哪個指標更好，MFI或CCI？兩者可以以互補的方式使用嗎？

MFI和CCI是加密交易中使用的勢頭指標； MFI合併數量，而CCI專注於價格。將它們結合起來可以增強交易策略。

2025/05/25 07:01

在加密貨幣交易的世界中，技術指標在幫助交易者做出明智的決策方面起著至關重要的作用。交易者經常使用的兩個流行指標是貨幣流量指數（MFI）和商品渠道指數（CCI）。在本文中，我們將深入研究MFI和CCI的細節，比較它們的有效性，並探索是否可以以互補的方式使用它們來增強交易策略。

了解貨幣流量指數（MFI）

貨幣流量指數（MFI）是一個勢頭指標，該指標在特定時期內衡量資金的流入和流出到保險箱中。它通常被稱為體重加權相對強度指數（RSI），因為它同時包含了價格和數量數據。 MFI振盪在0到100之間，讀數超過80個被認為是超買的，低於20的讀數被認為超出了。

為了計算MFI，交易者使用以下步驟：

• 確定典型的價格：通過平均高，低和近距離價格來計算每個時期的典型價格。公式為：典型價格=（高 +低 +關閉） / 3。
• 計算原始貨幣流量：將典型價格乘以該期間的數量以獲取原始貨幣流量。
• 將貨幣流量分類為正或負面：如果當前時期的典型價格高於上一個時期，則貨幣流量為正。如果較低，則貨幣流量為負。
• 計算貨幣比率：總和在指定期間流動的積極資金，並將其除以同一時期的負資金的總和。
• 計算MFI ：使用貨幣比例用公式計算MFI：MFI = 100-（100 /（1 +貨幣比率））。

MFI對於確定市場上的潛在逆轉特別有用。當MFI與價格行動分歧時，它可能表明逆轉即將到來。例如，如果加密貨幣的價格正在提高新高，但MFI不是，這可能表明勢頭減弱和潛在的看跌逆轉。

了解商品渠道指數（CCI）

商品渠道指數（CCI）是另一個基於勢頭的指標，該指標衡量了安全價格與其統計平均值的偏差。 CCI通常用於識別商品的周期性趨勢，但也廣泛用於加密貨幣交易中。 CCI在零以上和低於零以下的振盪，讀取以上+100被認為是超買的，低於-100的讀數被認為超出了。

計算CCI的公式如下：

• 計算典型價格：典型價格以與MFI相同的方式計算，使用公式：典型價格=（高 +低 +關閉） / 3。
• 計算典型價格的簡單移動平均值（SMA） ：使用指定的時期（通常為20個時期）來計算典型價格的SMA。
• 計算平均偏差：從每個時期的典型價格中減去SMA，以絕對值為單位，然後在同一時期計算這些差異的平均值。
• 計算CCI ：使用公式：CCI =（典型價格-SMA） /（0.015 x平均偏差）。

CCI對於識別市場中的過多和超賣條件特別有用。交易者通常會尋找超過+100或以下-100以上的CCI讀數作為潛在的買賣信號。此外，CCI可用於識別指標和價格動作之間的差異，類似於MFI。

比較MFI和CCI

MFI和CCI都是勢頭指標，但它們具有一些關鍵差異，交易者應意識到：

• 合併數量： MFI將數量數據納入其計算中，這可以為市場情緒提供更全面的看法。另一方面，CCI不考慮數量，僅關注價格數據。
• 振盪範圍：MFI在0到100之間振盪，而CCI沒有上限或下限，通常振盪於零以上和低於零。這種差異會影響交易者如何解釋過多的和超售條件。
• 對價格變化的敏感性：由於其計算方法，CCI通常比MFI更敏感。這可以使CCI對於識別短期趨勢更有用，而MFI可能更適合長期分析。

