如何使用ATR波動率指標設置動態停止利潤和停止損失的門檻？

ATR通過適應市場波動，最大化利潤並最大程度地減少加密交易中的損失來幫助交易者設定動態停止損失和利潤門檻。

2025/06/03 22:14

平均真實範圍（ATR）波動率指標是加密貨幣交易社區中廣泛使用的工具，可以衡量市場波動。 ATR通過適應不斷變化的市場狀況來幫助交易者設定動態停止利潤和停止損失閾值。本文將深入研究交易者如何有效地使用ATR來管理其交易，確保他們最大化利潤並最大程度地減少揮發性加密市場的損失。

了解ATR及其計算

平均真實範圍（ATR）是技術分析指標，該指標通過分解蠟燭的全部範圍來衡量市場波動。它是由J. Welles Wilder開發的，主要用於設置停止損失訂單或確定適當的位置大小。 ATR的計算如下：

• 真範圍（TR） ：以下最大的範圍：

  • 電流高減去電流低
  • 當前高減的絕對值先前關閉
  • 當前低負值的絕對值先前關閉

• ATR ：一個真實範圍值的移動平均值，通常在14個週期。

了解ATR的計算是至關重要的，因為它構成了設定動態閾值以進行停止利潤和停止損失的基礎。

通過ATR設置動態停止損失

使用ATR設置動態停止損耗涉及將ATR值乘以預定因子。這種方法允許停止損失根據市場的波動來調整。這是這樣做的方法：

• 計算ATR ：將當前ATR值用於您要交易的資產。
• 選擇一個乘數：一個常見的乘數為2，但是可以根據您的風險承受能力來調整。
• 設置停止損失：從入口價格中減去ATR的乘積和乘數。

例如，如果您以$ 1000的價格輸入交易，而ATR則使用2美元，則使用2個乘數，將設置您的停止損失：

[\ text {停止損失} = 1000 - （50 \ times 2）= 900]

這種方法可確保您的停車損失能夠適應市場的波動，從而降低在正常市場波動中過早停止的可能性。

通過ATR設置動態停止利潤

同樣，ATR可用於設置動態停止利潤水平。目的是隨著市場對您有利的轉移，同時允許價格波動的餘地，目標是鎖定利潤。這是設定動態停止利潤的方法：

• 計算ATR ：使用與停止損耗相同的ATR值。
• 選擇一個乘數：這可能與停止損失乘數不同，通常設定較低以更快地捕獲利潤。
• 設置停止利潤：隨著交易的進行，將ATR和乘數的產品添加到入口價格或當前價格。

例如，如果您以1000美元的價格輸入交易，而ATR的乘數為1.5，則可以將您的初始停止利潤設置為：

[\ text {停止利潤} = 1000 +（50 \ times 1.5）= 1075]

隨著貿易對您有利的變化，您可以根據新價格和當前ATR值不斷更新停止利潤。

調整不同加密貨幣的ATR設置

不同的加密貨幣表現出不同水平的波動率，因此需要相應地調整ATR設置。對於Bitcoin等高度波動的資產，可能需要更大的乘數來考慮更大的價格波動。相反，對於較小的揮發性資產，較小的乘數可能更合適。

• 高波動性資產：使用更高的乘數來停止損失，並停止利潤來適應更大的價格變動。
• 低波動性資產：使用較低的乘數來設置更嚴格的停止水平，以確保更快地捕獲利潤。

了解您交易的每個加密貨幣的特定波動性特徵對於優化基於ATR的停止級別至關重要。

在交易平台中實施ATR

大多數交易平台，包括專門用於加密貨幣的交易平台，都提供內置的ATR指標。這是在典型交易平台中實現ATR以設置動態停止級別的方法：

• 將ATR添加到您的圖表：導航到指標部分，然後選擇ATR。將期限設置為您的首選值，通常為14。

• 計算停止損失和停止利潤：使用圖表上顯示的ATR值根據所選的乘數手動計算停止級別。

• 設定訂單：輸入您的停止損失，並停止利潤訂單到該平台。一些平台允許基於ATR的自動尾隨站，可以將其設置為隨著貿易的進行動態調整。

• 監視和調整：定期監視ATR值並相應地調整您的停止水平，尤其是在市場波動發生重大變化的情況下。

在交易中使用ATR的實際例子

讓我們瀏覽一個使用ATR來管理Bitcoin（BTC）的交易的實踐示例。

• 入門價格：您以30,000美元的價格進入一個長位置。
• ATR值：BTC的當前14週期ATR為$ 1,000。
• 停止損失乘數：您決定使用2的乘數。
• 停止利潤乘數：您選擇1.5的乘數。

計算停止級別：

• 停止損失：（30,000-（1,000 \ times 2）= 28,000）
• 停止利潤：（30,000 +（1,000 \ times 1.5）= 31,500）

隨著交易的進展，BTC的價格移至32,000美元，您可以更新您的停車利潤：

• 新的ATR值：假設現在為$ 1,200。
• 更新的停止利潤：（32,000 +（1,200 \ times 1.5）= 33,800）

這種方法可確保您的停車水平適應當前的市場狀況，幫助您有效地管理風險並有效地鎖定利潤。

常見問題解答

問：ATR可以用於所有類型的加密貨幣交易嗎？

答：是的，ATR可用於加密貨幣交易中的長位置和短職位。關鍵是根據您的長度還是短，調整計算。對於短交易，您將添加ATR乘以該因子的因素，以減少停止損失的入口價格，並為停止利潤而減去。

問：我應該多久更新一次基於ATR的停止級別？

答：建議至少每天更新您的停車水平，或者只要市場波動發生重大變化。一些貿易商更喜歡更新停靠室內的盤中，尤其是在高度波動的市場中。

問：是否存在基於ATR的停止時間太早停止的風險？

答：是的，有風險，尤其是如果ATR乘數設置得太低時。根據資產的波動率調整乘數並使風險承受能力可以幫助降低這種風險。考慮整體市場趨勢，而不僅僅是僅依靠ATR，這也很重要。

問：ATR可以與其他指標結合使用嗎？

答：絕對可以將ATR與其他技術指標相結合，例如移動平均，RSI或MACD來創建更強大的交易策略。使用ATR來設置停止級別，同時使用其他指標進入和退出信號可以提高您的交易性能。