ATRインジケーターを使用して、契約の動的な停止利益と停止の損失を設定する方法は？

ATRインジケーターは、暗号通貨トレーダーが市場のボラティリティに基づいて動的なストップロスとテイクプロビットレベルを設定し、契約取引のリスク管理を改善するのに役立ちます。

2025/06/20 06:43

暗号通貨取引におけるATRインジケーターの理解

平均真の範囲（ATR）インジケータは、市場のボラティリティを測定するために使用されるテクニカル分析ツールです。もともとJ. Welles Wilderが商品のために開発したことは、デジタル資産に関連する高ボラティリティのために、暗号通貨取引において広範なアプリケーションを発見しました。 ATRは、指定された期間、通常14期間にわたる価格移動の平均範囲を計算します。この値は、トレーダーが資産の平均をどの程度移動するかを評価するのに役立ちます。これは、ストップロスとテイクプロビットレベルを設定するときに重要になる可能性があります。

契約取引（先物や永続的な契約など）では、リスクの管理が不可欠です。従来の固定停止法は、突然のボラティリティスパイクを考慮していない可能性があり、取引からの早期の出口につながります。 ATRを使用すると、トレーダーは任意の価格帯ではなく、現在の市場の状況に基づいて停留所を動的に調整できます。このアプローチは、不必要な損失を最小限に抑えながら、収益性の高い取引にとどまる可能性を高めます。

ATR値の計算と解釈

ATRを効果的に使用するには、まずそれがどのように計算されているかを理解する必要があります。各期間の真の範囲（TR）は、最大3つの値を取ることによって決定されます。

• 電流高マイナス電流電流
• 現在の高マイナスの前の閉鎖の絶対値
• 現在の低マイナスの前の閉鎖の絶対値

各バーのTRが計算されると、ATRは、通常14のセット数（通常14）にわたってこれらのTR値を平均化することによって導出されます。ほとんどの取引プラットフォームはこれを自動的に計算しますが、基礎となるメカニズムを理解することはその重要性を解釈するのに役立ちます。

たとえば、BitcoinのATR（14）が500ドルの場合、これは、平均して、過去2週間で1日あたり500ドルの価格が変動することを意味します。非常に不安定な市場では、この価値は鋭い動き中に1,000ドル以上にジャンプする可能性があります。これらのシフトを認識することは、それに応じて戦略を適応させるための鍵です。

ATRを適用して、動的停止損失レベルを設定します

ATRを使用した動的停止損失は、最近のボラティリティに基づいて出口ポイントを調整します。エントリからの固定距離に停止を配置する代わりに、ATR値に係数（一般的に1x、2x、または3x）を掛けて、停留所をどこに配置するかを決定します。たとえば、Ethereumで長い間ATR（14）が30ドルである場合、停止損失2 x ATRをエントリ価格を下回る場合があります。

この方法により、高揮発性中に停止が厳しすぎるか、低揮発性中には幅が広すぎることが保証されます。段階的に実装する方法は次のとおりです。

• チャートプラットフォームのATR値を特定します
• リスク許容度に基づいて乗数を選択します（例えば、1.5xまたは2x）
• 選択した要因をATRに掛けます
• エントリー価格（長い位置の場合）からこの値を引き付けるか、エントリー価格（ショートポジションの場合）に追加します
• そのレベルに停止損失の注文を配置します

この動的なアプローチを使用すると、停止が通常の市場の騒音に衝突するのを防ぎながら、重大な不利な動きから保護します。

動的な設定ATRで利益を上げます

停止損失と同様に、ATRを使用して利益レベルを調整して、変化する市場のダイナミクスを反映することもできます。一般的な方法では、エントリ価格を上または下回るATRの倍数に利益を配置することが含まれます。トレーダーは、多くの場合、停止損失と利益距離をとる間に1：1、1：2、さらには1：3などの比率を使用します。

適用する方法は次のとおりです。

• ATRベースの停止損失距離を決定します
• リスクと報酬の比率を決定する（例：1：2）
• 停止損失距離に目的の比率を掛けて、利益距離を取得する
• この値をエントリー価格（ロング用）に追加するか（ショートパンツの場合）減算する
• それに応じてあなたのテイク・利益を配置します

この手法により、ボラティリティに応じて利益目標をスケーリングすることができ、強力な傾向の間に早すぎたり、途切れ途切れ市場で長く保持したりしないようにします。

時間枠と資産に基づいてATR設定の調整

デフォルトのATR設定は14期間ですが、これはすべての取引戦略や時間枠に最適ではない場合があります。短期トレーダーは、より即時のボラティリティの変化を獲得するために期間を7または10に短縮する可能性がありますが、長期トレーダーはより滑らかな読みのために20または30に増加する可能性があります。

さらに、異なる暗号通貨はさまざまな程度のボラティリティを示します。たとえば、SOLやDOGEのようなAltcoinsは、BTCまたはETHと比較してATR値が高いことがよくあります。したがって、アセットごとのATR設定をカスタマイズすると、停止とターゲットの設定の精度を向上させることができます。

ATRを調整する際の考慮事項は次のとおりです。

• ATR期間を取引時間枠に合わせます（例：1時間チャート対毎日のチャート）
• さまざまな乗数をテストして、戦略に最適なものを見つける
• さまざまなコインのATR値を監視して、リスクパラメーターを調整することに応じて
• バックテストなしですべての資産で同じ設定を盲目的に使用しないでください

特定の取引コンテキストにATR使用を調整することにより、リスク管理フレームワークの精度を高めます。

よくある質問

Q：Crypto Futuresのスカルピング戦略にATRを使用できますか？

はい、ATRは、適切に調整された場合、スキャルピングに効果的です。 ATR期間（例：5または7）を下げ、より小さな乗数（1xまたは1.2xなど）を使用して、急速に移動する短期取引に合わせます。

Q：暗号市場では、ATRは低volume期間中にどのように動作しますか？

低容量の期間中、ATR値は減少する傾向があり、ボラティリティが低いことを示しています。これにより、より厳しい停止と利益の目標が少ないことにつながる可能性があるため、トレーダーは誤ったシグナルについて注意する必要があります。

Q：暗号契約の長いポジションとショートポジションの両方に適していますか？

絶対に。長くても短いかどうかにかかわらず、ATRはボラティリティに基づいて適切な停止レベルとターゲットレベルを定義するのに役立ち、両方の方向取引に等しく適用できます。

Q：設定の停止時にATRと他のインジケーターを組み合わせる必要がありますか？

ATRと移動平均やRSIなどのトレンドフォローインジケーターを組み合わせると、意思決定が強化されます。ただし、システムが過剰に複雑になることは避けてください。シンプルさは、多くの場合、動きの速い暗号市場でより良い結果をもたらします。