Welcher Indikator ist besser, MFI oder CCI? Können die beiden komplementär verwendet werden?

In der Welt des Kryptowährungshandels spielen technische Indikatoren eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Zwei beliebte Indikatoren, die häufig von Händlern verwendet werden, sind der Money Flow Index (MFI) und der Commodity Channel Index (CCI). In diesem Artikel werden wir uns mit den Besonderheiten von MFI und CCI befassen, ihre Wirksamkeit vergleichen und untersuchen, ob sie komplementär verwendet werden können, um Handelsstrategien zu verbessern.

Verständnis des Geldflussindex (MFI)

Der Money Flow Index (MFI) ist ein Impulsindikator, der den Zufluss und den Ausfluss von Geld in eine Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum misst. Es wird oft als volumengewichtiger relativer Stärkeindex (RSI) bezeichnet, da es sowohl Preis- als auch Volumendaten enthält. Der MFI oszilliert zwischen 0 und 100, wobei die Messwerte über 80 als überkauft und unter 20 als überverkauft angesehen werden.

Um den MFI zu berechnen, verwenden Händler die folgenden Schritte:

• Bestimmen Sie den typischen Preis : Berechnen Sie den typischen Preis für jeden Zeitraum, indem Sie die hohen, niedrigen und schließenen Preise durchschnittlich haben. Die Formel lautet: Typischer Preis = (hoch + niedrig + schließen) / 3.
• Berechnen Sie den Rohgeldfluss : Multiplizieren Sie den typischen Preis nach dem Volumen für den Zeitraum, um den Rohgeldfluss zu erhalten.
• Klassifizieren Sie den Geldfluss als positiv oder negativ : Wenn der typische Preis der aktuellen Periode höher ist als die frühere Periode, ist der Geldfluss positiv. Wenn es niedriger ist, ist der Geldfluss negativ.
• Berechnen Sie das Geldverhältnis : Summe die positiven Geldströme über einen bestimmten Zeitraum und trennen Sie es durch die Summe der negativen Geldströme über den gleichen Zeitraum.
• Berechnen Sie das MFI : Verwenden Sie das Geldverhältnis, um den MFI mit der Formel zu berechnen: MFI = 100 - (100 / (1 + Geldverhältnis)).

Der MFI ist besonders nützlich, um mögliche Umkehrungen auf dem Markt zu identifizieren. Wenn der MFI von der Preisaktion abweicht, kann es signalisieren, dass eine Umkehrung unmittelbar bevorsteht. Wenn der Preis einer Kryptowährung beispielsweise neue Höhen macht, der MFI jedoch nicht, könnte dies darauf hinweisen, dass eine schwächende Impuls und eine potenzielle bärische Umkehrung auftreten.

Verständnis des Rohstoffkanalindex (CCI)

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein weiterer mynamischer Indikator, der die Abweichung des Preises einer Sicherheit vom statistischen Durchschnitt misst. Der CCI wird typischerweise verwendet, um zyklische Trends in Rohstoffen zu identifizieren, aber es wird auch im Kryptowährungshandel häufig verwendet. Der CCI oszilliert über und unter Null, wobei die Messwerte über +100 überkauft werden und die Messwerte unter -100 als überverkauft angesehen werden.

Die Formel zur Berechnung des CCI lautet wie folgt:

• Berechnen Sie den typischen Preis : Der typische Preis wird genauso berechnet wie für den MFI unter Verwendung der Formel: Typischer Preis = (hoch + niedrig + schließen) / 3.
• Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des typischen Preises : Verwenden Sie einen bestimmten Zeitraum (normalerweise 20 Perioden), um die SMA des typischen Preises zu berechnen.
• Berechnen Sie die mittlere Abweichung : Subtrahieren Sie den SMA von jedem typischen Preis jedes Periode, nehmen Sie den absoluten Wert an und berechnen Sie dann den Durchschnitt dieser Unterschiede über den gleichen Zeitraum.
• Berechnen Sie die CCI : Verwenden Sie die Formel: CCI = (Typischer Preis - SMA) / (0,015 x mittlere Abweichung).

