen Sie diese detaillierten Schritte, um das Risiko zu minimieren und die Genauigkeit zu erhöhen:

• Öffnen Sie eine Charting -Plattform, die VWAP (z. B. TradingView, Thenkenwim oder Bitbit) unterstützt, und wenden Sie den Indikator auf Ihr ausgewähltes Kryptowährungspaar an.
• Passen Sie den Zeitrahmen an, um sich an Ihren Handelsstil auszurichten. Intraday-Händler verwenden häufig 5-minütige oder 15-minütige Diagramme, während Swing-Händler möglicherweise 1-Stunden- oder 4-Stunden-Diagramme verwenden.
• Warten Sie, bis der Preis mindestens zwei aufeinanderfolgende Kerzen über VWAP schließt , und berühren Sie ihn nicht nur für einen Moment.
• Mit Volumen bestätigen: Stellen Sie sicher, dass der Volumenbalken während der Breakout -Kerze überdurchschnittlich höher ist .
• Stellen Sie einen Stop-Loss direkt unter dem jüngsten Swing Tief (für Longs) oder über dem jüngsten Schwung (für Shorts) ein.
• Verwenden Sie einen nachfolgenden Stopp oder ein teilweise Gewinn, wenn der Preis positiv bewegt wird, um Gewinne zu verleihen.

Vermeiden Sie es, in den ersten 30 Minuten einer Sitzung Trades einzutreten, wenn sich noch VWAP bildet und zu großen Schaukeln anfällig ist. Warten Sie auf die Stabilisierung, bevor Sie handeln.

Häufige Missverständnisse über den VWAP -Handel

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass VWAP ein Umkehrindikator ist . Einige Händler gehen davon aus, dass der Preis, der sich weit weg von VWAP bewegt, unweigerlich zurückkehren wird. Während in einigen Fällen eine mittlere Umkehrung auftritt, können starke Trends über längere Zeiträume weit über oder unter vWAP bestehen, insbesondere in dynamischen Kryptomärkten.

Ein weiterer falscher Glaube ist, dass VWAP in allen Zeiträumen gleich gut funktioniert . In Wirklichkeit ist VWAP in Intraday -Diagrammen am effektivsten, in denen die Volumendaten frisch und relevant sind. Bei täglichen oder wöchentlichen Charts verringert sich seine Nützlichkeit aufgrund von Verzögerungen und verringerter Granularität.

Händler übersehen auch häufig die Sitzungsreset -Funktion von VWAP. Die meisten Plattformen setzen VWAP zu Beginn jedes Handelstages zurück. In 24/7 -Krypto -Märkten kann dies irreführende Signale erzeugen, wenn sie nicht angepasst werden. Einige Plattformen ermöglichen eine kumulative VWAP , die über Daten aus früheren Tagen verfügt - dies ist möglicherweise besser für den Kryptohandel geeignet.

Häufig gestellte Fragen

Kann VWAP effektiv in einem seitlichen Markt eingesetzt werden? Nein, VWAP ist in den seitlichen Märkten weniger effektiv, da der Preis um den Durchschnitt umsetzt und häufige falsche Signale erzeugt. Das Fehlen eines klaren Trends macht es schwierig, die Impulsrichtung zu bestimmen und das Risiko von Verlusten durch wiederholte Einträge und Ausgänge zu erhöhen.

Wie passe ich VWAP für den 24/7 -Kryptowährungshandel an? Die meisten Charting -Plattformen setzen VWAP täglich zurück. Um sich an den kontinuierlichen Markt von Crypto anzupassen, verwenden Sie kumulativen VWAP, falls verfügbar, oder erweitern Sie den Berechnungszeitraum manuell, um mehrere Tage abzudecken. Wenden Sie alternativ VWAP auf längere Zeitrahmen wie 4-Stunden-Diagramme an, um den Rauschen aus dem täglichen Rücksatz zu verringern.

Funktioniert VWAP mit bestimmten Kryptowährungen besser? Ja, VWAP ist besser mit hochvolumigen, flüssigen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Altcoins mit niedrigem Cap mit unberechenbarem Volumen und Preisschwankungen können VWAP verzerren, was es unzuverlässig macht. Überprüfen Sie immer das Handelsvolumen, bevor Sie sich auf VWAP -Signale verlassen.

Was soll ich tun, wenn Price VWAP überquert, aber das Volumen niedrig ist? Vermeiden Sie Maßnahmen zu ergreifen. Ein Crossover mit niedrigem Volumen deutet auf eine schwache Teilnahme hin und ist wahrscheinlich ein falscher Schritt. Warten Sie auf die Bestätigung - entweder ein erneutes Test des VWAP -Levels mit höherem Volumen oder einer anhaltenden Entfernung von VWAP über mehrere Kerzen.