ATR 표시기를 사용하여 동적 중지 이익을 설정하고 계약의 손실을 중지하는 방법은 무엇입니까?

ATR 지표는 암호 화폐 트레이더가 시장 변동성을 기반으로 동적 중지 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하여 계약 거래의 위험 관리를 향상시키는 데 도움이됩니다.

2025/06/20 06:43

암호 화폐 거래에서 ATR 지표 이해

ATR (Averal True Range) 표시기는 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 도구입니다. 원래 J. Welles Wilder가 상품을 위해 개발 한이 제품은 디지털 자산과 관련된 높은 변동성으로 인해 암호 화폐 거래에서 광범위한 응용 프로그램을 발견했습니다. ATR은 특정 기간, 일반적으로 14 개의 기간 동안 평균 가격 이동 범위를 계산합니다. 이 가치는 거래자가 자산이 평균적으로 이동하는 양을 평가하는 데 도움이됩니다.

미래 또는 영구 계약과 같은 계약 거래에서 위험 관리가 중요합니다. 전통적인 고정 스톱 손실 방법은 갑작스런 변동성 스파이크를 설명하지 않아 거래에서 조기 출구로 이어질 수 있습니다. ATR을 사용하면 거래자가 임의의 가격대가 아닌 현재 시장 조건에 따라 정류장을 동적으로 조정할 수 있습니다. 이 접근법은 불필요한 손실을 최소화하면서 수익성있는 거래에 머무를 가능성을 높입니다.

ATR 값을 계산하고 해석합니다

ATR을 효과적으로 사용하려면 먼저 계산 방법을 이해해야합니다. 각 기간의 실제 범위 (TR)는 최대 세 가지 값을 취하여 결정됩니다.

• 현재 높은 마이너스 전류 낮음
• 현재 높은 마이너스 이전 닫기의 절대 값
• 현재 낮은 마이너스 이전 닫기의 절대 값

각 막대에 대해 TR이 계산되면 ATR은 정해진 기간, 일반적으로 14 개에 걸쳐 이러한 TR 값을 평균하여 도출됩니다. 대부분의 거래 플랫폼은 자동으로 귀하를 위해이를 계산하지만 기본 메커니즘을 이해하면 그 중요성을 해석하는 데 도움이됩니다.

예를 들어, Bitcoin의 ATR (14)이 $ 500 인 경우, 이는 평균적으로 평균적으로 가격이 지난 2 주 동안 하루에 $ 500를 변동 함을 의미합니다. 변동이 많은 시장 에서이 가치는 급격한 움직임 동안 $ 1,000 이상으로 이동할 수 있습니다. 이러한 변화를 인식하는 것은 그에 따라 전략을 적용하는 데 중요합니다.

동적 정지 손실 레벨을 설정하기 위해 ATR을 적용합니다

ATR을 사용한 동적 정지 손실은 최근 변동성에 따라 출구 지점을 조정합니다. 항목에서 고정 거리에 정지를 놓는 대신 ATR 값에 계수 (일반적으로 1x, 2x 또는 3x)를 곱하여 정지 위치를 결정합니다. 예를 들어, 이더 리움에 길고 ATR (14)이 $ 30 인 경우, Stop Loss 2 X ATR을 입국 가격보다 낮게 배치 할 수 있습니다.

이 방법은 변동성이 높거나 변동성이 낮은 동안 정지가 너무 빡빡하지 않도록합니다. 단계별로 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

• 차트 플랫폼에서 ATR 값을 식별하십시오
• 위험 허용 오차에 따라 승수를 선택하십시오 (예 : 1.5x 또는 2x).
• 선택한 요소를 ATR에 곱하십시오
• 입국 가격 (긴 포지션) 에서이 값을 빼거나 입장료 (짧은 포지션)에 추가하십시오.
• 정지 손실 주문을 해당 레벨에 두십시오

이러한 동적 접근 방식을 사용하면 정상적인 시장 소음에 부딪히지 않고 여전히 상당한 불리한 움직임을 방지하지 못하게합니다.