Das CCI ist besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu identifizieren. Händler suchen häufig nach CCI -Messwerten, die über +100 oder unter -100 als potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale überschreiten. Darüber hinaus kann der CCI verwendet werden, um Divergenzen zwischen dem Indikator und der Preisaktion zu identifizieren, ähnlich wie die MFI.

Vergleich von MFI und CCI

Sowohl die MFI als auch die CCI sind Impulsindikatoren, aber sie haben einige wichtige Unterschiede, die Händlern kennen sollten:

• Einbeziehung des Volumens : Der MFI enthält Volumendaten in seine Berechnung , die eine umfassendere Sichtweise auf die Marktstimmung bieten kann. Der CCI hingegen berücksichtigt das Volumen nicht und konzentriert sich ausschließlich auf Preisdaten.
• Oszillationsbereich : Der MFI oszilliert zwischen 0 und 100, während der CCI keine oberen oder unteren Grenzen hat, die typischerweise über und unter Null schwanken. Dieser Unterschied kann beeinflussen, wie Händler überkaufte und überverkaufte Bedingungen interpretieren.
• Empfindlichkeit gegenüber Preisänderungen : Der CCI reagiert aufgrund seiner Berechnungsmethode im Allgemeinen empfindlicher gegenüber Preisänderungen als der MFI. Dies kann den CCI nützlicher machen, um kurzfristige Trends zu identifizieren, während der MFI möglicherweise besser für eine längerfristige Analyse geeignet ist.

MFI und CCI auf ergänzende Weise verwenden

Während sowohl der MFI als auch der CCI unabhängig voneinander verwendet werden können, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, kann das Kombinieren einer robusteren Handelsstrategie bieten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Händler MFI und CCI auf ergänzende Weise verwenden können:

• Signale bestätigen : Verwenden Sie den MFI, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren und dann das CCI zu bestätigen, um diese Signale zu bestätigen. Wenn der MFI beispielsweise einen überkauften Zustand angibt und der CCI ebenfalls über +100 liegt, könnte dies ein stärkeres Verkaufssignal liefern.
• Identifizierung von Divergenzen : Suchen Sie nach Abweichungen zwischen der Preisaktion und sowohl dem MFI als auch dem CCI. Wenn beide Indikatoren eine Abweichung vom Preis zeigen, kann dies eine zuverlässigere Umkehrung signalisieren.
• Kombinieren der kurzen und langfristigen Analyse : Verwenden Sie den CCI für kurzfristige Handelssignale und den MFI für eine längerfristige Analyse. Dies kann Händlern helfen, sowohl kurzfristige Schwankungen als auch längerfristige Trends auf dem Markt zu erfassen.

Praktisches Beispiel für die Verwendung von MFI und CCI zusammen

Um zu veranschaulichen, wie MFI und CCI zusammen verwendet werden können, betrachten wir ein hypothetisches Handelsszenario mit Bitcoin (BTC):

• Schritt 1: Identifizieren Sie überkaufte/überverkaufte Bedingungen mit MFI : Angenommen, der MFI für Bitcoin liegt derzeit bei 85, was auf einen überkosteten Zustand hinweist. Dies deutet darauf hin, dass der Preis für eine Korrektur fällig sein kann.
• Schritt 2: Bestätigen Sie mit CCI : Überprüfen Sie den CCI, um festzustellen, ob es auch eine überkaufte Bedingung anzeigt. Wenn der CCI über +100 liegt, würde dies das MFI -Signal bestätigen.
• Schritt 3: Suchen Sie nach Abweichungen : Untersuchen Sie die Preisdiagramm von Bitcoin, um festzustellen, ob zwischen dem Preis und dem MFI oder CCI Unterschiede bestehen. Wenn der Preis neue Höhen macht, aber sowohl der MFI als auch der CCI nicht, könnte dies auf eine potenzielle bärische Umkehrung hinweisen.
• Schritt 4: Führen Sie den Handel aus : Basierend auf der von MFI und CCI bestätigten überkauften Bedingung und dem Vorhandensein von Abweichungen könnte ein Händler beschließen, eine kurze Position zu Bitcoin einzugeben, wobei eine Preiskorrektur erwartet wird.

