ATR 변동성 표시기를 사용하여 동적 중지 이익의 임계 값을 설정하고 손실을 중지하는 방법은 무엇입니까?

ATR은 트레이더가 시장 변동성에 적응하고, 이익을 극대화하고 암호화 거래의 손실을 최소화함으로써 역동적 인 정지 손실 및 이익 기준을 설정하도록 도와줍니다.

2025/06/03 22:14

ATR (Averal True Range) 변동성 지표는 시장 변동성을 측정하기 위해 cryptocurrency 거래 커뮤니티에서 널리 사용되는 도구입니다. ATR은 트레이더가 변화하는 시장 상황에 적응하여 역동적 인 중지 이익을 설정하고 손실 임계 값을 설정하도록 도와줍니다 . 이 기사는 트레이더가 ATR을 효과적으로 사용하여 거래를 관리하는 방법을 조사하여 이익을 극대화하고 휘발성 암호화 시장의 손실을 최소화 할 수 있도록합니다.

ATR 이해와 계산

ATR (Averal True Range)은 촛불의 전체 범위를 분해하여 시장 변동성을 측정하는 기술적 분석 지표입니다. J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며 주로 스톱 손실 주문을 설정하거나 적절한 위치 크기를 결정하는 데 사용됩니다. ATR은 다음과 같이 계산됩니다.

• True Range (TR) : 다음 중 가장 큰 것 :

  • 현재 높은 뺀 현재 낮음
  • 현재 높은 뺀 이전의 닫기의 절대 값
  • 현재 낮은 마이너스의 절대 값은 이전 클로즈

• ATR : 실제 범위 값의 이동 평균 (일반적으로 14 개 기간 이상).

ATR이 계산되는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 그것은 정지 이익 및 중지 손실을위한 동적 임계 값을 설정하기위한 기초를 형성하기 때문입니다.

ATR로 동적 정지 손실을 설정합니다

ATR을 사용하여 동적 정지 손실을 설정하려면 ATR 값에 미리 결정된 요인을 곱하는 것이 포함됩니다. 이 방법을 사용하면 시장의 변동성에 따라 정지 손실이 조정할 수 있습니다. 다음은 다음과 같은 방법입니다.

• ATR 계산 : 거래중인 자산의 현재 ATR 값을 사용하십시오.
• 승수를 선택하십시오 : 일반적인 승수는 2이지만 위험 허용 오차에 따라 조정할 수 있습니다.
• 정지 손실 설정 : ATR의 제품과 승수를 입력 가격에서 빼십시오.

예를 들어, $ 1000에 거래를하고 ATR이 $ 50 인 경우 2의 승수를 사용하여 정지 손실이 설정됩니다.

[\ text {정지 손실} = 1000- (50 \ times 2) = 900]

이 방법은 정지 손실이 시장의 변동성에 조정되도록하여 정상적인 시장 변동 중에 조기에 정지 될 가능성을 줄입니다.

ATR로 동적 중지 이익을 설정합니다

마찬가지로 ATR은 동적 정지 이익 수준을 설정하는 데 사용될 수 있습니다. 목표는 시장이 유리하게 이동하면서 가격이 변동 할 수있는 공간을 허용하는 이익을 고정시키는 것입니다. 동적 중지 이익을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• ATR 계산 : 정지 손실과 동일한 ATR 값을 사용하십시오.
• 승수를 선택하십시오 : 이것은 정지 손실 승수와 다를 수 있으며, 종종 이익을 더 빨리 캡처하기 위해 낮게 설정합니다.
• 정지 이익 설정 : 거래가 진행될 때 ATR과 승수의 제품을 진입 가격 또는 현재 가격에 추가하십시오.

예를 들어, $ 1000에 거래를하고 ATR이 $ 50 인 경우 1.5의 승수를 사용하여 ATR이 $ 50 인 경우 초기 정지 이익을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

[\ text {정지 이익} = 1000 + (50 \ times 1.5) = 1075]

무역이 유리하게 이동함에 따라 새로운 가격과 현재 ATR 가치에 따라 지속적으로 업데이트하여 스톱 이익을 추적 할 수 있습니다.

다른 cryptocurrencies에 대한 ATR 설정 조정

다른 cryptocurrencies는 다양한 수준의 변동성을 나타내며, 이에 따라 ATR 설정을 조정해야합니다. Bitcoin과 같은 휘발성이 높은 자산의 경우 더 큰 가격 변동을 설명하기 위해 더 큰 승수가 필요할 수 있습니다. 반대로, 휘발성이 적은 자산의 경우 더 작은 승수가 더 적합 할 수 있습니다.

