MFIまたはCCIのどのインジケーターが優れていますか？ 2つは補完的な方法で使用できますか？

MFIとCCIは、暗号取引で使用される運動量指標です。 MFIにはボリュームが組み込まれ、CCIは価格に焦点を当てています。それらを組み合わせると、取引戦略が強化されます。

2025/05/25 07:01

暗号通貨取引の世界では、技術指標は、トレーダーが情報に基づいた決定を下すのを支援する上で重要な役割を果たします。トレーダーがよく使用する2つの一般的な指標は、マネーフローインデックス（MFI）とコモディティチャネルインデックス（CCI）です。この記事では、MFIとCCIの両方の詳細を掘り下げ、その有効性を比較し、取引戦略を強化するために補完的な方法で使用できるかどうかを調べます。

マネーフローインデックス（MFI）の理解

マネーフローインデックス（MFI）は、特定の期間にわたって金銭の流入と流出をセキュリティに測定する勢い指標です。多くの場合、価格データとボリュームデータの両方が組み込まれているため、ボリューム加重相対強度指数（RSI）と呼ばれます。 MFIは0から100の間で振動し、80を超える読み取り値は過剰に買収されたと見なされ、20を下回る測定値は過剰販売と見なされます。

MFIを計算するには、トレーダーは次の手順を使用します。

• 典型的な価格を決定する：高、低、および閉鎖の平均を平均して、各期間の典型的な価格を計算します。式は次のとおりです。典型的な価格=（high + low + close） / 3。
• 生のお金の流れを計算します：典型的な価格に期間のボリュームを掛けて、生のお金の流れを取得します。
• お金の流れを正または否定的に分類する：現在の期間の典型的な価格が前の期間よりも高い場合、お金の流れはプラスです。それが低い場合、お金の流れは負です。
• お金の比率を計算します：指定された期間にわたって正のお金の流れを合計し、同じ期間にわたって負のお金の流れの合計でそれを分けます。
• MFIを計算します。金融比率を使用して、MFI = 100-（100 /（1 +マネー比））でMFIを計算します。

MFIは、市場の潜在的な逆転を特定するのに特に役立ちます。 MFIが価格アクションから逸脱すると、逆転が差し迫っていることを示すことができます。たとえば、暗号通貨の価格が新しい高値を生み出しているが、MFIがそうではない場合、これは勢いが弱くなり、弱気反転の可能性を示している可能性があります。

コモディティチャネルインデックス（CCI）の理解

Commodity Channel Index（CCI）は、セキュリティの価格の偏差を統計的平均から測定するもう1つの運動量ベースの指標です。 CCIは通常、商品の周期的な傾向を特定するために使用されますが、暗号通貨取引でも広く使用されています。 CCIはゼロの上下に振動し、読み取り値は+100を超えると検討され、測定値は以下の測定値を超えていると考えられています。

CCIを計算する式は次のとおりです。

• 典型的な価格を計算します：典型的な価格は、式：典型的な価格=（high + low + close） / 3を使用して、MFIと同じ方法で計算されます。
• 一般的な価格の単純な移動平均（SMA）を計算します。指定された期間（通常20期間）を使用して、典型的な価格のSMAを計算します。
• 平均偏差を計算します。各期間の典型的な価格からSMAを減算し、絶対値を取得し、同じ期間にわたってこれらの差の平均を計算します。
• CCIを計算します：式：CCI =（典型的な価格-SMA） /（0.015 x平均偏差）を使用します。

CCIは、市場で買われすぎて過剰な条件を特定するのに特に役立ちます。トレーダーは、潜在的な売買信号として+100を超えて-100を超えるCCIの測定値を探します。さらに、CCIを使用して、MFIと同様に、インジケータと価格アクションの間の発散を特定できます。

MFIとCCIの比較

MFIとCCIの両方は運動量指標ですが、トレーダーが認識すべき重要な違いがあります。

• ボリュームの組み込み： MFIは、ボリュームデータを計算に組み込み、市場感情のより包括的な見解を提供できます。一方、CCIはボリュームを考慮せず、価格データのみに焦点を当てています。
• 振動範囲：MFIは0〜100の間で振動しますが、CCIには上限または下限がなく、通常はゼロの上下に振動します。この違いは、トレーダーが買い切られた条件や売られた状態をどのように解釈するかに影響を与える可能性があります。
• 価格の変化に対する感度：CCIは一般に、計算方法によりMFIよりも価格の変化に対してより敏感です。これにより、CCIは短期的な傾向を識別するのに役立ちますが、MFIは長期分析に適している可能性があります。

MFIとCCIを補完的な方法で使用します

MFIとCCIの両方を独立して使用して潜在的な取引機会を特定できますが、それらを組み合わせることで、より堅牢な取引戦略を提供できます。トレーダーが補完的な方法でMFIとCCIを使用できる方法は次のとおりです。

