契約取引でどのような市場指標に注意を払うべきですか？

契約取引の主要な市場指標

1.資金調達率は、時間の経過とともに永続的な契約職を保持するコストを反映しています。プラスの資金調達率は、長い立場が支配的であることを示唆しており、強気感情を示しています。負の速度は、より短い位置を意味し、しばしば弱気の圧力を示します。資金調達の変化の監視は、潜在的な逆転や傾向の継続を予測するのに役立ちます。

2。オープン利息は、解決されていない未解決のデリバティブ契約の総数を測定します。価格の上昇と並んでオープンな関心が高まると、強力なバイヤーの有罪判決が確認されます。逆に、価格の下落中にオープンな関心の高まりは、積極的な販売を示唆しています。突然の関心の低下は、清算と可能性のある傾向の疲労を示している可能性があります。

3。注文書の深さは、さまざまな価格レベルでの買いと販売の注文の量を明らかにします。入札側の厚い注文書は強力なサポートを示していますが、重い頼りは抵抗を示唆しています。順序簿の構造の急速な変化は、特に大きな制限順序が削除または追加された場合、差し迫ったブレイクアウトまたは反転を示すことができます。

4.清算レベルは、マージンが不十分なため、多くのトレーダーのポジションが自動的に閉鎖される可能性が高い価格ポイントを強調しています。現在の価格よりも長い清算のクラスターは、景気後退時に磁石として機能する可能性があります。同様に、市場の上の短い絞りゾーンは、ヒットすると急激な動きを引き起こす可能性があります。

5。ボリュームプロファイルは、設定された期間にわたって異なる価格レベルにわたって取引アクティビティを表示します。大量のノードは、多くの場合、サポートまたはレジスタンスとして機能する重要な歴史的取引の領域を示しています。市場が均衡を求めるにつれて、低容量のギャップ、または「価値ギャップ」はすぐに満たされる可能性があります。

価格アクションとボラティリティメトリック

1。相対強度指数（RSI）は、市場の買い過ぎや売られすぎの条件を特定するのに役立ちます。 70を超えるRSIは通常、買収された領域を示し、潜在的にプルバックを知らせます。 30未満は、バウンスに先行する可能性のある過剰販売条件を示唆しています。価格とRSIの相違は、勢いを弱めることを警告することができます。

2.ボリンジャーバンドは、移動平均を中心に標準偏差をプロットすることにより、ボラティリティを測定します。価格が上部のバンドに触れると、それは逆さまに伸びる可能性があります。下のバンドに触れると、四肢の下側が示唆されます。 「スクイーズ」として知られるバンド幅の収縮は、爆発的な価格の動きに先行することがよくあります。

3.平均真の範囲（ATR）は、特定の期間にわたって高価格と低価格の範囲を分析することにより、市場のボラティリティを定量化します。 ATR値が高いほど、ブレイクアウトやニュースイベント中によく見られるボラティリティの増加を示します。 Lower ATRは統合を提案し、トレーダーがボラティリティが拡大するまで小さな動きを期待するよう警告しています。

4.バー、ドジ、ウィックなどのろうそく足のパターンは、市場の感情に関する視覚的な手がかりを提供します。長い上部芯はより高い価格で拒否され、延長された芯はより低いレベルでの買いの圧力を示しています。これらのパターンは、主要なサポートゾーンまたは抵抗ゾーンに合わせた場合に重要性を獲得します。

5.オプションの価格設定から導き出された暗黙のボラティリティは、予想される将来の価格変動を反映しています。暗黙のボラティリティの上昇は、オプションのプレミアムを増加させ、多くの場合、主要な価格の動きに先行します。先物市場では、ボラティリティの急増は、不確実性の高まりと大きな方向性の動きの可能性と相関しています。

市場構造と感情分析

1。潜在的なエントリポイントと出口ポイントを特定するには、サポートと抵抗のレベルが重要です。以前のスイング高値と最低値に基づく水平レベルは、意思決定をガイドします。移動平均などの動的なサポートと抵抗も、市場の流行において役割を果たしています。

2。公正価値を評価するために、日中の取引では、ボリューム加重平均価格（VWAP）が広く使用されています。 VWAPを超える価格取引は強気の制御を示唆していますが、以下の取引は弱気の支配を示しています。 VWAPからの逸脱は、過剰伸展と可能な平均復帰を示す可能性があります。

3.マーケットヒートマップは、交換と価格レベル全体のトランザクション密度を視覚化します。彼らは、大規模な取引が発生した場所を明らかにし、トレーダーが制度的活動を見つけるのを助けます。特定の価格での取引の異常な集中は、隠れた流動性プールを示している可能性があります。

4.ソーシャルセンチメントインジケーターフォーラム、ソーシャルメディア、ニュースプラットフォームからのデータの集約。非常に肯定的な感情は、陶酔感や潜在的なトップを示す可能性がありますが、圧倒的な否定性は降伏を示す可能性があります。恐怖や貪欲なインデックスなどのツールは、群衆の心理学のスナップショットビューを提供します。

5. Exchange Netflowは、預金と交換の引き出しの違いを追跡します。堆積物の急増は、トレーダーが販売を準備していることを示しており、下向きの圧力を高めています。撤退は、しばしば強気のバイアスに関連する資産を交換してから保有することに対する信頼を示唆しています。

よくある質問

突然のオープン関心のスパイクとはどういう意味ですか？価格上昇中のオープンな利益の急速な増加は、新しいお金が長いポジションに入り、上昇トレンドを強化していることを示唆しています。衰退中に発生した場合、新鮮な短いエントリを示し、弱気の勢いを強化します。価格移動のコンテキストは、スパイクが継続をサポートするか、差し迫った逆転を警告するかを決定します。

エントリの時間を計るために資金調達率を使用するにはどうすればよいですか？非常に高い正の資金調達率は、過密な長いポジションを示す可能性があり、短期的な修正のリスクを生み出す可能性があります。トレーダーは、このようなシナリオで逆説的なショートパンツを撮影することがあります。逆に、深く否定的な資​​金は、長距離に入る機会を提示することができ、職位の圧迫やリバランスを予測することができます。

注文書の不均衡が重要なのはなぜですか？購入または販売の注文が、主要な価格レベルで反対側を大幅に上回ると、不均衡が発生します。この非対称性は、特に大規模な休息順序が突然キャンセルされた場合に方向性の破損を予見し、ストップロスカスケードをトリガーします。リアルタイムの注文フローの監視は、価格に影響を与える前にこれらの不均衡を予測するのに役立ちます。

ボリュームの発散はトレンドの変化を予測できますか？はい。価格が新たな高値を作成しますが、ボリュームが以前のピークを超えない場合、それは弱い参加と潜在的な傾向の弱さを示唆しています。同様に、ボリュームの縮小の価格の低下は、有罪判決の販売の欠如を示している可能性があり、底部の形成の可能性を示唆しています。ボリュームの発散は、運動量シフトの早期警告システムとして機能します。