我如何从binance获取历史期货数据？

了解二元期货历史数据

来自Binance的历史期货数据对于参与技术分析，进行回测策略或构建算法交易系统的交易者和分析师至关重要。这些数据通常包括开放，高，低，关闭（OHLC）价格，数量，交易数量和时间戳等信息（例如，1分钟，1小时，1天）。 Binance通过其公共API提供了此数据，该数据允许对大量市场信息进行编程访问。

Binance的期货市场包括USDT-Margined和Coin-Margined合同。每种合同类型在API中都有自己的终点。尽管数据保留政策可能会限制对非常旧的记录的访问，但所有积极交易和精心的期货对都可以使用历史数据。要检索这些数据，您必须使用正确的API端点并正确格式化请求。

访问Binance API端点

要检索历史期货数据，您需要与Binance的REST API进行互动。期货数据的主要终点是：

• USDT-MARGINED期货： https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines
• 硬币 - 核果期货： https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines

每个端点以JSON格式返回Kline/Candlestick数据。所需参数包括：

• 符号：交易对（例如，USDT期货的BTCUSDT）。
• 间隔：烛台间隔（例如1M，5M，1H，1D）。
• 启动时间和末日：可选的UNIX时间戳以指定时间范围。
• 限制：数据点的最大数量（默认值为500，最大值为1500个请求）。

例如，从2023年1月1日到2023年1月2日获得1小时的BTCUSDT期货数据：

 GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&startTime=1672531200000&endTime=1672617600000&limit=1000

确保时间戳以毫秒为单位。您可以使用在线工具或编程功能将人类可读日期转换为UNIX时间戳。

使用Python获取历史期货数据

自动数据检索的一种常见方法是将Python与requests库一起使用。以下是逐步指南：

• 安装所需的库：

   pip install requests

• 导入必要的模块：

   import requests import pandas as pd from datetime import datetime

• 定义API端点和参数：

   url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines' params = { 'symbol': 'BTCUSDT', 'interval': '1h', 'limit': 1000

  }

• 发送GET请求：

   response = requests.get(url, params=params) data = response.json()

• 转换为数据框：

   df = pd.DataFrame(data, columns=[ 'Open time', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Close time', 'Quote asset volume', 'Number of trades', 'Taker buy base volume', 'Taker buy quote volume', 'Ignore'

  ）））

• 将时间戳转换为可读日期：

   df['Open time'] = pd.to_datetime(df['Open time'], unit='ms') df['Close time'] = pd.to_datetime(df['Close time'], unit='ms')

• 保存到CSV（可选）：

   df.to_csv('btcusdt_1h_futures_data.csv', index=False)

该脚本检索了最近的1,000个一小时的蜡烛。要在更广泛的范围内获取数据，请在循环中调整启动时间和末日来实现分页。

处理速率限制和分页

Binance对API使用施加了速率限制。对于期货API，限制通常为每分钟每分钟2400个请求。超过此限制会导致HTTP 429错误。为了避免这种情况：

• 使用time.sleep(0.25)进行频繁调用。
• 使用较大的限制（最多1500个）来最大程度地减少请求的数量。
• 实施错误处理以重试失败的请求。

检索长期系列时，将时间表分成几块。例如，获取一年的每日数据：

• 计算以毫秒为单位的总时间范围。
• 将其分为≤1500个数据点的段。
• 循环遍历每个段，相应地更新启动时间和末日。

示例逻辑：

• 开始时间戳：2023年1月1日（在MS中）
• 结束时间戳：开始 +（MS×1500 Interval）
• 每个请求之后，将新的开始时间设置为最后收到的闭合时间+ 1

这样可以确保数据集中没有差距或重复。

替代工具和库

除了RAW API调用外，几种工具简化了数据检索：

• CCXT ：一个支持Binance和许多其他交流的加密货币交易库。安装： pip install ccxt用法：

   import ccxt exchange = ccxt.binance({ 'options': {'defaultType': 'future'}

  }）） ohlcv = Exchange.fetch_ohlcv（'BTC/USDT'，'1H'，limit = 1000）

• Binance.py ：专门用于Binance API的Python包装纸。为期货数据提供更高级别的功能。

• Pandas-Ta或Backtrader ：这些可以与数据fetchers集成以进行直接策略测试。

使用这些库减少样板代码并处理常见问题，例如时间戳转换和分页。

常见问题

Binance提供期货数据多远？对于大多数期货对，Binance通常保留多达1。5年的历史Kline数据。确切的深度取决于符号和间隔。非常旧的或出色的合同可能有限。

我可以获取历史商标价格或资金率数据吗？是的。使用端点https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate带有符号和开始时间参数以检索资金率。对于Mark Price Klines，请使用https://fapi.binance.com/fapi/v1/markPriceKlines 。

API访问免费吗？是的，通过Binance API访问公共数据是免费的，并且不需要API密钥。但是，经过身份验证的终点（例如，帐户数据）需要基于密钥的身份验证。

如果我收到空的答复该怎么办？验证符号名称是正确的（例如，BTCUSDT，而不是BTC-USDT）。检查间隔是否支持。确认时间戳为毫秒。直接在浏览器中测试URL以隔离问题。