Comment puis-je obtenir des données sur les futures historiques de Binance?

Comprendre les données historiques à terme Binance Futures

Les données sur les contrats à terme historiques de Binance sont essentiels pour les commerçants et les analystes qui se livrent à une analyse technique, à des stratégies de trading de backtesting ou à la création de systèmes de trading algorithmique. Ces données comprennent généralement des informations telles que les prix ouverts, élevés, basses, proches (OHLC), le volume, le nombre de métiers et les horodatages à divers intervalles (par exemple, 1 minute, 1 heure, 1 jour). Binance propose ces données via son API publique , qui permet un accès programmatique à une vaste gamme d'informations sur le marché.

Le marché à terme sur Binance comprend à la fois des contrats à marge de l'USDT et à marginage . Chaque type de contrat a son propre point final dans l'API. Les données historiques sont disponibles pour toutes les paires à terme négociées et délimitées activement, bien que les politiques de rétention des données puissent limiter l'accès à de très anciens enregistrements. Pour récupérer ces données, vous devez utiliser le point de terminaison de l'API correct et formater correctement vos demandes.

Accéder aux points de terminaison de l'API Binance

Pour récupérer les données sur les futures historiques, vous devez interagir avec l'API REST de Binance. Les principaux critères d'évaluation des données à terme sont:

• Futures à marge de l'USDT : https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines
• Futures à marge de monnaie : https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines

Chaque point de terminaison renvoie les données Kline / Candlestick au format JSON. Les paramètres requis incluent:

• Symbole : la paire de trading (par exemple, BTCUSDT pour les contrats à terme USDT).
• Intervalle : L'intervalle de chandelier (par exemple, 1m, 5m, 1h, 1d).
• StartTime et Fintime : horodatage UNIX en option pour spécifier une plage de temps.
• Limite : Nombre maximum de points de données (la valeur par défaut est de 500, le maximum est de 1500 par demande).

Par exemple, pour obtenir des données à terme BTCUSDT d'une heure du 1er janvier 2023 au 2 janvier 2023:

 GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&startTime=1672531200000&endTime=1672617600000&limit=1000

Assurez-vous que les horodatages sont en millisecondes . Vous pouvez convertir des dates lisibles par l'homme en horodatage UNIX à l'aide d'outils en ligne ou de fonctions de programmation.

Utilisation de Python pour récupérer les données à terme historiques

Une méthode courante pour automatiser la récupération de données consiste à utiliser Python avec la bibliothèque requests . Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape:

• Installez la bibliothèque requise:

   pip install requests

• Importer les modules nécessaires:

   import requests import pandas as pd from datetime import datetime

• Définissez le point de terminaison et les paramètres de l'API:

   url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines' params = { 'symbol': 'BTCUSDT', 'interval': '1h', 'limit': 1000

  }

• Envoyez la demande de GET:

   response = requests.get(url, params=params) data = response.json()

• Convertir en un dataframe:

   df = pd.DataFrame(data, columns=[ 'Open time', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Close time', 'Quote asset volume', 'Number of trades', 'Taker buy base volume', 'Taker buy quote volume', 'Ignore'

  ])

• Convertir les horodatages en dates lisibles:

   df['Open time'] = pd.to_datetime(df['Open time'], unit='ms') df['Close time'] = pd.to_datetime(df['Close time'], unit='ms')

• Enregistrer sur CSV (facultatif):

   df.to_csv('btcusdt_1h_futures_data.csv', index=False)

Ce script récupère les 1 000 bougies d'une heure les plus récentes. Pour récupérer des données sur une plage plus large, implémentez la pagination en ajustant Starmtime et Fintime dans une boucle.

Limites de taux de manipulation et pagination

La binance impose des limites de taux à l'utilisation de l'API. Pour l'API Futures, la limite est généralement de 2400 demandes par minute par IP. Le dépassement de cette limite entraîne des erreurs HTTP 429. Pour éviter ceci:

• Ajoutez des retards entre les demandes en utilisant time.sleep(0.25) pour les appels fréquents.
• Utilisez des limites plus grandes (jusqu'à 1500) pour minimiser le nombre de demandes.
• Implémentez la gestion des erreurs pour réessayer les demandes échouées.

Lorsque vous récupérez de longues séries chronologiques, divisez le calendrier en morceaux. Par exemple, pour obtenir des données quotidiennes pendant un an:

• Calculez la plage de temps totale en millisecondes.
• Divisez-la en segments qui donnent chacun des points de données ≤ 1500.
• Boucle dans chaque segment, mettant à jour le démarrage et la fin en conséquence.

Exemple de logique:

• Démarrer l'horodatage: 1er janvier 2023 (en MS)
• Horodat final: démarrage + (intervalle dans MS × 1500)
• Après chaque demande, définissez la nouvelle heure de début vers le dernier temps de fermeture reçu + 1

Cela n'assure pas de lacunes ni de doublons dans l'ensemble de données.

Outils et bibliothèques alternatives

Outre les appels API bruts, plusieurs outils simplifient la récupération des données:

• CCXT : une bibliothèque de trading de crypto-monnaie supportant la binance et de nombreux autres échanges. Installer: pip install ccxt Usage:

   import ccxt exchange = ccxt.binance({ 'options': {'defaultType': 'future'}

  }) ohlcv = exchange.fetch_ohlcv ('btc / usdt', '1h', limite = 1000)

• Binance.py : un wrapper python spécifiquement pour les API de binance. Offre des fonctions de niveau supérieur pour les données à terme.

• PANDAS-TA ou Backtrader : Ceux-ci peuvent s'intégrer avec les réparants de données pour les tests de stratégie directes.

L'utilisation de ces bibliothèques réduit le code de la plaque d'engagement et gère les problèmes communs comme la conversion d'horodatage et la pagination.

Questions fréquemment posées

À quelle distance la binance fournit-elle des données à terme? La binance conserve généralement jusqu'à 1,5 ans de données KLINE historiques pour la plupart des paires à terme. La profondeur exacte dépend du symbole et de l'intervalle. Les contrats très anciens ou radiés peuvent avoir une disponibilité limitée.

Puis-je obtenir des données historiques de prix de marque ou de financement? Oui. Utilisez le point de terminaison https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate avec des paramètres de symbole et de démarrage pour récupérer les taux de financement. Pour Mark Price Klines, utilisez https://fapi.binance.com/fapi/v1/markPriceKlines .

L'accès API est-il gratuit? Oui, l'accès aux données publiques via l'API Binance est gratuite et ne nécessite pas de clé API. Cependant, les points de terminaison authentifiés (par exemple, les données du compte) ont besoin d'authentification basée sur les clés.

Que dois-je faire si je reçois une réponse vide? Vérifiez que le nom du symbole est correct (par exemple, BTCUSDT, pas BTC-USDT). Vérifiez que l' intervalle est pris en charge. Confirmer que les horodatages sont en millisecondes . Testez l'URL directement dans un navigateur pour isoler les problèmes.