我應該在合同交易中註意什麼市場指標？

合同交易的關鍵市場指標

1。資金率反映了隨著時間的推移持有永久合同職位的成本。正面的籌資率表明長期頭寸占主導地位，表明看漲情緒。負率意味著更短的位置，通常會發出看跌壓力。監控資金的轉變可以幫助預測潛在的逆轉或趨勢的延續。

2。開放利息衡量尚未解決的未付衍生合同的總數。與價格上漲同行，開放興趣的上升證實了強烈的買方定罪。相反，價格下跌期間開放利息上升表明銷售積極進取。開放興趣的突然下降可能表明清算和可能的趨勢疲憊。

3.訂單深度揭示了以各種價格水平的買賣訂單的數量。出價側的厚訂單表現出強烈的支撐，而繁重的要求暗示了阻力。訂單結構的快速變化可以表示即將發生的突破或逆轉，尤其是在刪除或添加大的限制訂單時。

4.清算水平突出了價格點，由於利潤率不足，許多交易者的頭寸可能會自動關閉。低於當前價格以下的長清算群可以在低迷期間充當磁鐵。同樣，如果撞擊，則在市場上方的短擠壓區域可能會觸發向上的急劇移動。

5。音量配置文件顯示在設定期間不同價格水平的交易活動。大容量節點表示具有重大歷史交易的領域，通常充當支持或抵抗。當市場尋求平衡時，可能會迅速填補小體積差距或“價值差距”。

價格動作和波動率指標

1。相對強度指數（RSI）有助於識別市場中的過分定製或超賣條件。高於70以上的RSI通常表示領土過高，可能會標誌著回調。 30歲以下建議超出售出條件，這可能是反彈之前的。價格和RSI之間的分歧可以警告弱勢勢頭。

2。布林帶，通過繪製圍繞移動平均值的標準偏差來測量波動率。當價格觸及上層樂隊時，它可能會過度擴展到上行空間。觸摸下部帶建議下降。帶寬的收縮，稱為“擠壓”，通常是在爆炸性的價格移動之前。

3.平均真實範圍（ATR）通過分析特定時期內高價和低價之間的範圍來量化市場波動。較高的ATR值表明在突破或新聞事件中經常看到的波動性增加。較低的ATR建議合併，警告交易者期望較小的動作，直到波動擴大為止。

4。燭台模式，例如《吞噬酒吧》，《杜吉斯》和《 wicks》提供有關市場情緒的視覺提示。較長的上部燈芯以較高的價格顯示拒絕，而延伸的下部燈芯表示在較低水平的購買壓力。與關鍵支撐或阻力區對齊時，這些模式會獲得顯著性。

5。從期權定價得出的隱含波動率反映了預期的未來價格波動。升高的隱含波動率提高了期權保費，並且通常是主要價格變動。在期貨市場中，波動率的峰值與不確定性的增強和大型方向運動的潛力相關。

市場結構和情感分析

1。支持和阻力水平對於識別潛在進入和出口點至關重要。基於先前的鞦韆高點和低點指導決策的水平級別。動態的支持和阻力，例如移動平均，在趨勢市場中也起著作用。

2。量加權的平均價格（VWAP）廣泛用於評估公允價值。 VWAP高於VWAP的價格交易表明看漲控制，而以下交易表明看跌優勢。偏離VWAP的偏差可能會發出過度擴展和可能的平均歸還。

3。市場熱圖可視化交易和價格水平之間的交易密度。他們揭示了大型交易發生的位置，幫助交易者發現了機構活動。以特定價格的不尋常的交易集中可能表明隱藏的流動性池。

4。社交情感指標匯總了論壇，社交媒體和新聞平台的數據。極為積極的情緒可以信號欣快和潛在的頂部，而壓倒性的負面性可能標誌著投降。諸如恐懼和貪婪索引之類的工具提供了人群心理學的快照觀點。

5。交換NetFlow跟踪交換機上的存款和提款之間的差異。存款激增可能表明準備出售的交易者增加了向下壓力。提款表明對將資產置於交換之外的信心，通常與看漲的偏見有關。

常見問題

對開放興趣的突然激增意味著什麼？價格上漲期間，開放利息的迅速增加表明，新資金正在進入較長的頭寸，從而加強了上升趨勢。如果發生在下降期間，則表示新鮮的短條目，從而增強看跌勢頭。價格運動的背景決定了尖峰是支持延續還是警告即將來臨的逆轉。

如何使用資金率來計時我的條目？極高的積極資金率可能會表明人滿為患的長位置，從而產生短期糾正的風險。在這種情況下，交易者有時會選擇逆勢短褲。相反，深度負資金可以展示進入渴望，預期擠壓或重新平衡職位的機會。

為什麼訂單簿不平衡很重要？當購買或出售訂單在關鍵價格水平上大於另一方面時，就會發生不平衡。這種不對稱性可以預示導向的方向斷裂，尤其是當突然取消大的休息訂單時，會觸發停止損壞的級聯反應。監視實時訂單流量有助於預測這些不平衡，然後再影響價格。

音量差異可以預測趨勢變化嗎？是的。如果價格使新的高數量無法超過以前的峰值，則表明參與和潛在的趨勢弱點。同樣，縮水量的價格下降可能表明缺乏銷售定罪，這暗示了可能的底層形成。體積差異是動量變化的預警系統。