ATRボラティリティインジケーターを使用して、動的な停止利益と停止損失のしきい値を設定する方法は？

ATRは、トレーダーが市場のボラティリティに適応し、利益を最大化し、暗号取引の損失を最小限に抑えることにより、動的な停止損失と利益の閾値を設定するのに役立ちます。

2025/06/03 22:14

平均真の範囲（ATR）ボラティリティインジケーターは、市場のボラティリティを測定するために、暗号通貨取引コミュニティで広く使用されているツールです。 ATRは、トレーダーが変化する市場の状況に適応することにより、動的な停止利益と停止損失のしきい値を設定するのを支援します。この記事では、トレーダーがATRを効果的に使用して取引を管理する方法を掘り下げ、利益を最大化し、不安定な暗号市場での損失を最小限に抑えることを保証します。

ATRとその計算の理解

平均真の範囲（ATR）は、ろうそくの全範囲を分解することにより市場のボラティリティを測定するテクニカル分析指標です。 J.ウェルズワイルダーによって開発され、主にストップロスの注文を設定したり、適切な位置サイズを決定するために使用されます。 ATRは次のように計算されます。

• 真の範囲（TR） ：以下の最大：

  • 電流高は電流を下回っています
  • 現在のハイマイナスの絶対値は、前のクローズを差し引いて
  • 現在の低いマイナスの絶対値は、前の終わりを除いて

• ATR ：実際の範囲値の移動平均、通常14期間。

ATRがどのように計算されるかを理解することは、停止利益と停止損失のために動的なしきい値を設定するための基礎を形成するため重要です。

ATRで動的停止損失を設定します

ATRを使用して動的な停止損失を設定するには、ATR値に所定の要因を掛けることが含まれます。この方法により、停止損失は市場のボラティリティに応じて調整できます。これがそれを行う方法です：

• ATRを計算します：取引している資産の現在のATR値を使用します。
• 乗数を選択します。一般的な乗数は2ですが、これはリスク許容度に基づいて調整できます。
• 停止損失を設定します：エントリ価格からATRの積と乗数を減算します。

たとえば、1000ドルで取引を入力し、ATRが2の乗数を使用して50ドルである場合、停止損失は次のように設定されます。

[\ text {stop loss} = 1000-（50 \ times 2）= 900]

この方法により、停止損失が市場のボラティリティに適応し、通常の市場の変動中に時期尚早に停止する可能性を減らすことができます。

ATRで動的停止利益を設定します

同様に、ATRを使用して、動的な停止利益レベルを設定できます。目標は、価格が変動するためのスペースを確保しながら、市場があなたの好意を動かすにつれて利益を閉じ込めることです。動的な停止利益を設定する方法は次のとおりです。

• ATRを計算します：停止損失と同じATR値を使用します。
• 乗数を選択します。これは、停止損失乗数とは異なる場合があり、多くの場合、より迅速に利益をキャプチャするために低く設定します。
• 停止利益を設定します：ATRの製品と乗数を入力価格に追加するか、取引が進むにつれて現在の価格を追加します。

たとえば、1000ドルで取引に参加し、ATRが1.5の乗数を使用して50ドルである場合、最初の停止利益は次のように設定できます。

[\ Text {Stop Profit} = 1000 +（50 \ Times 1.5）= 1075]

貿易があなたの好意で動くにつれて、新しい価格と現在のATR値に基づいて継続的に更新することにより、停止利益を追跡できます。

さまざまな暗号通貨のATR設定の調整

さまざまな暗号通貨がさまざまなレベルのボラティリティを示し、それに応じてATR設定を調整する必要があります。 Bitcoinのような非常に揮発性の資産の場合、より大きな価格変動を考慮するには、より大きな乗数が必要になる場合があります。逆に、揮発性の低い資産の場合、小規模な乗数がより適切になる可能性があります。

• 高ボラティリティ資産：停止損失と停止利益のために高い乗数を使用して、より大きな価格の動きに対応します。
• 低ボラティリティ資産：低い乗数を使用して停止レベルを厳しく設定し、利益がより迅速にキャプチャされるようにします。

取引する各暗号通貨の特定のボラティリティ特性を理解することは、ATRベースの停止レベルを最適化するために不可欠です。

取引プラットフォームにATRを実装します

暗号通貨専用のプラットフォームを含むほとんどの取引プラットフォームは、組み込みのATRインジケーターを提供しています。典型的な取引プラットフォームで動的な停止レベルを設定するためのATRを実装する方法は次のとおりです。

• チャートにATRを追加します。インジケータセクションに移動し、ATRを選択します。期間をお好みの値、通常14に設定します。

• 停止損失を計算し、停止利益：チャートに表示されたATR値を使用して、選択した乗数に基づいて停止レベルを手動で計算します。

• 注文の設定：停止損失を入力し、プラットフォームに利益の注文を停止します。一部のプラットフォームでは、ATRに基づいて自動トレーリングストップを可能にします。これは、取引が進行するにつれて動的に調整するために設定できます。

• 監視と調整：特に市場のボラティリティに大きな変化がある場合は、ATR値を定期的に監視し、それに応じて停止レベルを調整します。

取引でATRを使用する実用的な例

Bitcoin（BTC）の取引を管理するためにATRを使用する実用的な例を進めましょう。

• エントリー価格：$ 30,000でロングポジションに入ります。
• ATR値：BTCの現在の14周期ATRは1,000ドルです。
• 停止損失乗数：2の乗数を決定します。
• 停止利益乗数：1.5の乗数を選択します。

停止レベルの計算：

• 停止損失：（30,000-（1,000 \ times 2）= 28,000）
• 停止利益：（30,000 +（1,000 \ times 1.5）= 31,500）

貿易が進行し、BTCの価格が32,000ドルに移行するにつれて、停止利益を更新できます。

• 新しいATR値：1,200ドルであると仮定します。
• 更新された停止利益：（32,000 +（1,200 \ times 1.5）= 33,800）

このアプローチにより、停止レベルが現在の市場の状況に適応し、リスクを管理し、利益を効果的にロックすることができます。

FAQ

Q：ATRは、あらゆる種類の暗号通貨取引に使用できますか？

A：はい、ATRは、暗号通貨取引の長いポジションとショートポジションの両方に使用できます。重要なのは、長く進んでいるか短いかに基づいて計算を調整することです。短い取引の場合、ATRに因子を乗算して停止損失のエントリ価格に追加し、停止利益のために減算します。

Q：ATRベースの停止レベルをどのくらいの頻度で更新する必要がありますか？

A：少なくとも毎日、または市場のボラティリティに大きな変化があるときはいつでも、ストップレベルを更新することをお勧めします。一部のトレーダーは、特に非常に不安定な市場で、日中の停留所を更新することを好みます。

Q：ATRベースの停止で早すぎる停止のリスクはありますか？

A：はい、特にATR乗数が低すぎると設定されている場合、リスクがあります。資産のボラティリティとリスク許容度に基づいて乗数を調整すると、このリスクを軽減するのに役立ちます。また、ATRだけに依存するだけでなく、全体的な市場動向を考慮することも重要です。

Q：ATRは他のインジケーターと組み合わせて使用​​できますか？

A：絶対に、ATRを移動平均、RSI、MACDなどの他の技術指標と組み合わせて、より堅牢な取引戦略を作成できます。 ATRを使用して停止レベルを設定しながら、エントリとエグジット信号に他のインジケーターを使用している間、取引パフォーマンスを向上させることができます。