如何使用ATR指标设置动态停止利润并停止合同的损失？

ATR指标有助于加密货币交易者根据市场波动率设置动态停止损失和替代级别，从而改善了合同交易的风险管理。

2025/06/20 06:43

了解加密货币交易中的ATR指标

平均真实范围（ATR）指标是用于衡量市场波动率的技术分析工具。它最初是由J. Welles Wilder开发的，用于商品，由于与数字资产相关的高波动率，它在加密货币交易中广泛应用。 ATR计算指定期间（通常14个时期）价格转移的平均价格范围。该价值有助于交易者评估资产平均移动的数量，这在设定停止损失和分支机构水平时至关重要。

在合同交易（例如期货或永久合同）中，管理风险至关重要。传统的固定止损方法可能无法说明突然的波动率峰值，从而导致交易过早退出。使用ATR允许交易者根据当前的市场条件而不是任意价格来动态调整其停止。这种方法增加了保持盈利交易的可能性，同时最大程度地减少了不必要的损失。

计算和解释ATR值

要有效地使用ATR，您必须首先了解其计算方式。每个周期的真实范围（TR）是通过最大三个值来确定的：

• 电流高负电流低
• 当前高减去关闭的绝对值
• 当前低减去关闭的绝对值

一旦为每个条计算了TR，ATR将通过在设定的周期中平均这些TR值（通常为14）来得出ATR。大多数交易平台都会自动为您计算这一点，但是了解基本机制有助于解释其意义。

例如，如果Bitcoin的ATR（14）为500美元，则意味着，过去两周中的价格平均每天每天500美元。在一个高度波动的市场中，在急剧动作期间，该价值可能会跃升至1,000美元或更多。认识到这些转变是相应地调整策略的关键。

应用ATR设置动态停止损失水平

使用ATR的动态停止损失根据最近的波动率调节出口点。您将ATR值乘以一个因子（通常是1X，2X或3X）以确定将停止放置在何处，而不是将ATR值乘以固定距离。例如，如果您长期使用以太坊，而ATR（14）的价格为30美元，则可能将停止损失放在2 x ATR的入门价格中。

此方法可确保您的停车在高波动性或在低波动率中的宽度不太宽。这是您可以逐步实现它的方法：

• 确定图表平台上的ATR值
• 根据您的风险承受能力选择乘数（例如，1.5倍或2倍）
• 将ATR乘以您选择的因素
• 从您的入口价格（长位置）中减去此值，或将其添加到您的入门价格（短位置）
• 将您的停止损失订单放在该级别

使用这种动态方法，可以防止您停止受到正常市场噪音的打击，同时仍能防止重大的不利运动。

将动态设置为ATR获利

与停止损失类似，也可以使用ATR调整盈利水平来反映不断变化的市场动态。一种常见的方法涉及将获利的利润放在ATR的倍数上方或低于入口价格之上。交易者经常使用诸如1：1、1：2或什至1：3之间的比率之间，在停止损失和盈利距离之间。

这是应用方法：

• 确定基于ATR的停止损失距离
• 决定风险与奖励比率（例如1：2）
• 将您的停止损失距离乘以您所需的比率以获取利润距离
• 将此值添加到您的入门价格（长期）或减去（短裤）
• 相应下放您的盈利订单

这种技术使您可以根据波动率扩展利润目标，从而确保您在强劲的趋势中不会太早退出或在波涛汹涌的市场中持续太久。

根据时间表和资产调整ATR设置

虽然默认ATR设置为14个时期，但对于所有交易策略或时间表可能并不是最佳的。短期交易者可能会将期限降低到7或10，以捕获更直接的波动性变化，而长期交易者可能会将其增加到20或30，以使其更平滑。

此外，不同的加密货币表现出不同程度的波动性。例如，与BTC或ETH相比，SOL或DOGE等AltCoins通常具有更高的ATR值。因此，每个资产自定义ATR设置可以提高设置停止和目标的准确性。

调整ATR时是一些注意事项：

• 将ATR期与您的交易时间范围保持一致（例如，1小时图表与每日图表）
• 测试不同的乘数以找到最适合您的策略的乘数
• 监视不同硬币的ATR值以相应调整风险参数
• 避免在所有资产中盲目地使用相同的设置，而不会进行回测

通过根据您的特定交易环境调整ATR使用，您可以提高风险管理框架的精度。

常见问题

问：我可以在加密期货中使用ATR来剥皮策略吗？

是的，如果正确调整了ATR，则可以有效剥头表。降低ATR时期（例如，5或7），并使用较小的乘数（例如1x或1.2倍）与快速移动的短期交易保持一致。

问：ATR在加密货币市场的低量期间的表现如何？

在小批量期间，ATR值倾向于降低，表明波动率较低。这可能会导致更严格的停止和较小的利润目标，因此交易者应该对虚假信号谨慎。

问：ATR是否适合加密合同中的长位置和短职位？

绝对地。无论是长时间还是短，ATR都可以根据波动率来定义适当的停止和目标水平，从而同样适用于两个方向交易。

问：设置停止时，我应该将ATR与其他指标结合使用吗？

将ATR与潮流平均或RSI（RSI）等趋势跟随指标相结合可以增强决策。但是，避免使系统过度复杂化；简单性通常可以在快速移动加密市场中产生更好的结果。