ATR로 동적 이익을 가져옵니다

정지 손실과 마찬가지로, 변화하는 시장 역학을 반영하기 위해 ATR을 사용하여 이익 수준을 취할 수도 있습니다. 일반적인 방법은 입국 가격 위 또는 아래의 ATR의 배수로 테이크 이익을 배치하는 것입니다. 거래자는 종종 1 : 1, 1 : 2 또는 심지어 1 : 3과 같은 비율을 사용하여 손실과 수익 거리를 사용합니다.

적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• ATR 기반 정지 손실 거리를 결정하십시오
• 보상 비율 결정 (예 : 1 : 2)
• 정지 손실 거리에 원하는 비율을 곱하여 이익 거리를 얻으십시오.
• 이 값을 입력 가격 (오래)에 추가하거나 (반바지) 빼십시오.
• 그에 따라 이익 주문을 받으십시오

이 기술을 사용하면 변동성에 따라 이익 목표를 확장 할 수 있으므로 강한 트렌드 중에 너무 일찍 나가거나 고르지 않은 시장에서 너무 오래 걸리지 않도록합니다.

시간대 및 자산에 따라 ATR 설정 조정

기본 ATR 설정은 14 기간이지만 모든 거래 전략이나 기간에 최적이 아닐 수 있습니다. 단기 거래자는 더 즉각적인 변동성 변경을 포착하기 위해 기간을 7 또는 10으로 줄일 수 있으며 장기 거래자는 더 부드러운 독서를 위해 20 또는 30으로 증가 할 수 있습니다.

또한, 다른 암호 화폐는 다양한 변동성을 나타냅니다. 예를 들어, SOL 또는 DOGE과 같은 알트 코인은 종종 BTC 또는 ETH에 비해 ATR 값이 더 높습니다. 따라서 자산 당 ATR 설정을 사용자 정의하면 설정 정지 및 대상의 정확도가 향상 될 수 있습니다.

ATR을 조정할 때 몇 가지 고려 사항은 다음과 같습니다.

• ATR 기간을 거래 기간과 정렬 (예 : 1 시간 차트 대일 차트).
• 다른 승수를 테스트하여 전략에 가장 적합한 것을 찾으십시오.
• 다른 코인의 ATR 값을 모니터링하여 그에 따라 위험 매개 변수를 조정합니다.
• 백 테스트없이 모든 자산에서 동일한 설정을 맹목적으로 사용하지 마십시오.

ATR 사용을 특정 거래 컨텍스트에 맞게 조정하면 위험 관리 프레임 워크의 정밀도를 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

Q : 암호화 선물에서 Scalping 전략에 ATR을 사용할 수 있습니까?

예, ATR은 제대로 조정하면 스케일링에 효과적 일 수 있습니다. ATR 기간 (예 : 5 또는 7)을 낮추고 더 작은 승수 (1x 또는 1.2x)를 사용하여 빠르게 움직이는 단기 거래와 일치합니다.

Q : 암호화 시장에서 ATR은 저용량이 적은 기간 동안 어떻게 행동합니까?

대량이 적은 기간 동안 ATR 값은 감소하는 경향이있어 변동성이 낮습니다. 이로 인해 멈춤과 이익 목표가 더 크게 이어질 수 있으므로 거래자는 허위 신호에 대해 신중해야합니다.

Q : 암호화 계약에서 ATR이 길고 짧은 위치에 적합합니까?

전적으로. ATR은 길든 짧거나 짧 든, 변동성에 따라 적절한 정지 및 목표 수준을 정의하여 방향성 거래에 동일하게 적용 할 수 있도록 도와줍니다.

Q : 설정이 중지 될 때 ATR을 다른 표시기와 결합해야합니까?

ATR을 이동 평균 또는 RSI와 같은 추세를 따르는 지표와 결합하면 의사 결정을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 시스템을 과도하게 복잡하게하지 마십시오. 단순성은 종종 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 더 나은 결과를 얻습니다.