Wie benutzt ich ATR -Volatilitätsindikator, um den Schwellenwert des dynamischen Stoppgewinns und des Stop -Verlustes festzulegen?

ATR hilft den Händlern, dynamische Stop -Verlust- und Gewinnschwellen zu setzen, indem sie sich an die Marktvolatilität anpassen, Gewinne maximieren und die Verluste beim Kryptohandel minimieren.

Jun 03, 2025 at 10:14 pm

Der durchschnittliche Volatilitätsindikator der durchschnittlichen Reichweite (ATR) ist ein weit verbreitetes Tool in der Kryptowährungs -Handelsgemeinschaft, um die Marktvolatilität zu messen. ATR hilft Händlern, dynamischen Stop -Gewinn zu setzen und die Verlustschwellen zu stoppen, indem sie sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen. Dieser Artikel wird sich darüber befassen, wie Händler ATR effektiv nutzen können, um ihre Geschäfte zu verwalten, um sicherzustellen, dass sie den Gewinn maximieren und Verluste auf dem volatilen Kryptomarkt minimieren.

ATR und seine Berechnung verstehen

Der durchschnittliche tatsächliche Bereich (ATR) ist ein technischer Analyseindikator, der die Marktvolatilität misst, indem er den gesamten Bereich einer Kerze zerlegt wird. Es wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wird hauptsächlich zum Festlegen von Stop-Loss-Bestellungen oder zur Bestimmung der entsprechenden Positionsgröße verwendet. Die ATR wird wie folgt berechnet:

• True Range (TR) : der größte der folgenden:

  • Strom hohe minus der Strom niedrig
  • Absolutwert des Stromhochs abzüglich der vorherigen Schließung
  • Absolutwert des aktuellen Tiefs minus der vorherigen Schließung

• ATR : Ein gleitender Durchschnitt, typischerweise über 14 Zeiträume, der wahren Bereichswerte.

Das Verständnis der Berechnung der ATR ist entscheidend, da sie die Grundlage für die Festlegung dynamischer Schwellenwerte für den Stop -Gewinn und den Stop -Verlust bildet.

Dynamische Stoppverlust mit ATR festlegen

Durch die Verwendung von ATR zum festgelegten dynamischen Stoppverlust wird der ATR -Wert mit einem vorgegebenen Faktor multipliziert. Diese Methode ermöglicht den Stop -Verlust, sich entsprechend der Volatilität des Marktes anzupassen. Hier erfahren Sie, wie es geht:

• Berechnen Sie die ATR : Verwenden Sie den aktuellen ATR -Wert für den Handel, den Sie handeln.
• Wählen Sie einen Multiplikator : Ein gemeinsamer Multiplikator ist 2, dies kann jedoch anhand Ihrer Risikotoleranz angepasst werden.
• Legen Sie den Stoppverlust fest : Subtrahieren Sie das Produkt der ATR und den Multiplikator vom Einstiegspreis.

Wenn Sie beispielsweise einen Handel bei 1000 US -Dollar eingeben und die ATR unter Verwendung eines Multiplikators von 2 $ 50 beträgt, wird Ihr Stop -Loss festgelegt:

[\ text {Stop -Verlust} = 1000 - (50 \ Times 2) = 900]

Diese Methode stellt sicher, dass sich Ihr Stop -Verlust an die Volatilität des Marktes entspricht und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass bei normalen Marktschwankungen vorzeitig gestoppt werden.

Dynamischen Stoppgewinn mit ATR festlegen

In ähnlicher Weise kann ATR verwendet werden, um dynamische Stoppgewinnniveaus festzulegen. Das Ziel ist es, Gewinne zu sperren, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt und gleichzeitig Raum für den Preis schwankt. Hier erfahren Sie, wie Sie einen dynamischen Stop -Profit festlegen:

• Berechnen Sie die ATR : Verwenden Sie denselben ATR -Wert wie für den Stop -Verlust.
• Wählen Sie einen Multiplikator : Dies kann sich vom Stop -Loss -Multiplikator unterscheiden und häufig niedriger einstellen, um Gewinne schneller zu erzielen.
• Legen Sie den Stop -Gewinn fest : Fügen Sie das Produkt der ATR und den Multiplikator zum Einstiegspreis oder zum aktuellen Preis im Verlauf des Handels hinzu.

Wenn Sie beispielsweise einen Handel bei 1000 US -Dollar betraten und die ATR 50 US -Dollar beträgt, kann Ihr anfänglicher Stop -Gewinn ein Multiplikator von 1,5 beträgt, wenn Sie einen Multiplikator von 1,5 beträgt, kann Ihr anfänglicher Stop -Gewinn festgelegt werden:

[\ text {Stop Profit} = 1000 + (50 \ mal 1,5) = 1075]

Wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten bewegt, können Sie den Stop -Profit verfolgen, indem Sie ihn basierend auf dem neuen Preis und dem aktuellen ATR -Wert kontinuierlich aktualisieren.

Einstellungen der ATR für verschiedene Kryptowährungen einstellen

Unterschiedliche Kryptowährungen weisen unterschiedliche Volatilitätsniveaus auf, wodurch die ATR -Einstellungen entsprechend angepasst werden müssen. Für hochvolatile Vermögenswerte wie Bitcoin ist möglicherweise ein größerer Multiplikator erforderlich, um größere Preisschwankungen zu berücksichtigen. Umgekehrt könnte für weniger volatile Vermögenswerte ein kleinerer Multiplikator angemessener sein.

