Quel indicateur est le meilleur, MFI ou CCI? Les deux peuvent-ils être utilisés de manière complémentaire?

Dans le monde du commerce des crypto-monnaies, les indicateurs techniques jouent un rôle crucial dans l'aide aux traders à prendre des décisions éclairées. Deux indicateurs populaires souvent utilisés par les traders sont l'indice de flux monétaire (MFI) et l'indice des canaux de marchandises (CCI). Dans cet article, nous nous plongerons dans les spécificités de MFI et de CCI, comparer leur efficacité et explorer s'ils peuvent être utilisés de manière complémentaire pour améliorer les stratégies de trading.

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI)

L'indice de flux monétaire (MFI) est un indicateur de momentum qui mesure l'afflux et l'écoulement de l'argent dans une sécurité sur une période spécifique. Il est souvent appelé l'indice de résistance relative pondérée en fonction du volume (RSI) car il intègre à la fois les données de prix et de volume. Le MFI oscille entre 0 et 100, avec des lectures supérieures à 80 considérées comme sureffligées et les lectures inférieures à 20 ont considéré le survente.

Pour calculer le MFI, les traders utilisent les étapes suivantes:

• Déterminez le prix typique : calculez le prix typique de chaque période en faisant la moyenne des prix élevés, bas et fermés. La formule est: prix typique = (élevé + faible + fermeture) / 3.
• Calculez le flux d'argent brut : multipliez le prix typique par le volume de la période pour obtenir le flux d'argent brut.
• Classer le flux monétaire comme positif ou négatif : si le prix typique de la période en cours est supérieur à la période précédente, le flux d'argent est positif. S'il est inférieur, le flux d'argent est négatif.
• Calculez le ratio monétaire : la somme de l'argent positif circule sur une période spécifiée et divisez-la par la somme des flux d'argent négatifs sur la même période.
• Calculez le MFI : Utilisez le rapport monétaire pour calculer le MFI avec la formule: MFI = 100 - (100 / (Ratio d'argent 1)).

Le MFI est particulièrement utile pour identifier les inversions potentielles sur le marché. Lorsque le MFI diverge de l'action des prix, il peut signaler qu'un renversement est imminent. Par exemple, si le prix d'une crypto-monnaie fait de nouveaux sommets mais que le MFI ne l'est pas, cela pourrait indiquer un élan affaiblissant et une inversion baissière potentielle.

Comprendre l'indice des canaux de marchandises (CCI)

L'indice des canaux de marchandises (CCI) est un autre indicateur basé sur la dynamique qui mesure l'écart du prix d'un titre par rapport à sa moyenne statistique. Le CCI est généralement utilisé pour identifier les tendances cycliques des produits, mais elle est également largement utilisée dans le trading des crypto-monnaies. Le CCI oscille au-dessus et au-dessous de zéro, avec des lectures supérieures à +100 considérées comme surbouillées et les lectures ci-dessous -100 considérées comme survente.

La formule pour calculer le CCI est la suivante:

• Calculez le prix typique : le prix typique est calculé de la même manière que pour le MFI, en utilisant la formule: prix typique = (élevé + bas + fermeture) / 3.
• Calculez la moyenne mobile simple (SMA) du prix typique : utilisez une période spécifiée (généralement 20 périodes) pour calculer le SMA du prix typique.
• Calculez l'écart moyen : soustrayez le SMA du prix typique de chaque période, prenez la valeur absolue, puis calculez la moyenne de ces différences sur la même période.
• Calculez le CCI : utilisez la formule: CCI = (prix typique - SMA) / (0,015 x écart moyen).

Le CCI est particulièrement utile pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché. Les commerçants recherchent souvent des lectures CCI qui traversent le +100 ou moins de -100 en tant que signaux d'achat ou de vente potentiels. De plus, le CCI peut être utilisé pour identifier les divergences entre l'indicateur et l'action des prix, similaire au MFI.

Comparaison MFI et CCI

Le MFI et le CCI sont tous deux des indicateurs d'élan, mais ils ont des différences clés dont les commerçants devraient être conscients:

• Incorporation du volume : le MFI intègre des données de volume dans son calcul , qui peut fournir une vue plus complète du sentiment du marché. Le CCI, en revanche, ne considère pas le volume, se concentrant uniquement sur les données de prix.
• Plage d'oscillation : le MFI oscille entre 0 et 100, tandis que le CCI n'a pas de limites supérieures ou inférieures, oscillant généralement au-dessus et en dessous de zéro. Cette différence peut affecter la façon dont les commerçants interprètent les conditions de surachat et de survente.
• Sensibilité aux changements de prix : le CCI est généralement plus sensible aux changements de prix que le MFI en raison de sa méthode de calcul. Cela peut rendre le CCI plus utile pour identifier les tendances à court terme, tandis que l'IMF peut être mieux adapté à une analyse à plus long terme.