Einstellen von MFI- und CCI -Einstellungen

Händler können die Einstellungen von MFI und CCI an ihren Handelsstil und die spezifische Kryptowährung anpassen, die sie analysieren. Hier sind einige Tipps zum Anpassen dieser Einstellungen:

• MFI -Periode : Der Standardzeitraum für den MFI beträgt normalerweise 14 Perioden. Händler, die nach sensibleren Signalen suchen, können diese auf 10 Perioden reduzieren, während diejenigen, die stabilere Signale suchen, auf 20 Perioden erhöhen können.
• CCI -Periode : Der Standardzeitraum für den CCI beträgt normalerweise 20 Zeiträume. Ähnlich wie beim MFI können Händler diesen Zeitraum an ihre Handelsstrategie anpassen. Eine kürzere Periode (z. B. 10 Perioden) macht den CCI empfindlicher für Preisänderungen, während ein längerer Zeitraum (z. B. 30 Perioden) ihn weniger empfindlich macht.

Potenzielle Fallstricke bei der Verwendung von MFI und CCI

Während MFI und CCI leistungsstarke Werkzeuge für den Kryptowährungshandel sein können, gibt es einige potenzielle Fallstricke, die Sie wissen müssen:

• Falsche Signale : Sowohl MFI als auch CCI können falsche Signale erzeugen, insbesondere in stark volatilen Märkten. Händler sollten immer andere Analyseformen verwenden, um Signale aus diesen Indikatoren zu bestätigen.
• Übergeordneter Indikatoren : Wenn Sie sich zu stark auf einen einzelnen Indikator verlassen, einschließlich MFI und CCI, kann dies zu schlechten Handelsentscheidungen führen. Es ist wichtig, eine Kombination aus technischer und grundlegender Analyse zu verwenden, um gut informierte Geschäfte zu erstellen.
• Verzögerung : Sowohl MFI als auch CCI sind verzögerte Indikatoren, was bedeutet, dass sie auf früheren Daten basieren. Dies kann manchmal zu verzögerten Signalen führen, die möglicherweise nicht ideal für schnelllebige Märkte sind.

FAQs

F: Können MFI und CCI für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A: Ja, MFI und CCI können auf jede Kryptowährung angewendet werden. Die Wirksamkeit dieser Indikatoren kann jedoch je nach Liquidität und Volatilität der analysierten spezifischen Kryptowährung variieren.

F: Wie oft sollte ich MFI- und CCI -Lesungen überprüfen?

A: Die Häufigkeit der Überprüfung von MFI- und CCI -Messwerten hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Tageshändler überprüfen diese Indikatoren möglicherweise mehrmals am Tag, während Swing -Händler sie möglicherweise weniger häufig überprüfen, z. B. täglich oder wöchentlich.

F: Gibt es andere Indikatoren, die MFI und CCI gut ergänzen?

A: Ja, andere Indikatoren, die MFI und CCI ergänzen können, umfassen den Relativstärkeindex (RSI), bewegliche Durchschnittswerte und Bollinger -Bänder. Das Kombinieren mehrerer Indikatoren kann Händlern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

F: Können MFI und CCI für automatisierte Handelsstrategien verwendet werden?

A: Ja, sowohl MFI als auch CCI können in automatisierte Handelsstrategien aufgenommen werden. Viele Handelsplattformen und Software ermöglichen es Händlern, automatisierte Systeme basierend auf diesen Indikatoren einzurichten, obwohl sorgfältige Backtesting und Risikomanagement unerlässlich sind.