Wie kann ich historische Futures -Daten von Binance erhalten?

Binance liefert kostenlose historische Futures -Daten über API mit OHLC, Volumen und mehr für Backtesting und Analyse.

Aug 12, 2025 at 04:49 am

Verständnis von Binance -Futures Historische Daten

Historische Futures -Daten von Binance sind für Händler und Analysten, die sich an technischen Analysen, Handelsstrategien oder bauen algorithmischen Handelssystemen durchführen, von wesentlicher Bedeutung. Diese Daten enthalten typischerweise Informationen wie offene, hoch, niedrige, enge (OHLC) Preise, Volumen, Anzahl der Geschäfte und Zeitstempel in verschiedenen Intervallen (z. B. 1 Minute, 1 Stunde, 1 Tage). Binance bietet diese Daten über seine öffentliche API an, die den programmatischen Zugriff auf eine Vielzahl von Marktinformationen ermöglicht.

Der Futures-Markt für Binance umfasst sowohl USDT-marginierte als auch münzmarginierte Verträge . Jeder Vertragstyp hat seinen eigenen Endpunkt in der API. Die historischen Daten sind für alle aktiv gehandelten und delisten Futures -Paare verfügbar, obwohl die Datenspeicherrichtlinien den Zugriff auf sehr alte Aufzeichnungen einschränken können. Um diese Daten abzurufen, müssen Sie den richtigen API -Endpunkt verwenden und Ihre Anforderungen ordnungsgemäß formatieren.

Zugriff auf die Binance -API -Endpunkte

Um historische Futures -Daten abzurufen, müssen Sie mit Binances Rest -API interagieren. Die primären Endpunkte für Futures -Daten sind:

• USDT-Margined Futures : https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines
• Marginierte Futures : https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines

Jeder Endpunkt gibt Kline/Candlestick -Daten im JSON -Format zurück. Die erforderlichen Parameter umfassen:

• Symbol : Das Handelspaar (z. B. BTCUSDT für USDT -Futures).
• Intervall : Das Candlestick -Intervall (z. B. 1M, 5m, 1H, 1D).
• StartTime und Endime : Optionale Unix -Zeitstempel, um einen Zeitbereich anzugeben.
• Grenze : Maximale Anzahl der Datenpunkte (Standard ist 500, Maximum beträgt 1500 pro Anforderung).

Zum Beispiel 1-Stunden-BTCUSDT-Futures-Daten vom 1. Januar 2023 bis 2. Januar 2023 erhalten:

 GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&startTime=1672531200000&endTime=1672617600000&limit=1000

Stellen Sie sicher, dass die Zeitstempel in Millisekunden sind. Mit Online-Tools oder Programmierfunktionen können Sie menschliche lesbare Daten in Unix-Zeitstempel konvertieren.

Verwenden von Python, um historische Futures -Daten zu holen

Eine gemeinsame Methode zur Automatisierung des Datenab Abrufs ist die Verwendung von Python mit der requests . Unten finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

• Installieren Sie die erforderliche Bibliothek:

   pip install requests

• Notwendige Module importieren:

   import requests
   import pandas as pd
   from datetime import datetime

• Definieren Sie den API -Endpunkt und die Parameter:

   url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines'
   params = { 'symbol': 'BTCUSDT', 'interval': '1h', 'limit': 1000

  }

• Senden Sie die Get -Anfrage:

   response = requests.get(url, params=params)
   data = response.json()

• Konvertieren Sie in einen Datenrahmen:

   df = pd.DataFrame(data, columns=[ 'Open time', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Close time', 'Quote asset volume', 'Number of trades', 'Taker buy base volume', 'Taker buy quote volume', 'Ignore'

  ]))

• Umwandeln Sie Zeitstempel in lesbare Daten:

   df['Open time'] = pd.to_datetime(df['Open time'], unit='ms')
   df['Close time'] = pd.to_datetime(df['Close time'], unit='ms')

• Vor CSV speichern (optional):

   df.to_csv('btcusdt_1h_futures_data.csv', index=False)

Dieses Drehbuch ruft die neuesten 1.000 einstündigen Kerzen ab. Um Daten über einen breiteren Bereich abzurufen, implementieren Sie die Pagination durch Anpassung der Startzeit und der Endzeit in einer Schleife.