Utiliser MFI et CCI de manière complémentaire

Bien que le MFI et le CCI puissent être utilisés indépendamment pour identifier les possibilités de négociation potentielles, les combiner peut fournir une stratégie de trading plus robuste. Voici quelques façons dont les commerçants peuvent utiliser MFI et CCI de manière complémentaire:

• Confirmation des signaux : utilisez le MFI pour identifier les conditions de surachat ou de survente, puis utilisez le CCI pour confirmer ces signaux. Par exemple, si le MFI indique une condition excessive et que le CCI est également supérieur à +100, cela pourrait fournir un signal de vente plus fort.
• Identifier les divergences : recherchez des divergences entre l'action des prix et le MFI et le CCI. Si les deux indicateurs montrent une divergence du prix, cela pourrait signaler un renversement plus fiable.
• Combinant une analyse à court et à long terme : utilisez le CCI pour les signaux de trading à court terme et le MFI pour une analyse à plus long terme. Cela peut aider les traders à capturer à la fois des fluctuations à court terme et des tendances à plus long terme sur le marché.

Exemple pratique de l'utilisation de MFI et CCI ensemble

Pour illustrer comment MFI et CCI peuvent être utilisés ensemble, considérons un scénario de trading hypothétique impliquant Bitcoin (BTC):

• Étape 1: Identifier les conditions exagérées / survendues avec MFI : Supposons que le MFI pour Bitcoin soit actuellement à 85, indiquant une condition excessive. Cela suggère que le prix peut être dû à une correction.
• Étape 2: Confirmer avec CCI : Vérifiez le CCI pour voir si cela indique également une condition excessive. Si le CCI est supérieur à +100, cela confirmerait le signal MFI.
• Étape 3: Recherchez les divergences : examinez le tableau des prix de Bitcoin pour voir s'il y a des divergences entre le prix et le MFI ou le CCI. Si le prix fait de nouveaux sommets mais que le MFI et le CCI ne le sont pas, cela pourrait indiquer une inversion baissière potentielle.
• Étape 4: Exécutez le commerce : Sur la base de la condition excessive confirmée par MFI et CCI, et la présence de divergences, un commerçant pourrait décider de saisir une position courte sur Bitcoin, en s'attendant à une correction des prix.

Réglage des paramètres MFI et CCI

Les traders peuvent ajuster les paramètres de MFI et de CCI pour s'adapter à leur style de trading et à la crypto-monnaie spécifique qu'ils analysent. Voici quelques conseils pour ajuster ces paramètres:

• Période MFI : La période par défaut pour le MFI est généralement de 14 périodes. Les commerçants à la recherche de signaux plus sensibles pourraient réduire cela à 10 périodes, tandis que ceux qui recherchent des signaux plus stables pourraient l'augmenter à 20 périodes.
• Période CCI : La période par défaut pour le CCI est généralement de 20 périodes. Semblable à l'IMF, les commerçants peuvent ajuster cette période en fonction de leur stratégie de trading. Une période plus courte (par exemple, 10 périodes) rendra l'ICC plus sensible aux changements de prix, tandis qu'une période plus longue (par exemple, 30 périodes) le rendra moins sensible.

Pièges potentiels de l'utilisation de MFI et CCI

Bien que MFI et CCI puissent être des outils puissants pour le trading des crypto-monnaies, il existe des pièges potentiels à connaître:

• Faux signaux : MFI et CCI peuvent générer de faux signaux, en particulier sur les marchés très volatils. Les traders doivent toujours utiliser d'autres formes d'analyse pour confirmer les signaux de ces indicateurs.
• Rendez-vous excessive sur les indicateurs : s'appuyer trop sur n'importe quel indicateur, y compris MFI et CCI, peut entraîner de mauvaises décisions commerciales. Il est important d'utiliser une combinaison d'analyses techniques et fondamentales pour effectuer des métiers bien informés.
• LAG : MFI et CCI sont des indicateurs en retard, ce qui signifie qu'ils sont basés sur des données passées. Cela peut parfois entraîner des signaux retardés, qui peuvent ne pas être idéaux pour les marchés à évolution rapide.

FAQ

Q: MFI et CCI peuvent-ils être utilisés pour toutes les crypto-monnaies?

R: Oui, MFI et CCI peuvent être appliqués à n'importe quelle crypto-monnaie. Cependant, l'efficacité de ces indicateurs peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique analysée.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier les lectures MFI et CCI?

R: La fréquence de vérification des lectures MFI et CCI dépend de votre stratégie de trading. Les traders de jour peuvent vérifier ces indicateurs plusieurs fois par jour, tandis que les traders swing peuvent les vérifier moins fréquemment, comme quotidiennement ou hebdomadaire.

Q: Y a-t-il d'autres indicateurs qui complètent bien MFI et CCI?

R: Oui, d'autres indicateurs qui peuvent compléter le MFI et le CCI comprennent l'indice de résistance relative (RSI), les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. La combinaison de plusieurs indicateurs peut aider les commerçants à prendre des décisions plus éclairées.

Q: MFI et CCI peuvent-ils être utilisés pour des stratégies de trading automatisées?

R: Oui, MFI et CCI peuvent être incorporés dans des stratégies de trading automatisées. De nombreuses plateformes de trading et logiciels permettent aux traders de configurer des systèmes automatisés en fonction de ces indicateurs, bien que des tests de backtes et de gestion des risques soigneux soient essentiels.