我如何從binance獲取歷史期貨數據？

了解二元期貨歷史數據

來自Binance的歷史期貨數據對於參與技術分析，進行回測策略或構建算法交易系統的交易者和分析師至關重要。這些數據通常包括開放，高，低，關閉（OHLC）價格，數量，交易數量和時間戳等信息（例如，1分鐘，1小時，1天）。 Binance通過其公共API提供了此數據，該數據允許對大量市場信息進行編程訪問。

Binance的期貨市場包括USDT-Margined和Coin-Margined合同。每種合同類型在API中都有自己的終點。儘管數據保留政策可能會限制對非常舊的記錄的訪問，但所有積極交易和精心的期貨對都可以使用歷史數據。要檢索這些數據，您必須使用正確的API端點並正確格式化請求。

訪問Binance API端點

要檢索歷史期貨數據，您需要與Binance的REST API進行互動。期貨數據的主要終點是：

• USDT-MARGINED期貨： https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines
• 硬幣 - 核果期貨： https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines

每個端點以JSON格式返回Kline/Candlestick數據。所需參數包括：

• 符號：交易對（例如，USDT期貨的BTCUSDT）。
• 間隔：燭台間隔（例如1M，5M，1H，1D）。
• 啟動時間和末日：可選的UNIX時間戳以指定時間範圍。
• 限制：數據點的最大數量（默認值為500，最大值為1500個請求）。

例如，從2023年1月1日到2023年1月2日獲得1小時的BTCUSDT期貨數據：

 GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&startTime=1672531200000&endTime=1672617600000&limit=1000

確保時間戳以毫秒為單位。您可以使用在線工具或編程功能將人類可讀日期轉換為UNIX時間戳。

使用Python獲取歷史期貨數據

自動數據檢索的一種常見方法是將Python與requests庫一起使用。以下是逐步指南：

• 安裝所需的庫：

   pip install requests

• 導入必要的模塊：

   import requests import pandas as pd from datetime import datetime

• 定義API端點和參數：

   url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines' params = { 'symbol': 'BTCUSDT', 'interval': '1h', 'limit': 1000

  }

• 發送GET請求：

   response = requests.get(url, params=params) data = response.json()

• 轉換為數據框：

   df = pd.DataFrame(data, columns=[ 'Open time', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Close time', 'Quote asset volume', 'Number of trades', 'Taker buy base volume', 'Taker buy quote volume', 'Ignore'

  ）））

• 將時間戳轉換為可讀日期：

   df['Open time'] = pd.to_datetime(df['Open time'], unit='ms') df['Close time'] = pd.to_datetime(df['Close time'], unit='ms')

• 保存到CSV（可選）：

   df.to_csv('btcusdt_1h_futures_data.csv', index=False)

該腳本檢索了最近的1,000個一小時的蠟燭。要在更廣泛的範圍內獲取數據，請在循環中調整啟動時間和末日來實現分頁。

處理速率限制和分頁

Binance對API使用施加了速率限制。對於期貨API，限制通常為每分鐘每分鐘2400個請求。超過此限制會導致HTTP 429錯誤。為了避免這種情況：

• 使用time.sleep(0.25)進行頻繁調用。
• 使用較大的限制（最多1500個）來最大程度地減少請求的數量。
• 實施錯誤處理以重試失敗的請求。

檢索長期系列時，將時間表分成幾塊。例如，獲取一年的每日數據：

• 計算以毫秒為單位的總時間範圍。
• 將其分為≤1500個數據點的段。
• 循環遍歷每個段，相應地更新啟動時間和末日。

示例邏輯：

• 開始時間戳：2023年1月1日（在MS中）
• 結束時間戳：開始 +（MS×1500 Interval）
• 每個請求之後，將新的開始時間設置為最後收到的閉合時間+ 1

這樣可以確保數據集中沒有差距或重複。

替代工具和庫

除了RAW API調用外，幾種工具簡化了數據檢索：

• CCXT ：一個支持Binance和許多其他交流的加密貨幣交易庫。安裝： pip install ccxt用法：

   import ccxt exchange = ccxt.binance({ 'options': {'defaultType': 'future'}

  }）） ohlcv = Exchange.fetch_ohlcv（'BTC/USDT'，'1H'，limit = 1000）

• Binance.py ：專門用於Binance API的Python包裝紙。為期貨數據提供更高級別的功能。

• Pandas-Ta或Backtrader ：這些可以與數據fetchers集成以進行直接策略測試。

使用這些庫減少樣板代碼並處理常見問題，例如時間戳轉換和分頁。

常見問題

Binance提供期貨數據多遠？對於大多數期貨對，Binance通常保留多達1。5年的歷史Kline數據。確切的深度取決於符號和間隔。非常舊的或出色的合同可能有限。

我可以獲取歷史商標價格或資金率數據嗎？是的。使用端點https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate帶有符號和開始時間參數以檢索資金率。對於Mark Price Klines，請使用https://fapi.binance.com/fapi/v1/markPriceKlines 。

API訪問免費嗎？是的，通過Binance API訪問公共數據是免費的，並且不需要API密鑰。但是，經過身份驗證的終點（例如，帳戶數據）需要基於密鑰的身份驗證。

如果我收到空的答复該怎麼辦？驗證符號名稱是正確的（例如，BTCUSDT，而不是BTC-USDT）。檢查間隔是否支持。確認時間戳為毫秒。直接在瀏覽器中測試URL以隔離問題。