以互補的方式使用MFI和CCI

儘管可以獨立使用MFI和CCI來確定潛在的交易機會，但結合起來可以提供更強大的交易策略。以下是交易者可以以互補方式使用MFI和CCI的方式：

• 確認信號：使用MFI識別過分買賣條件，然後使用CCI確認這些信號。例如，如果MFI表示過分買賣狀況並且CCI也高於+100，則可能會提供更強大的賣出信號。
• 識別分歧：尋找價格動作與MFI和CCI之間的分歧。如果兩個指標都與價格有分歧，則可能會表明更可靠的逆轉。
• 合併短期和長期分析：使用CCI進行短期交易信號和MFI進行長期分析。這可以幫助交易者捕捉短期波動和市場上的長期趨勢。

一起使用MFI和CCI的實例

為了說明如何將MFI和CCI一起使用，讓我們考慮一個假設的交易方案，涉及Bitcoin（BTC）：

• 步驟1：用MFI確定過分買賣條件：假設Bitcoin的MFI目前為85，表明條件過多。這表明價格可能要進行更正。
• 步驟2：使用CCI確認：檢查CCI以查看是否也表示過多的條件。如果CCI高於+100，則可以確認MFI信號。
• 步驟3：尋找差異：檢查Bitcoin的價格圖表，以查看價格與MFI或CCI之間是否存在分歧。如果價格是新的高點，但MFI和CCI都不是，這可能表明潛在的看跌逆轉。
• 步驟4：執行交易：基於MFI和CCI確認的過分結構條件，以及在存在分歧的存在下，交易者可能會決定在Bitcoin上佔據短期職位，並期望進行價格更正。

調整MFI和CCI設置

交易者可以調整MFI和CCI的設置，以適合其交易方式以及他們正在分析的特定加密貨幣。以下是調整這些設置的一些技巧：

• MFI期：MFI的默認期限通常為14個週期。尋求更敏感的信號的交易者可能會將其減少到10個時期，而尋求更穩定的信號的交易者可能會將其增加到20個時期。
• CCI期：CCI的默認期限通常為20個時期。與MFI類似，交易者可以調整此期間以適合其交易策略。較短的時期（例如10個時期）將使CCI對價格變化更加敏感，而更長的時間（例如30個時期）會使其敏感。

使用MFI和CCI的潛在陷阱

儘管MFI和CCI可以是加密貨幣交易的強大工具，但仍有一些潛在的陷阱要注意：

• 虛假信號：MFI和CCI均可產生錯誤的信號，尤其是在高度波動的市場中。交易者應始終使用其他形式的分析來確認這些指標的信號。
• 過度依賴指標：過於依賴任何單一指標，包括MFI和CCI，都會導致交易決策不佳。使用技術和基本分析的結合來進行良好的交易很重要。
• 滯後：MFI和CCI都是滯後指標，這意味著它們基於過去的數據。這有時會導致信號延遲，這可能不是快速發展的市場的理想選擇。

常見問題解答

問：MFI和CCI可以用於所有加密貨幣嗎？

答：是的，可以將MFI和CCI應用於任何加密貨幣。但是，這些指標的有效性可能會根據分析特定的加密貨幣的流動性和波動性而有所不同。

問：我應該多久檢查一次MFI和CCI讀數？

答：檢查MFI和CCI讀數的頻率取決於您的交易策略。一日交易者可能每天多次檢查這些指標，而搖擺交易者可能會少頻繁地檢查它們，例如每日或每週。

問：還有其他指標可以很好地補充MFI和CCI嗎？

答：是的，其他可以補充MFI和CCI的指標包括相對強度指數（RSI），移動平均值和布林樂隊。組合多個指標可以幫助交易者做出更明智的決定。

問：MFI和CCI可以用於自動交易策略嗎？

答：是的，MFI和CCI都可以納入自動交易策略中。許多交易平台和軟件允許交易者基於這些指標建立自動化系統，儘管仔細測試和風險管理至關重要。