Grenzwerte der Handhabung und Paginierung

Binance führt zu Ratengrenzen für die API -Verwendung. Für die Futures -API beträgt das Limit in der Regel 2400 Anforderungen pro Minute pro IP. Das Überschreiten dieser Grenze führt zu HTTP 429 -Fehlern. Um dies zu vermeiden:

• Fügen Sie Verzögerungen zwischen Anforderungen mit time.sleep(0.25) für häufige Anrufe.
• Verwenden Sie größere Grenzen (bis zu 1500), um die Anzahl der Anforderungen zu minimieren.
• Implementierung der Fehlerbehandlung zum Wiederieren von fehlgeschlagenen Anforderungen.

Teilen Sie beim Abrufen langer Zeitreihen den Zeitrahmen in Stücke auf. Zum Beispiel für ein Jahr tägliche Daten für ein Jahr erhalten:

• Berechnen Sie den Gesamtzeitbereich in Millisekunden.
• Teilen Sie es in Segmente, die jeweils ≤ 1500 Datenpunkte ergeben.
• Schlagen Sie jedes Segment durch und aktualisieren Sie die Startzeit und Endzeit entsprechend.

Beispiel Logik:

• Start Timestamp: 1. Januar 2023 (in MS)
• Endstempel: Start + (Intervall in MS × 1500)
• Setzen Sie nach jeder Anfrage die neue Startzeit auf die letzte erhaltene Nahzeit + 1

Dies gewährleistet keine Lücken oder Duplikate im Datensatz.

Alternative Tools und Bibliotheken

Neben Roh -API -Aufrufen vereinfachen mehrere Tools das Abrufen von Daten:

• CCXT : Eine Kryptowährungs -Handelsbibliothek, die Binance und viele andere Börsen unterstützt.
  
  Installieren: pip install ccxt
  
  Verwendung:

   import ccxt
   exchange = ccxt.binance({ 'options': {'defaultType': 'future'}

  })
  Ohlcv = Exchange.fetch_ohlcv ('BTC/USDT', '1H', Limit = 1000)

• Binance.py : Eine Python -Wrapper speziell für Binance -APIs. Bietet übergeordnete Funktionen für Futures-Daten.

• Pandas-TA oder Backtrader : Diese können sich in Datenfetcher für direkte Strategie-Tests integrieren.

Die Verwendung dieser Bibliotheken reduziert den Kesselplattencode und behandelt gemeinsame Probleme wie Zeitstempelkonvertierung und Pagination.

Häufig gestellte Fragen

Wie weit zurück liefert Binance Futures -Daten?

Binance behält in der Regel bis zu 1,5 Jahre historischer Kline -Daten für die meisten Futures -Paare bei. Die genaue Tiefe hängt vom Symbol und Intervall ab. Sehr alte oder ausgelistete Verträge können nur eine begrenzte Verfügbarkeit haben.

Kann ich historische Markpreis- oder Finanzierungsrate -Daten erhalten?

Ja. Verwenden Sie den Endpunkt https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate mit Symbol- und Starttime -Parametern, um die Finanzierungsraten abzurufen. Verwenden Sie für Mark Price Klines https://fapi.binance.com/fapi/v1/markPriceKlines .

Ist API -Zugriff kostenlos?

Ja, der Zugriff auf öffentliche Daten über Binance -API ist kostenlos und erfordert keinen API -Schlüssel. Authentifizierte Endpunkte (z. B. Kontodaten) erfordern jedoch eine Schlüsselbasis-Authentifizierung.

Was soll ich tun, wenn ich eine leere Antwort erhalte?

Überprüfen Sie, ob der Symbolname korrekt ist (z. B. btcusdt, nicht btc-usdt). Überprüfen Sie, ob das Intervall unterstützt wird. Bestätigen Sie die Zeitstempel in Millisekunden . Testen Sie die URL direkt in einem Browser, um Probleme zu isolieren.