• 信号の確認：MFIを使用して、過剰に販売されている条件または売られた状態を識別し、CCIを使用してこれらの信号を確認します。たとえば、MFIが買収過剰状態を示し、CCIも+100を超える場合、これはより強力な販売信号を提供する可能性があります。
• 発散の識別：価格アクションとMFIとCCIの両方との間の発散を探します。両方の指標が価格からの分岐を示した場合、これはより信頼性の高い逆転を示す可能性があります。
• 短期分析と長期分析の組み合わせ：短期取引信号にはCCIを使用し、長期分析にはMFIを使用します。これは、トレーダーが市場の短期的な変動と長期的な傾向の両方を捉えるのに役立ちます。

MFIとCCIを一緒に使用する実用的な例

MFIとCCIを一緒に使用する方法を説明するために、Bitcoin（BTC）を含む仮説的な取引シナリオを考えてみましょう。

• ステップ1：MFIを使用して、過剰に購入/過剰販売条件を特定します。BitcoinのMFIが現在85であり、買い切られた状態を示していると仮定します。これは、価格が修正のために支払われる可能性があることを示唆しています。
• ステップ2：CCIで確認：CCIを確認して、それが過剰に買収された状態を示しているかどうかを確認します。 CCIが+100を超える場合、これによりMFI信号が確認されます。
• ステップ3：発散を探します：Bitcoinの価格表を調べて、価格とMFIまたはCCIの間に発散があるかどうかを確認します。価格が新しい高値を獲得しているが、MFIとCCIの両方がそうでない場合、これは潜在的な弱気逆転を示している可能性があります。
• ステップ4：取引の実行：MFIとCCIの両方で確認された過剰な条件、および発散の存在に基づいて、トレーダーは価格修正を期待してBitcoinでショートポジションに入ることを決定する場合があります。

MFIおよびCCI設定の調整

トレーダーは、MFIとCCIの両方の設定を、取引スタイルと分析している特定の暗号通貨に合わせて調整できます。これらの設定を調整するためのヒントを次に示します。

• MFI期間：MFIのデフォルト期間は通常14期です。より敏感な信号を探しているトレーダーは、これを10期間に減らすことができますが、より安定した信号を求める人は20期に増加する可能性があります。
• CCI期間：CCIのデフォルト期間は通常20期間です。 MFIと同様に、トレーダーは取引戦略に合わせてこの期間を調整できます。より短い期間（たとえば、10期）により、CCIが価格の変化に対してより敏感になり、長期（30期）により敏感になります。

MFIおよびCCIを使用する潜在的な落とし穴

MFIとCCIは暗号通貨取引のための強力なツールになる可能性がありますが、注意すべき潜在的な落とし穴がいくつかあります。

• 誤シグナル：MFIとCCIの両方が、特に非常に不安定な市場で誤った信号を生成できます。トレーダーは常に他の形式の分析を使用して、これらの指標から信号を確認する必要があります。
• 指標への過度の依存：MFIやCCIを含む単一のインジケーターに大きく依存すると、取引の決定が不十分になる可能性があります。技術的な分析と基本的な分析の組み合わせを使用して、情報に基づいた取引を行うことが重要です。
• LAG ：MFIとCCIの両方が遅れている指標です。つまり、過去のデータに基づいています。これにより、遅延信号が発生する場合があります。これは、動きの速い市場に理想的ではない場合があります。

FAQ

Q：MFIとCCIはすべての暗号通貨に使用できますか？

A：はい、MFIおよびCCIは任意の暗号通貨に適用できます。ただし、これらの指標の有効性は、分析される特定の暗号通貨の流動性とボラティリティによって異なる場合があります。

Q：MFIおよびCCIの測定値をどのくらいの頻度で確認する必要がありますか？

A：MFIおよびCCIの測定値をチェックする頻度は、取引戦略に依存します。デイトレーダーは、これらの指標を1日に複数回チェックする可能性がありますが、スイングトレーダーは毎日や毎週など、頻繁にチェックすることができます。

Q：MFIとCCIをよく補完する他の指標はありますか？

A：はい、MFIとCCIを補完できる他の指標には、相対強度指数（RSI）、移動平均、およびボリンジャーバンドが含まれます。複数の指標を組み合わせることで、トレーダーがより多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

Q：MFIとCCIは自動取引戦略に使用できますか？

A：はい、MFIとCCIの両方を自動取引戦略に組み込むことができます。多くのトレーディングプラットフォームとソフトウェアにより、トレーダーはこれらの指標に基づいて自動システムをセットアップできますが、慎重なバックテストとリスク管理が不可欠です。