• Hochvolatilitätswerte : Verwenden Sie einen höheren Multiplikator für den Stop -Verlust und den Stop -Gewinn, um größere Preisbewegungen aufzunehmen.
• Niedrige Volatilitätsgüter : Verwenden Sie einen niedrigeren Multiplikator, um strengere Stopppegel einzustellen, um sicherzustellen, dass die Gewinne schneller erfasst werden.

Das Verständnis der spezifischen Volatilitätsmerkmale jeder Kryptowährung, mit der Sie handeln, ist für die Optimierung Ihrer ATR-basierten Stopplevel unerlässlich.

Implementierung der ATR in Handelsplattformen

Die meisten Handelsplattformen, einschließlich derjenigen, die Kryptowährungen gewidmet sind, bieten integrierte ATR-Indikatoren an. Hier erfahren Sie, wie Sie ATR implementieren, um dynamische Stopplevel in einer typischen Handelsplattform festzulegen:

• Fügen Sie ATR zu Ihrem Diagramm hinzu : Navigieren Sie zum Abschnitt "Indikatoren" und wählen Sie ATR aus. Stellen Sie den Zeitraum auf Ihren bevorzugten Wert, in der Regel 14.

• Berechnen Sie den Stoppverlust und den Stop -Gewinn : Verwenden Sie den in Ihrem Diagramm angezeigten ATR -Wert, um Ihre Stoppniveaus basierend auf den von Ihnen ausgewählten Multiplikatoren manuell zu berechnen.

• Bestellungen festlegen : Geben Sie Ihren Stoppverlust ein und stoppen Sie Gewinnaufträge in die Plattform. Einige Plattformen ermöglichen automatisierte Nachverfolgungsstopps basierend auf ATR, die im Laufe des Handels dynamisch angepasst werden können.

• Überwachen und anpassen : Überwachen Sie den ATR -Wert regelmäßig und passen Sie Ihre Stopplevel entsprechend an, insbesondere wenn sich die Marktvolatilität erheblich verändert.

Praktisches Beispiel für die Verwendung von ATR in einem Handel

Gehen wir durch ein praktisches Beispiel für die Verwaltung von ATR zur Verwaltung eines Handels in Bitcoin (BTC).

• Eintrittspreis : Sie geben eine lange Position bei 30.000 US -Dollar ein.
• ATR-Wert : Der aktuelle 14-periodische ATR für BTC beträgt 1.000 USD.
• Stop -Loss -Multiplikator : Sie entscheiden sich für einen Multiplikator von 2.
• Stop -Gewinnmultiplikator : Sie wählen einen Multiplikator von 1,5.

Berechnung der Stoppniveaus:

• Stoppverlust : (30.000 - (1.000 \ mal 2) = 28.000)
• Stop -Gewinn : (30.000 + (1.000 \ mal 1,5) = 31.500)

Wenn der Handel fortschreitet und der Preis von BTC auf 32.000 US -Dollar bewegt wird, können Sie Ihren Stoppgewinn aktualisieren:

• Neuer ATR -Wert : Angenommen, es ist jetzt 1.200 US -Dollar.
• Aktualisierter Stoppgewinn : (32.000 + (1.200 \ mal 1,5) = 33.800)

Dieser Ansatz stellt sicher, dass sich Ihre Stoppniveaus an die aktuellen Marktbedingungen anpassen und Ihnen helfen, das Risiko zu verwalten und Gewinne effektiv zu sperren.

FAQs

F: Kann ATR für alle Arten von Kryptowährungsgeschäften verwendet werden?

A: Ja, ATR kann sowohl für lange als auch für kurze Positionen im Kryptowährungshandel verwendet werden. Der Schlüssel besteht darin, die Berechnung basierend darauf anzupassen, ob Sie lang oder kurz sind. Für kurze Trades würden Sie die ATR multipliziert mit dem Faktor zum Einstiegspreis für den Stop -Verlust multipliziert und ihn für den Stop -Profit abziehen.

F: Wie oft sollte ich meine ATR-basierten Stopplevel aktualisieren?

A: Es ist ratsam, Ihre Stopplevel mindestens täglich oder wenn sich die Marktvolatilität zu erheblichen Marktveränderungen zu aktualisieren. Einige Händler bevorzugen es, ihr Stops -Intraday zu aktualisieren, insbesondere in hochvolatilen Märkten.

F: Gibt es das Risiko, mit ATR-basierten Stopps zu früh gestoppt zu werden?

A: Ja, es besteht ein Risiko, insbesondere wenn der ATR -Multiplikator zu niedrig eingestellt ist. Die Anpassung des Multiplikators basierend auf der Volatilität des Vermögenswerts und Ihrer Risikotoleranz kann dazu beitragen, dieses Risiko zu mildern. Es ist auch wichtig, den Gesamtmarkttrend zu berücksichtigen und sich nicht nur auf ATR zu verlassen.

F: Kann ATR in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden?

A: Absolut, ATR kann mit anderen technischen Indikatoren wie dem Umzug von Durchschnittswerten, RSI oder MACD kombiniert werden, um eine robustere Handelsstrategie zu erstellen. Die Verwendung von ATR zum Einstellen von Stopppegeln während der Verwendung anderer Indikatoren für Einstiegs- und Ausgangssignale kann Ihre Handelsleistung verbessern.