如何使用ATR波动率指标设置动态停止利润和停止损失的门槛？

ATR通过适应市场波动，最大化利润并最大程度地减少加密交易中的损失来帮助交易者设定动态停止损失和利润门槛。

2025/06/03 22:14

平均真实范围（ATR）波动率指标是加密货币交易社区中广泛使用的工具，可以衡量市场波动。 ATR通过适应不断变化的市场状况来帮助交易者设定动态停止利润和停止损失阈值。本文将深入研究交易者如何有效地使用ATR来管理其交易，确保他们最大化利润并最大程度地减少挥发性加密市场的损失。

了解ATR及其计算

平均真实范围（ATR）是技术分析指标，该指标通过分解蜡烛的全部范围来衡量市场波动。它是由J. Welles Wilder开发的，主要用于设置停止损失订单或确定适当的位置大小。 ATR的计算如下：

• 真范围（TR） ：以下最大的范围：

  • 电流高减去电流低
  • 当前高减的绝对值先前关闭
  • 当前低负值的绝对值先前关闭

• ATR ：一个真实范围值的移动平均值，通常在14个周期。

了解ATR的计算是至关重要的，因为它构成了设定动态阈值以进行停止利润和停止损失的基础。

通过ATR设置动态停止损失

使用ATR设置动态停止损耗涉及将ATR值乘以预定因子。这种方法允许停止损失根据市场的波动来调整。这是这样做的方法：

• 计算ATR ：将当前ATR值用于您要交易的资产。
• 选择一个乘数：一个常见的乘数为2，但是可以根据您的风险承受能力来调整。
• 设置停止损失：从入口价格中减去ATR的乘积和乘数。

例如，如果您以$ 1000的价格输入交易，而ATR则使用2美元，则使用2个乘数，将设置您的停止损失：

[\ text {停止损失} = 1000 - （50 \ times 2）= 900]

这种方法可确保您的停车损失能够适应市场的波动，从而降低在正常市场波动中过早停止的可能性。

通过ATR设置动态停止利润

同样，ATR可用于设置动态停止利润水平。目的是随着市场对您有利的转移，同时允许价格波动的余地，目标是锁定利润。这是设定动态停止利润的方法：

• 计算ATR ：使用与停止损耗相同的ATR值。
• 选择一个乘数：这可能与停止损失乘数不同，通常设定较低以更快地捕获利润。
• 设置停止利润：随着交易的进行，将ATR和乘数的产品添加到入口价格或当前价格。

例如，如果您以1000美元的价格输入交易，而ATR的乘数为1.5，则可以将您的初始停止利润设置为：

[\ text {停止利润} = 1000 +（50 \ times 1.5）= 1075]

随着贸易对您有利的变化，您可以根据新价格和当前ATR值不断更新停止利润。

调整不同加密货币的ATR设置

不同的加密货币表现出不同水平的波动率，因此需要相应地调整ATR设置。对于Bitcoin等高度波动的资产，可能需要更大的乘数来考虑更大的价格波动。相反，对于较小的挥发性资产，较小的乘数可能更合适。

• 高波动性资产：使用更高的乘数来停止损失，并停止利润来适应更大的价格变动。
• 低波动性资产：使用较低的乘数来设置更严格的停止水平，以确保更快地捕获利润。

了解您交易的每个加密货币的特定波动性特征对于优化基于ATR的停止级别至关重要。

在交易平台中实施ATR

大多数交易平台，包括专门用于加密货币的交易平台，都提供内置的ATR指标。这是在典型交易平台中实现ATR以设置动态停止级别的方法：

• 将ATR添加到您的图表：导航到指标部分，然后选择ATR。将期限设置为您的首选值，通常为14。

• 计算停止损失和停止利润：使用图表上显示的ATR值根据所选的乘数手动计算停止级别。

• 设定订单：输入您的停止损失，并停止利润订单到该平台。一些平台允许基于ATR的自动尾随站，可以将其设置为随着贸易的进行动态调整。

• 监视和调整：定期监视ATR值并相应地调整您的停止水平，尤其是在市场波动发生重大变化的情况下。

在交易中使用ATR的实际例子

让我们浏览一个使用ATR来管理Bitcoin（BTC）的交易的实践示例。

• 入门价格：您以30,000美元的价格进入一个长位置。
• ATR值：BTC的当前14周期ATR为$ 1,000。
• 停止损失乘数：您决定使用2的乘数。
• 停止利润乘数：您选择1.5的乘数。

计算停止级别：

• 停止损失：（30,000-（1,000 \ times 2）= 28,000）
• 停止利润：（30,000 +（1,000 \ times 1.5）= 31,500）

随着交易的进展，BTC的价格移至32,000美元，您可以更新您的停车利润：

• 新的ATR值：假设现在为$ 1,200。
• 更新的停止利润：（32,000 +（1,200 \ times 1.5）= 33,800）

这种方法可确保您的停车水平适应当前的市场状况，帮助您有效地管理风险并有效地锁定利润。

常见问题解答

问：ATR可以用于所有类型的加密货币交易吗？

答：是的，ATR可用于加密货币交易中的长位置和短职位。关键是根据您的长度还是短，调整计算。对于短交易，您将添加ATR乘以该因子的因素，以减少停止损失的入口价格，并为停止利润而减去。

问：我应该多久更新一次基于ATR的停止级别？

答：建议至少每天更新您的停车水平，或者只要市场波动发生重大变化。一些贸易商更喜欢更新停靠室内的盘中，尤其是在高度波动的市场中。

问：是否存在基于ATR的停止时间太早停止的风险？

答：是的，有风险，尤其是如果ATR乘数设置得太低时。根据资产的波动率调整乘数并使风险承受能力可以帮助降低这种风险。考虑整体市场趋势，而不仅仅是仅依靠ATR，这也很重要。

问：ATR可以与其他指标结合使用吗？

答：绝对可以将ATR与其他技术指标相结合，例如移动平均，RSI或MACD来创建更强大的交易策略。使用ATR来设置停止级别，同时使用其他指标进入和退出信号可以提高您的交易性能。