歴史的先物データをBinanceから取得するにはどうすればよいですか？

バイナンス先物の履歴データの理解

Binanceからの歴史的先物データは、テクニカル分析、取引戦略のバックテスト、またはアルゴリズム取引システムの構築に従事するトレーダーとアナリストにとって不可欠です。このデータには、通常、さまざまな間隔でのオープン、ハイ、低、閉鎖（OHLC）の価格、量、取引数、タイムスタンプなどの情報が含まれます（例、1分、1時間、1日）。 Binanceは、パブリックAPIを通じてこのデータを提供します。これにより、膨大な数の市場情報へのプログラム的なアクセスが可能になります。

Binanceの先物市場には、USDTマージンとコインの両方の契約の両方が含まれます。各契約タイプには、APIに独自のエンドポイントがあります。データ保持ポリシーは非常に古いレコードへのアクセスを制限する可能性がありますが、履歴データは積極的に取引および上場廃止されたすべての先物ペアで利用可能です。このデータを取得するには、正しいAPIエンドポイントを使用し、リクエストを適切にフォーマットする必要があります。

Binance APIエンドポイントへのアクセス

履歴先物データを取得するには、BinanceのREST APIと対話する必要があります。先物データの主要エンドポイントは次のとおりです。

• USDT-Margined先物： https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines
• COIN-Margined先物： https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines

各エンドポイントは、JSON形式でKline/Candlestickデータを返します。必要なパラメーターには以下が含まれます。

• シンボル：トレーディングペア（例えば、USDT先物のbtcusdt）。
• 間隔：ろうそく足間隔（例、1M、5M、1H、1D）。
• 開始時刻と終了時間：オプションのUNIXタイムスタンプは、時間範囲を指定します。
• 制限：データポイントの最大数（デフォルトは500、最大値は要求あたり1500です）。

たとえば、2023年1月1日から2023年1月2日から1時間のBTCUSDT先物データを取得するには：

 GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&startTime=1672531200000&endTime=1672617600000&limit=1000

タイムスタンプがミリ秒単位であることを確認してください。オンラインツールまたはプログラミング機能を使用して、人間の読み取り可能な日付をUNIXタイムスタンプに変換できます。

Pythonを使用して、履歴先物データを取得します

データ取得を自動化する一般的な方法はrequestsライブラリを使用してPythonを使用することです。以下は段階的なガイドです：

• 必要なライブラリをインストールします。

   pip install requests

• 必要なモジュールのインポート：

   import requests import pandas as pd from datetime import datetime

• APIエンドポイントとパラメーターを定義します。

   url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines' params = { 'symbol': 'BTCUSDT', 'interval': '1h', 'limit': 1000

  }

• GETリクエストを送信します：

   response = requests.get(url, params=params) data = response.json()

• データフレームに変換：

   df = pd.DataFrame(data, columns=[ 'Open time', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Close time', 'Quote asset volume', 'Number of trades', 'Taker buy base volume', 'Taker buy quote volume', 'Ignore'

  ]））

• タイムスタンプを読み取り可能な日付に変換します。

   df['Open time'] = pd.to_datetime(df['Open time'], unit='ms') df['Close time'] = pd.to_datetime(df['Close time'], unit='ms')

• CSVに保存（オプション）：

   df.to_csv('btcusdt_1h_futures_data.csv', index=False)

このスクリプトは、最新の1,000回の1時間のキャンドルを取得します。より広い範囲でデータを取得するには、ループで開始時間と終了時間を調整してページネーションを実装します。

取り扱いレートの制限とページネーション

Binanceは、API使用量に速度制限を課します。 Futures APIの場合、制限は通常、IPあたり1分あたり2400リクエストです。この制限を超えると、HTTP 429エラーが発生します。これを避けるために：

• 頻繁に通話するためにtime.sleep(0.25)を使用してリクエスト間の遅延を追加します。
• より大きな制限（最大1500）を使用して、リクエストの数を最小限に抑えます。
• 失敗した要求を再試行するためにエラー処理を実装します。

長い時系列を取得するときは、時間枠をチャンクに分割します。たとえば、1年間毎日のデータを取得するには：

• ミリ秒単位で合計時間範囲を計算します。
• それをそれぞれ1500以下のデータポイントを生成するセグメントに分割します。
• 各セグメントをループし、それに応じて開始時刻と終了時間を更新します。

例のロジック：

• 開始タイムスタンプ：2023年1月1日（MS）
• 終了タイムスタンプ：Start +（MS×1500の間隔）
• 各リクエストの後、新しい開始時間を最後に受け取ったクローズタイム+ 1に設定します

これにより、データセット内のギャップや重複が保証されます。

代替ツールとライブラリ

生のAPI呼び出しに加えて、いくつかのツールがデータの取得を簡素化します。

• CCXT ：バイナンスや他の多くの交換をサポートする暗号通貨取引ライブラリ。インストール： pip install ccxt使用法：

   import ccxt exchange = ccxt.binance({ 'options': {'defaultType': 'future'}

  }） ohlcv = exchange.fetch_ohlcv（ 'btc/usdt'、 '1h'、limit = 1000）

• Binance.py：Binance API専用のPythonラッパー。先物データに高レベルの関数を提供します。

• Pandas-TaまたはBacktrader ：これらは、直接戦略テストのためにデータフェッチャーと統合できます。

これらのライブラリを使用すると、ボイラープレートコードが削減され、タイムスタンプの変換やページネーションなどの一般的な問題が処理されます。

よくある質問

Binanceは先物データをどこまで提供していますか？ Binanceは通常、ほとんどの先物ペアに対して最大1。5年の歴史的なKlineデータを保持します。正確な深さは、シンボルと間隔によって異なります。非常に古い契約または上場契約により、可用性が限られている可能性があります。

過去のマーク価格または資金調達率のデータを取得できますか？はい。エンドポイントhttps://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRateを使用して、シンボルと開始時刻パラメーターを使用して資金調達率を取得します。 Mark Price Klinesについては、 https://fapi.binance.com/fapi/v1/markPriceKlinesを使用してください。

APIアクセスは無料ですか？はい、Binance APIを介してパブリックデータへのアクセスは無料で、APIキーは必要ありません。ただし、認証されたエンドポイント（アカウントデータなど）には、キーベースの認証が必要です。

空の応答を受け取った場合はどうすればよいですか？シンボル名が正しいことを確認します（たとえば、BTC-USDTではなくBTCUSDT）。間隔がサポートされていることを確認してください。タイムスタンプがミリ秒単位であることを確認してください。ブラウザでURLを直接テストして、問題を分離します。