• 높은 변동성 자산 : 더 큰 가격 변동을 수용하기 위해 스톱 손실 및 중지에 더 높은 승수를 사용하십시오.
• 낮은 변동성 자산 : 더 낮은 승수를 사용하여 더 큰 정지 레벨을 설정하여 이익이 더 빨리 포착되도록합니다.

ATR 기반 정지 레벨을 최적화하려면 거래하는 각 암호 화폐의 특정 변동성 특성을 이해하는 것이 필수적입니다.

거래 플랫폼에서 ATR 구현

암호 화폐 전용 플랫폼을 포함한 대부분의 거래 플랫폼은 내장 ATR 지표를 제공합니다. 일반적인 거래 플랫폼에서 동적 정지 레벨을 설정하기위한 ATR을 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

• 차트에 ATR을 추가하십시오 . 표시기 섹션으로 이동하고 ATR을 선택하십시오. 기간을 선호하는 값으로 설정하십시오 (일반적으로 14).

• 정지 손실 및 정지 이익을 계산하십시오 : 차트에 표시된 ATR 값을 사용하여 선택한 승수에 따라 정지 레벨을 수동으로 계산하십시오.

• 주문 설정 : 정지 손실을 입력하고 플랫폼에 이익 주문을 중지하십시오. 일부 플랫폼은 ATR을 기준으로 자동화 된 트레일 링 스톱을 허용하며, 이는 거래가 진행됨에 따라 동적으로 조정하도록 설정할 수 있습니다.

• 모니터링 및 조정 : 특히 시장 변동성에 중대한 변화가있는 경우 ATR 값을 정기적으로 모니터링하고 그에 따라 정지 레벨을 조정하십시오.

거래에서 ATR을 사용하는 실질적인 예

Bitcoin (BTC)에서 거래를 관리하기 위해 ATR을 사용하는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 입장료 : 30,000 달러에 긴 위치에 입장합니다.
• ATR 값 : BTC의 현재 14 기간 ATR은 $ 1,000입니다.
• 잃어버린 승수를 중지 : 2의 승수 2를 결정합니다.
• 이익 중지 : 1.5의 승수를 선택하십시오.

정지 레벨 계산 :

• 중지 손실 : (30,000- (1,000 \ Times 2) = 28,000)
• 중지 이익 : (30,000 + (1,000 \ times 1.5) = 31,500)

거래가 진행되고 BTC의 가격이 32,000 달러로 이동함에 따라 정지 이익을 업데이트 할 수 있습니다.

• 새로운 ATR 가치 : 지금 $ 1,200이라고 가정하십시오.
• 업데이트 된 정지 이익 : (32,000 + (1,200 \ Times 1.5) = 33,800)

이 접근 방식은 정지 수준이 현재 시장 조건에 적응하도록하여 위험을 관리하고 이익을 효과적으로 잠그는 데 도움이됩니다.

FAQ

Q : 모든 유형의 암호 화폐 거래에 ATR을 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. ATR은 암호 화폐 거래에서 길고 짧은 위치에 사용될 수 있습니다. 열쇠는 길고 짧은 지에 따라 계산을 조정하는 것입니다. 짧은 거래의 경우 ATR에 곱한 요인을 중지 손실의 입장 가격에 곱한 다음 중지 이익을 위해 빼냅니다.

Q : ATR 기반 정지 레벨을 얼마나 자주 업데이트해야합니까?

A : 최소한 매일 또는 시장 변동성이 크게 변화 될 때마다 정지 수준을 업데이트하는 것이 좋습니다. 일부 거래자들은 특히 휘발성이 높은 시장에서 정거장을 업데이트하는 것을 선호합니다.

Q : ATR 기반 정지로 너무 일찍 중단 될 위험이 있습니까?

A : 그렇습니다. 특히 ATR 승수가 너무 낮게 설정된 경우 위험이 있습니다. 자산의 변동성과 위험 내성에 따라 승수를 조정하면 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 ATR에만 의존하는 것이 아니라 전반적인 시장 동향을 고려하는 것도 중요합니다.

Q : ATR은 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니까?

A : ATR은 이동 평균, RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술 지표와 결합하여보다 강력한 거래 전략을 만들 수 있습니다. ATR을 사용하여 출입 및 출구 신호에 다른 표시기를 사용하면서 정지 레벨을 설정하면 거래 성과가 향상 될 수 있습니다.