哪个指标更好，MFI或CCI？两者可以以互补的方式使用吗？

MFI和CCI是加密交易中使用的势头指标； MFI合并数量，而CCI专注于价格。将它们结合起来可以增强交易策略。

2025/05/25 07:01

在加密货币交易的世界中，技术指标在帮助交易者做出明智的决策方面起着至关重要的作用。交易者经常使用的两个流行指标是货币流量指数（MFI）和商品渠道指数（CCI）。在本文中，我们将深入研究MFI和CCI的细节，比较它们的有效性，并探索是否可以以互补的方式使用它们来增强交易策略。

了解货币流量指数（MFI）

货币流量指数（MFI）是一个势头指标，该指标在特定时期内衡量资金的流入和流出到保险箱中。它通常被称为体重加权相对强度指数（RSI），因为它同时包含了价格和数量数据。 MFI振荡在0到100之间，读数超过80个被认为是超买的，低于20的读数被认为超出了。

为了计算MFI，交易者使用以下步骤：

• 确定典型的价格：通过平均高，低和近距离价格来计算每个时期的典型价格。公式为：典型价格=（高 +低 +关闭） / 3。
• 计算原始货币流量：将典型价格乘以该期间的数量以获取原始货币流量。
• 将货币流量分类为正或负面：如果当前时期的典型价格高于上一个时期，则货币流量为正。如果较低，则货币流量为负。
• 计算货币比率：总和在指定期间流动的积极资金，并将其除以同一时期的负资金的总和。
• 计算MFI ：使用货币比例用公式计算MFI：MFI = 100-（100 /（1 +货币比率））。

MFI对于确定市场上的潜在逆转特别有用。当MFI与价格行动分歧时，它可能表明逆转即将到来。例如，如果加密货币的价格正在提高新高，但MFI不是，这可能表明势头减弱和潜在的看跌逆转。

了解商品渠道指数（CCI）

商品渠道指数（CCI）是另一个基于势头的指标，该指标衡量了安全价格与其统计平均值的偏差。 CCI通常用于识别商品的周期性趋势，但也广泛用于加密货币交易中。 CCI在零以上和低于零以下的振荡，读取以上+100被认为是超买的，低于-100的读数被认为超出了。

计算CCI的公式如下：

• 计算典型价格：典型价格以与MFI相同的方式计算，使用公式：典型价格=（高 +低 +关闭） / 3。
• 计算典型价格的简单移动平均值（SMA） ：使用指定的时期（通常为20个时期）来计算典型价格的SMA。
• 计算平均偏差：从每个时期的典型价格中减去SMA，以绝对值为单位，然后在同一时期计算这些差异的平均值。
• 计算CCI ：使用公式：CCI =（典型价格-SMA） /（0.015 x平均偏差）。

CCI对于识别市场中的过多和超卖条件特别有用。交易者通常会寻找超过+100或以下-100以上的CCI读数作为潜在的买卖信号。此外，CCI可用于识别指标和价格动作之间的差异，类似于MFI。

比较MFI和CCI

MFI和CCI都是势头指标，但它们具有一些关键差异，交易者应意识到：

• 合并数量： MFI将数量数据纳入其计算中，这可以为市场情绪提供更全面的看法。另一方面，CCI不考虑数量，仅关注价格数据。
• 振荡范围：MFI在0到100之间振荡，而CCI没有上限或下限，通常振荡于零以上和低于零。这种差异会影响交易者如何解释过多的和超售条件。
• 对价格变化的敏感性：由于其计算方法，CCI通常比MFI更敏感。这可以使CCI对于识别短期趋势更有用，而MFI可能更适合长期分析。

以互补的方式使用MFI和CCI

尽管可以独立使用MFI和CCI来确定潜在的交易机会，但结合起来可以提供更强大的交易策略。以下是交易者可以以互补方式使用MFI和CCI的方式：

• 确认信号：使用MFI识别过分买卖条件，然后使用CCI确认这些信号。例如，如果MFI表示过分买卖状况并且CCI也高于+100，则可能会提供更强大的卖出信号。
• 识别分歧：寻找价格动作与MFI和CCI之间的分歧。如果两个指标都与价格有分歧，则可能会表明更可靠的逆转。
• 合并短期和长期分析：使用CCI进行短期交易信号和MFI进行长期分析。这可以帮助交易者捕捉短期波动和市场上的长期趋势。

一起使用MFI和CCI的实例

为了说明如何将MFI和CCI一起使用，让我们考虑一个假设的交易方案，涉及Bitcoin（BTC）：

• 步骤1：用MFI确定过分买卖条件：假设Bitcoin的MFI目前为85，表明条件过多。这表明价格可能要进行更正。
• 步骤2：使用CCI确认：检查CCI以查看是否也表示过多的条件。如果CCI高于+100，则可以确认MFI信号。
• 步骤3：寻找差异：检查Bitcoin的价格图表，以查看价格与MFI或CCI之间是否存在分歧。如果价格是新的高点，但MFI和CCI都不是，这可能表明潜在的看跌逆转。
• 步骤4：执行交易：基于MFI和CCI确认的过分结构条件，以及在存在分歧的存在下，交易者可能会决定在Bitcoin上占据短期职位，并期望进行价格更正。

调整MFI和CCI设置

交易者可以调整MFI和CCI的设置，以适合其交易方式以及他们正在分析的特定加密货币。以下是调整这些设置的一些技巧：

• MFI期：MFI的默认期限通常为14个周期。寻求更敏感的信号的交易者可能会将其减少到10个时期，而寻求更稳定的信号的交易者可能会将其增加到20个时期。
• CCI期：CCI的默认期限通常为20个时期。与MFI类似，交易者可以调整此期间以适合其交易策略。较短的时期（例如10个时期）将使CCI对价格变化更加敏感，而更长的时间（例如30个时期）会使其敏感。

使用MFI和CCI的潜在陷阱

尽管MFI和CCI可以是加密货币交易的强大工具，但仍有一些潜在的陷阱要注意：

• 虚假信号：MFI和CCI均可产生错误的信号，尤其是在高度波动的市场中。交易者应始终使用其他形式的分析来确认这些指标的信号。
• 过度依赖指标：过于依赖任何单一指标，包括MFI和CCI，都会导致交易决策不佳。使用技术和基本分析的结合来进行良好的交易很重要。
• 滞后：MFI和CCI都是滞后指标，这意味着它们基于过去的数据。这有时会导致信号延迟，这可能不是快速发展的市场的理想选择。

常见问题解答

问：MFI和CCI可以用于所有加密货币吗？

答：是的，可以将MFI和CCI应用于任何加密货币。但是，这些指标的有效性可能会根据分析特定的加密货币的流动性和波动性而有所不同。

问：我应该多久检查一次MFI和CCI读数？

答：检查MFI和CCI读数的频率取决于您的交易策略。一日交易者可能每天多次检查这些指标，而摇摆交易者可能会少频繁地检查它们，例如每日或每周。

问：还有其他指标可以很好地补充MFI和CCI吗？

答：是的，其他可以补充MFI和CCI的指标包括相对强度指数（RSI），移动平均值和布林乐队。组合多个指标可以帮助交易者做出更明智的决定。

问：MFI和CCI可以用于自动交易策略吗？

答：是的，MFI和CCI都可以纳入自动交易策略中。许多交易平台和软件允许交易者基于这些指标建立自动化系统，尽管仔细测试和风险管理至关重要。